Construction d'une stratégie automatique de trading

Bonjour à tous,

Je travaille au développement d'une stratégie de trading automatique. Je possède des compétences en programmation et en algorithmique mais tout seul dans mon coin je doute de parvenir à des résultats satisfaisants :musique:

Je souhaite partager mes idées avec vous et faire progresser la réflexion grâce à vos commentaires et idées à coup de backtesting et de partage des résultats.

Mon objectif est de construire une stratégie pour trader des crypto-monnaies.

Voici les hypothèses de travail:
- frais fixes de transaction de 0.5% pour un cycle achat/vente ou vente/achat.
- la stratégie est orientée scalping.
- le but n'est pas de réaliser un bon trade de temps en temps mais de réaliser des bénéfices quotidiens, même minimes.
- le capital est divisé en 2: une moitié en euros pour réaliser des trades achat/vente, l'autre moitié en parts de crypto-monnaies pour réaliser des trades vente/achat.

Voici un exemple de stratégie assez basique mais qui permettra de poser une base de travail:

Time frame de 15 minutes:
Indicateurs:
- Bandes de Bollinger (20,2) sur un pas de temps de 1 heure
- CCI 20 sur un pas de temps de 1 heure

Stratégie:
- Triggers : Long si les prix ont percé la bande inférieure de Bollinger et que le CCI est
revenu dans l'intervalle -200/0 après avoir percé la ligne -200.
Short si les prix ont dépassé la bande supérieure de Bollinger et que le CCI
est revenu dans l'intervalle 0/200 après avoir dépassé la ligne 200.
- Filter : Ici pas de filtre mais une SMA de période 200 sur 15 Min est tracée à titre illustratif.
- Exits : Sortir lorsque le prix rapporte plus de 0.6%, ici pas de Stop Loss (non viable sur le
long terme à mon sens)

Ci-dessous les résultats sur une période de 1 mois pour le cours BTC/USD (la période est volontairement réduite à 1 mois):

Les couleurs rouge/vert pour les achats/ventes et cyan/magenta pour les cycles ventes/achats.

Capture du 2019-08-18 12-40-12.png (162.54 Kio) Vu 1056 fois

Tout commentaire est le bienvenue pour améliorer cette stratégie notamment:
- sur le choix des indicateurs et la construction du système de trigger.
- sur le choix du filtre pour limiter les faux signaux (ici pas de filtre actif).
- le management des Stop Loss.

Lorsque la réflexion avancera, je programmerai la nouvelle stratégie et posterai les résultats.
L'objectif est bien sûr le partage d'idées et d'expériences pour parvenir à un algorithme efficace selon les critères définis plus haut.

Je travaille actuellement sur une autre stratégie basée sur l'utilisation du stochastique et de 3 moyennes mobiles, je posterai également les résultats.


Bonne journée à tous

Bonjour à tous,

Voici un second backtest basé sur l'utilisation du CCI sur 15 minutes (finalement j'ai changé d'avis par rapport à l'utilisation du stochastique) et de 3 SMAs de périodes 100, 50 et 20 sur 2 heures.

On part sur un cycle achat/vente lorsque:
SMA 20 > SMA 50 > SMA 100 et le CCI franchit la barre de -150 à la hausse

On part sur un cycle vente/achat lorsque:
SMA 20 < SMA 50 < SMA 100 et le CCI franchi la barre de 150 à la baisse.

Les SMAs servent de FILTRE et le CCI de TRIGGER.

Voici les résultats sur une période de 15 jours:

Chaque trade représente un minimum de 1% car c'est une condition que j'impose pour que le gain soit supérieur aux frais de transactions. Cependant ici il y a un Trailing Stop pour le Take Profit mais je n'ai pas implémenté de Stop Loss.
Je pense que c'est un défaut majeur de cette stratégie car en cas d'inversion de tendance, un cycle ne se réalisera pas comme c'est le cas pour le dernier cycle vente/achat qui ne peut se réaliser car le prix repart à la hausse.

btc_19_aout.png (194.45 Kio) Vu 1009 fois

J'attends vos commentaires

Bonne semaine à tous!

Bonjour à toi, personnellement je backteste sur 1 ou deux ans d'un coup sur des périodes bien plus courtes que 15min et au tick prés (le tick réel de mon broker - pas un autre). Je fais donc des tests sur 1000 à 2000 trades à chaque passage, avant de pouvoir conclure quoi que ce soit. Et après un an de fonctionnement en réel, je suis ni tout à fait serein, ni super gagnant (euphémisme).
Je comprends pas qu'on puisse faire des backtests que sur 15 jours. Des fois je vois des exemples sur quelques heures , c'est craignos quand même ?
Ou c'est moi qui cherche trop ?

Pour moi, c'est 24 mois de backtests minimum.

Même si visuellement les périodes se ressemblent beaucoup, il y a, pour un algorithme, des différences qui font qu'une stratégie sera gagnante sur un mois ou deux ou trois mais globalement perdante.

Et, sauf à avoir un capital énorme et de n'en investir qu'un faible pourcentage à chaque prise de position, on ne peut pas se passer de stops.

Bonjour,

Merci pour ces retours.

VB6backtester:
Concernant le période de test, cela s'explique par le fait que j'utilise des données que je collecte moi-même via un bot de scrapping que j'ai lancé le mois dernier, donc ce sont les données que j'ai récolté actuellement.
Néanmoins après votre remarque j'ai téléchargé des données du cours BTC/USD au pas de temps 1H que je vais formater.
Je posterai les résultats de la simulation qui représentera environ 18 mois.

takapoto:
Je vais faire la simulation sur le jeu de données de 18 mois et proposerai une stratégie intégrant des Stop Loss. Je vais tâcher de poster cela avant le week-end.

Bonne soirée!

bonjour
Si vous le pouvez, n'hésitez pas (dans la collecte de vos données) d'importer le spread pratiqué par votre broker correspondant aux datas de votre broker.
Dans nombres de backtests, le spread est une donnée souvent négligée ou dont le pas est fixé de façon aléatoire.
C'est pourtant une donnée qui modifie considérablement les résultats.

A titre d'exemple sur le Forex, les spreads pratiqués entre 00h00 et 03h00, ou avant pendant et après une importante news (non exhaustifs) modifient considérablement les résultats (voir de par leur ampleur empêche de prendre position)

Pour obtenir ces datas demandez directement à votre broker s'il veut vous les fournir..

Bon trade

sauf à avoir un capital énorme et de n'en investir qu'un faible pourcentage à chaque prise de position, on ne peut pas se passer de stops.

Un autre cas où l'on se passe stop est bien sûr quand on est constamment en position et que l'on bascule entre la vente et l'achat.

Bonjour à tous,

lenanard:
Le broker propose de collecter les prix de chaque transaction effectuée mais je ne vois d'option pour le spread.
Nous pourrions peut-être utiliser un indicateur pour évaluer la volatilité et s'en servir comme filtre pour les signaux d'achat ou de vente?

takapoto:
Oui effectivement si on rate un inversement de tendance on peut toujours transférer le capital dans le sens opposé et le transféré à nouveau à la prochaine inversion.

Je pense pouvoir poster demain le backtest sur les données BTC/USD sur 18 mois.

Bonjour,

Voici le graphique du backtest sur BTC/USD au pas de temps 1H de novembre 2017 à août 2019 avec Stop Loss.

14 succès pour 30 échecs ..... de toute évidence la gestion des Stop Loss est mauvaise (ici j'ai choisi de placer les Stop Loss à une demi-bande de Bollinger au moment de la transaction).

test_last.png (188.62 Kio) Vu 876 fois

Je vais donc réfléchir à une meilleur gestion des Stop Loss/Take Profit.

Que pensez-vous de la qualité du filtre et du trigger? Ce qui me dérange ici c'est la non utilisation des volumes dans la stratégie.

J'aimerais intégrer un indicateur utilisant l'information fournies par les volumes.
Quelqu’un aurait une suggestion?


Bonne journée!