Paramétrage horaire pour le DAX

Benoist

Je me permet d'intervenir brièvement, étant cité à plusieurs reprises. Je pense que vous avez ici bien saisi la pluspart des tenants et aboutissant liés aux PP.

Quelques remarques :

- Je l'ai dit à plusieurs reprises sur plusieurs sujets : les CF.D cotent H24 en semaine ce qui n'est pas le cas de tous les Futures. Ça veut donc dire que les high et low ne sont pas forcément les mêmes sur les CF.D vs les Futures. Encore un très bel exemple ce matin sur les CF.D indices actions : open vers minuit bien plus bas que l'open futures des indices. Donc si ces niveaux ne sont pas dépassés en séance (nouveau plus bas), ce seront eux qui feront référence dans le calcul du PP daily pour demain. Vous trouvez que ça à du sens ? J'espère que c'est clair
- Changer les plages horaires : oui cela permet clairement de réduire les écarts. En revanche je ne suis pas certain que vous puissiez le faire au cas par cas (sauf à recoder les PP dans le prorealcode ou similaire sur d'autres plateformes). Si vous ne traitez et regardez qu'un seul sous-jacent ok. Mais si vous en traitez plusieurs genre dax/cac par exemple, et bien vous devrez faire un choix car les périodes de cotations ne sont pas les mêmes
- Autre élément important : le settle. Le settle est un cours moyen calculé au fixing. C'est cette donnée qui est prise en compte dans le calcul des PP. Or les CF.D n'ont pas de settle et c'est le close qui est pris en compte par prt, ce qui n'a pas de sens. Ce n'est donc pas précis
- Enfin je rappelle que les cotations CF.D ne sont pas exactement les mêmes que sur Futures. Ceux qui ont pu traiter les 2 l'ont bien remarqué. Donc là encore c'est source de différences...

Sur ce qui me parait être une bonne approche :

- Oui vous pouvez avoir les PP Futures gratuitement de prt en daily et au délà avec la version gratuite end of day. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises, pas besoin d'ouvrir un compte. En revanche quand vous reportez ces valeurs, il faut parfois les actualiser plusieurs fois en journée, en particuliers lorsque il y a des mouvements de taux importants
- Vous pouvez aussi avoir les PP Futures via d'autres sources comme investing, mon outil (je ne fais pas de pub et je rappelle que c'est gratuit) ou autre
- Si vous voulez une précision maximale, et bien il vous faut un flux future. Pas forcement par prt, ça peut très bien être un autre broker. Du moment que vous avez les niveaux c'est du tout cuit
- Pour ceux qui utilisent mon outil : je rappelle qu'il est essentiel d'avoir pour chaque actif traité 1 graphe CF.D et 1 graphe CF.D Futures pour justement apprécier les écarts de spreads éventuels

N'hésitez pas si besoin++