Les indices se comportent-ils différemment depuis le COVID ?

Bonjour,

Je remarque qu'en simulation, lorsque que je backtest mes stratégies, je fais souvent des pertes sur le DAX si je simule entre le 01/04 et le 31/04, mes stratégies marchent mieux sur le cac 40, je comprends mieux la tendance.

Cependant, si je simule avant, vers Octobre 2019 par exemple, je remarque que je fais souvent des gains. De plus, je remarque sur certaines vidéos datant d'avant la crise sanitaire qu'en une demi-heure voire une heure, le marché pouvait monter de 10 pips et c'était normal, maintenant le marché peut faire un mouvement de 10 pips très vite en quelques minutes, les mouvements sont amples.

De plus, j'ai lu un article de Benoist qui scalpait sur le cac 40 et de 13h à 14h en 2012, il n'y avait que des mouvements de 2-3 pips, alors que même à midi maintenant on peut faire une dizaine de pips.

Evidemment qu'il y a quelque chose de différent rien qu'à l'amplitude des mouvements mais est-ce que vous trouvez que les indices se comportent différemment ou vous arrivez à trader "normalement" c'est-à-dire sans forcément chambouler votre méthodologie/stratégie.

Ta façon de trader doit s’adapter à la volatilité tout simplement. Tu ne trouveras jamais un système qui fonctionne à la hausse baisse range faible et forte volatilité. C’est de l’utopie.

On voit que la volatilité n'est pas fixe c'est sûr mais je parlais plutôt du "comportement" deux indice peuvent avoir des volatilités similaires sans pour autant être tradé de la même manière.

Eh bien c'est ce que je ressens sur le DAX, en simulation en octobre, j'ai l'impression de mieux cerner la tendance, le marché et en simulant en Avril/Mai, j'ai assez de mal, est-ce que c'est cette volatilité qui peut m'embrouiller ou il y a, d'où le titre du file, un certain changement du comportement du marché avec la crise ? Je me demandais quelles sont les différences que chacun aurait pu noté depuis mi-mars.