Bonjour à tous,
J’ai lu avec grande attention cette file sur la récupération de données historiques au ticks près de produits financiers et les idées proposées me semblent très instructives.
Ce besoin assez courant intéresse, de mon point de vue, pas mal de personnes et il me semble que le site d’une banque suisse spécialisée dans le
Forex propose justement des données historiques gratuitement et au ticks près. On ne peut pas citer le nom de cette banque directement, et j’espère ne pas avoir enfreint les règles en l’identifiant de cette manière-là.
Il y quelques mois, j’ai récupéré un peu plus de 6 mois de données dax en
ut 1 min et j’ai téléchargé des journées complètes, par-ci par-là, au tick près sans même avoir de compte chez eux.
Ce sont les cotations, disent-ils, qu’ils ont proposées à leurs clients.
La question que je me pose donc naïvement, est : pourquoi ne pas utiliser ces données plutôt que de chercher à les récupérer via divers développements ? J’ai conscience que ce sont les données de cette banque suisse et non celles d’
ig, mais pour du backtest ou pour de l’entrainement, ces données ne sont-elles pas suffisantes ? D’autant plus, pour les valeurs classiques, qu’ils proposent plus ou moins la même chose qu’
ig. Peut-être ne sont-elles pas réputées fiables ? Il me semble en tous cas qu’elles sont complètes.
Ils demandent maintenant d’être connecté pour récupérer les données, mais il n’y a pas l’air d’avoir besoin de grand-chose.
J’ai peut-être loupé un détail, mais je préfère poser la question si ça permet d’éclairer un peu plus le débat.
