La méthode miracle ?

J'ai un peu cogité sur quelques techniques de trade et j'en suis arrivé là :

Si la plupart des gens (amateurs) tradent et sont perdants, pourquoi ne pas créer une interface qui inverse automatiquement la position prise par la personne ?

Bon je n'ai pas réellement fait de calcul hein mais du coup je me suis demandé si cette possibilité était totalement loufoque ... ou pas ! Et ça me totolle

Le premier truc qui me vient à l'esprit est que la personne ne doit pas être au courant que la position est inversée.

Deuxièmement, je ne suis pas sur que la position inverse d'un trade perdant soit gagnante.


Avouez, qui d'autre y a penser ?

Hello,

Je pense que c'est malheureusement un peu plus compliqué que cela

Ce n'est pas forcément la prise de décision (par ex achat ou vente) qui est mauvaise.. beaucoup de personnes (souvent débutantes) sont dans le bon sens... mais c'est plutôt la gestion du trade qui au final rendra la position perdante alors que la direction initiale du trade était bonne

Par exemple, combien de fois on lit sur ce forum des "mince, j'ai coupé ma position en perte après 15 pts alors que finalement mon intuition était bonne et que maintenant je serai en gain de 50 points.."

Tout ça pour dire que la direction n'est qu'une des composantes d'un trade.. mais c'est loin d'être la seule

On dit même souvent que le money management (la gestion de la position) est bien plus importante que la prise de décision et ce qui fait la différence entre un trader gagnant et un perdant

Je rejoins les deux commentaires du dessus pour dire aussi que finalement, on pourrait être un trader gagnant en jouant à pile ou face pour la prise de position mais en ayant un gestion d'acier des trades. L'expérience avait d'ailleurs été réalisée pendant des années en Amérique où ils avaient confronté des singes et des traders pro. Mais c'était pour prouver que le marché est efficient, ce qui nous aide aussi d'ailleurs.

En effet, j'y ai déjà pensé Mais dans ce cas, il faudrait par exemple inverser complètement la position y compris sa gestion, c'est à dire en général agrandir le TP et réduire le SL. Je pense (je peux me tromper bien sûr, mais je le vis moi-même) que la plupart des traders perdants n'ont pas spécialement un mauvais ratio trades gagnants/trades perdants mais coupent très vite les gagnants et laissent traîner les perdants. Déplacer le SL, je l'ai encore fait hier, et ça m'a coûté 35 points supplémentaires.

Donc oui, mathématiquement, si on inverse absolument tout, un trader perdant deviendra un trader gagnant. Mais attention de ne pas oublier le spread non plus. Si sur 20 positions (spread = 1 point), le trader a perdu 10 points, en inversant toutes les positions, il perdra aussi 10 points car tous les spreads seront reportés de l'autre côté. Il faut donc que la perte totale soit plus conséquente que l'ensemble des spreads cumulés pour que cette technique fonctionne.

Il y a aussi la problématique de l'expérience cumulée qui vient, avec le temps, interférer sur cette stratégie.

Le problème est que, si tu fais partie de 10% des traders gagnants, bè, tu deviens un perdant. Ce serait bête non?

Il y a aussi la problématique de l'expérience cumulée qui vient, avec le temps, interférer sur cette stratégie.

Bonjour Bella, je suis époustouflé: une phrase sans calembours! C'est top continue comme ça

Je mettais parfois du temps à chercher un sens au sens et parfois je ne trouvais pas

J'ai un peu cogité sur quelques techniques de trade et j'en suis arrivé là :

Si la plupart des gens (amateurs) tradent et sont perdants, pourquoi ne pas créer une interface qui inverse automatiquement la position prise par la personne ?

Bon je n'ai pas réellement fait de calcul hein mais du coup je me suis demandé si cette possibilité était totalement loufoque ... ou pas ! Et ça me totolle

Le premier truc qui me vient à l'esprit est que la personne ne doit pas être au courant que la position est inversée.

Deuxièmement, je ne suis pas sur que la position inverse d'un trade perdant soit gagnante.


Avouez, qui d'autre y a penser ?

On en a parlé ici : la-video-qui-peut-vous-faire-gagner-6mo ... ml#p126745

Avouez, qui d'autre y a penser ?

les brokers

lol Benoist, en effet, c'est le fond de commerce du market making;)

Je rejoins tout le monde, souvent les trader sont dans le bon sens, mais ne savent pas géré leurs trades.

Tout à fait, ou sur-gère le trade, déplacer les SL, les reculer ou les rapprocher trop tôt, ne pas laisser courir jusqu'au TP ...

Oui, mais donc ça marcherait non ?
Que le facteur soit psychologique plus que technique peu importe au final.
Ce qui compte c'est que si on inverse la prise de position et qu'on laisse le "novice"gérer sa position, on peut statistiquement être gagnant !

Quand vous dites que les brokers y ont pensé ... Ils font ça en plus de prendre leur spread ?

Avouez, qui d'autre y a penser ?

les brokers

Les brokers font des tas de choses que vous n'imaginez même pas, p.ex louer vos actions (si vous ne le faites pas vous-même, eux n'oublient pas de le faire) et aussi vendre de la liquidité, ou encore prêter vos actions (contre rémunération) etc... à des shorters p.ex...

Ou encore ne pas rentrer sur le trade (comme vous) échanger votre contrat stoppé (en perte) à un autre intervenant à contrario, et passer ainsi la compensation (votre perte) et le spread en profit dans leurs livres...

Ils ont pris alors le risque , sur base de l'excédent positif ou négatif des positions en futures

exemple: position cz le broker, book clients 12000 contrats long sur le Oil et 9000 contrats short/ et bien ils se couvrent avec 300 contrats futures long uniquement, tout le reste (pertes sur 9000 contrats) c'est du pur bénéfice en plus du spread.
Ils doivent juste gérer l'excédent différentiel de la position, le reste s'échange entre les clients...

Constat : chque fois que j'essaye de faire du scalp comme les membres ***** du forum je suis souvent dans une posture où je trade TP1 SL6 (voir 10 et TP 2 ..)

Mes 3 premiers trade son gagnant puis arrive le 4ème (ou plus ou moins) le SL est touché.

et j'enchaine ainsi es séries DE 2/3/4 gagnant pour une perdant.

On pourrait dire : coupe à -2 : non car à -2 le trade peut repartir dans l'autre sens et finir en TP.

Mais, je me suis dit : Finalement si j'avais le cran il faudrit que je fasse exactement les trades inverse : SL-2 (= TP+1) et TP +9 (= sl -10).

car finalement quand un trade par dans le bon sens souvent il peut aller bien plus loin que ce que l'on pense.

Mais (deuxième) cela voudrait dire que finalement j'ai globalement tord et là c'est dur à encausser (égo quand tu nous tiens)

Pour faire un test avec Benpen, j'avais fait un backtest en prenant toutes les positions en "long" à la fin de la journée à 17h30 pour les couper le lendemain à 8h.
Comme je voyais que le backtest était vraiment très mauvais, je me suis également dit : " il suffit de tout inverser et je serais un méga gagnant"

hé bien, en fait, le backtest totalement inverse, me donnait des résultats tout aussi mauvais.

conclusion : ce n'est pas en inversant des positions exécrables qu'on obtient des positions excellentes :musique:

....ce serait trop facile

Oui clodreb cela est du au spread de quotation.

J'avais fais ce genre de test et pour que cela marche il faut que les pertes soit très grand en très peu de trade car quand tu inverses les prises de position les frais sont toujours là ...

La méthode miracle n'existe pas

une première solution serait de hedger le contrat de juin par celui de septembre p.ex, ou encore avec une option, en Delta neutre

bien sûr il faut prévoir de l'excédent de marge, sinon ds tt cas rien n'est valable