Money management pour survivre à long terme

Bonjour,
L'un des grands défauts d'un certain nombre de traders, c'est d'utiliser un levier beaucoup trop important. J'en ai d'ailleurs fait partie et cela finit toujours par coûter cher (avis aux débutants). Récemment la crise du franc suisse a également laisser des sacrés traces.

J'ai donc décidé de partager mes règles de money management, cela pourra probablement servir.
J'utilise pour cela un fichier excel :

MM2.png (74.88 Kio) Vu 6001 fois

Voici le fichier joint.

./download/file.php?id=13154&sid=99da6a74899009fb6bfe93c34bf7cb13

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Les explications :
J'ai mis 3 types de money management :
- MM du trade avec stop garanti
- MM du trade sans stop garanti (ou sans stop)
- MM du portefeuille, plus là pour se fixer des objectifs

Il y a ici 4 exemples avec des supports IG : DJ mini, CAC mini, DAX mini, DAX

Pour un trade avec stop garanti :
Les zones en bleues sont saisissables :
- capital
- le risque par trade accepté (celui-ci devrait être fonction du pourcentage de réussite mesuré ainsi que du ratio gain moyen / perte moyenne)
- la distance du stop loss (logiquement, devrait être variable pour chaque trade)
La zone en orange est le résultat : la taille de position qu'il faut prendre

Pour un trade sans stop (ou non garanti), la règle que je me fixe est totalement différente. Il s'agit d'évaluer les règles pour survivre.
En bleu :
- le krach en points que l'on estime potentiellement possible
- la perte max acceptable sur le portefeuille (en %)
Cela donne également la taille de position max qu'il faut prendre (en orange) et l'équivalent en risque trade

Pour le money management du portefeuille, le but est uniquement de se fixer un nombre de points par jour et on voit bien qu'il n'est pas la peine de faire beaucoup de points pour obtenir un % annuel très bon. Ceci pour dire que ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles là encore.

Pour ceux que ça intéresse et qui ont des questions, n'hésitez pas ...

Bobby

A regrouper tout cet excellent partage sur le MM.

Plop Bobby, vision intéressante, merci pour ton partage.

Deux questions :
Par contre pourquoi en différence de % de risque par trade entre Dax et Dax mini?

A contrario, pourquoi une hypothèse différente de krash en point entre Dax et Dax mini, biais psy mode "je ne veux pas trop perdre" car je n'ai pas de stop?

Les valeurs que j'ai mises dans mon fichier ne sont que des exemples. Il appartient à chacun d'y mettre ses valeurs (lignes en bleu). Mais effectivement en DAX et DAX mini, j'aurais pu mettre les mêmes valeurs.
Pour l'aspect psy mode pourquoi pas mais quoi qu'il en soit, avec un gros portefeuille, je pense que la valeur "risque krach sur portefeuille acceptée" devrait diminuer.

Oups Edit : je viens de voir ton message -

Petite réflexion, si on utilise un levier 10 et un stop à 2% (de la valeur du compte) , l'instrument bouge de 0.15% et le stop est touché, en considérant le spread...

Ce qui donne beaucoup d'occasion d'être touché - as a feed money -

Un avis , un commentaire ?

Question bête comment tu utilises le fichier sur du Forex (mini) EUR/USD?

C'est surtout pour savoir la valeur du point.

Le secret des traders qui durent dans ce monde c'est ZERO levier.

respectez votre perte maximummale quotidienne exprimée en % de votre capital

Merci BobbyO pour nous faire partager ton tableau