Du backtest au réel sur ProRealTime : les bons réflexes

Pour passer du backtest au réel sur ProRealTime, on procède en trois temps : un test réglé avec vos vrais frais, une période en portefeuille virtuel PaperTrading, puis ProOrder en réel. Le manuel ProBacktest (version 6.1.0 du 1^er décembre 2025) signale, au fil de ses pages, dix points où le test et l’exécution réelle se séparent : deux tiennent au marché, trois se règlent dans le test, cinq apparaissent à l’envoi vers ProOrder. Aucun n’est un défaut de la plateforme : ce sont des pièges d’usage. Des résultats passés, réels ou simulés, ne préjugent pas des résultats futurs, et le trading automatique exécute une stratégie sans la rendre gagnante : il n’écarte pas le risque de perte.

Pourquoi un backtest ProRealTime et le réel ne donnent-ils pas le même résultat ?

Parce que le backtest calcule ce qui se serait passé, alors que le réel envoie de vrais ordres à un vrai marché. Un backtest est une simulation : la plateforme rejoue l’historique d’une valeur et applique votre code, chandelier après chandelier.

La mécanique, elle, est la même des deux côtés. Le manuel la pose page 5 : le code est réévalué à la clôture de chaque chandelier, et les ordres d’achat ou de vente partent au plus tôt à l’ouverture du chandelier suivant.

Ce qui diffère d’abord, c’est le prix obtenu, et cela tient au marché. Le manuel l’écrit à propos de son propre exemple, page 77 : la perte maximale théorique suppose des ordres exécutés au prix des stops calculés, et il précise que, dans certains cas, le prix d’exécution réel peut différer du prix du stop demandé. Un stop est un ordre qui coupe la position à un niveau de perte choisi.

Il donne aussi le cas d’école, page 17 : un gap, c’est-à-dire un saut de cours entre deux chandeliers, ou une forte baisse à l’intérieur d’un seul chandelier, et la perte dépasse le montant prévu par le code.

Quels réglages de ProBacktest rapprochent le test du réel ?

Trois réglages : les frais avec le spread, le mode tick par tick et le capital. Ils ne rendent pas la stratégie meilleure. Ils rendent le test moins flatteur, ce qui est exactement ce qu’on lui demande.

Les frais d’abord. Le manuel invite, page 27, à ajuster les frais de courtage et le spread « pour refléter précisément les frais de votre courtier ». Le spread est l’écart entre le meilleur prix d’achat et le meilleur prix de vente. Un test lancé sans eux décrit un marché gratuit, qui n’existe pas.

Le mode tick par tick ensuite. Il départage deux ordres qui pouvaient être exécutés dans le même chandelier, un stop et un objectif par exemple (page 32).

Le capital enfin. Dans un test, vous saisissez un capital initial. En trading automatique, écrit le manuel page 27, le capital disponible est celui du portefeuille.

Qu’est-ce qui change quand une stratégie passe de ProBacktest à ProOrder ?

Cinq choses, toutes écrites dans le manuel.

La première ligne est celle qui surprend le plus. L’exemple du manuel : votre code achète 3 lots, la taille maximale est réglée sur 1, et l’ordre d’achat des 3 lots est ignoré. Le test avait pris la position ; le réel ne la prendra pas.

Pourquoi DEFPARAM PRELOADBARS compte-t-il au démarrage d’un système ProOrder ?

Parce qu’un système qui démarre ne dispose, pour ses calculs, que des barres préchargées. L’instruction DEFPARAM PRELOADBARS en fixe le nombre maximal : 1 000 par défaut, jamais plus de 10 000, d’après la page 19 du manuel.

DEFPARAM PRELOADBARS = 300
a = (Close + Open) / 2
IF Close CROSSES OVER Average[250](a) THEN
    BUY 1 SHARE AT MARKET
ENDIF

Exemple repris tel quel du manuel ProBacktest, page 19. Il illustre le préchargement ; ce n’est pas une stratégie à suivre.

En clair : le code demande 300 barres d’historique, calcule une moyenne mobile sur 250 barres et achète un titre quand la clôture la croise à la hausse. Avec 300 barres, la moyenne a de quoi se calculer dès le démarrage. Avec 200, dit le manuel, ce ne serait pas le cas.

Deux précisions, pages 19 et 20. Le nombre demandé est un maximum : il dépend de l’historique disponible pour l’instrument et l’unité de temps. Et aucun ordre ne peut passer pendant la période préchargée.

Pourquoi passer par le portefeuille virtuel PaperTrading avant le réel sur ProRealTime ?

Parce que c’est le seul endroit où votre système rencontre le marché du jour sans que votre argent soit de la partie. Le manuel le dit page 84 : le mode PaperTrading permet d’éprouver un système « jour après jour, en conditions réelles de marché, sans risquer de capital ».

Il ajoute une phrase que je trouve plus utile encore : ce mode permet « de tester vos propres réactions face au trading automatique ». Regarder un programme perdre trois fois de suite sans y toucher est un exercice. Mieux vaut le faire à blanc.

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Comment envoyer une stratégie de ProBacktest vers ProOrder dans ProRealTime 13 ?

En quatre gestes, dont deux relevés à l’écran dans la Complète version 13, le 12 novembre 2026. Le bouton des indicateurs du graphique ouvre une fenêtre dont l’onglet « ProBacktest & Trading automatique » liste vos systèmes ; on en sélectionne un, puis on clique sur « Préparer pour le trading automatique ». Le système rejoint alors la section « En attente » de la fenêtre « ProOrder AutoTrading », au menu « Trading », d’où le bouton « Démarrer » le lance ; « Arrêter » l’interrompt.

Le manuel, pages 43 à 45, ajoute ce que l’écran n’a pas encore montré : avant le lancement, on règle la taille maximale de position du système.

Une fenêtre demande alors de confirmer l’exécution. Le manuel écrit : « Veillez à bien lire le contenu de la pop-up de confirmation. » Je n’ai rien à ajouter.

Comment comparer le réel au backtest une fois le système ProOrder lancé ?

Avec les mêmes instruments que pour le test : une courbe de gains et pertes et un rapport détaillé, que le manuel décrit pour un système en cours d’exécution (pages 46 et 47). La fenêtre ProOrder affiche aussi les positions, les gains latents et les gains totaux.

Deux détails évitent de fausses alertes. La courbe tient compte des positions encore ouvertes, le rapport détaillé non : leurs gains peuvent donc différer. Et en trading automatique, la ligne du capital initial est toujours placée à 0 sur la courbe (page 53).

Le reste est de moi, non du manuel. Comparez à périodes égales, et sur un nombre de positions qui signifie quelque chose. Trois ordres ne valident ni ne condamnent rien.

Le trading d’instruments à effet de levier, futures ou CFD à risque limité, expose à un risque élevé de perte rapide en capital, et sur futures à des pertes supérieures aux dépôts.

Questions fréquentes sur le passage du backtest au réel avec ProRealTime