Backtest sur ProRealTime : ce qu’il montre, et ne montre pas

Un backtest sur ProRealTime sert à faire exécuter un système de trading sur les données historiques d’une valeur, pour voir ce que ses règles y auraient produit. Le module s’appelle ProBacktest. D’après son manuel officiel (version 6.1.0 du 1er décembre 2025, 97 pages), il rend trois résultats : une courbe de gains et pertes, un histogramme des positions et un rapport détaillé. Il montre ce qu’une règle aurait fait hier ; il ne dit pas ce qu’elle fera demain. Des résultats passés, réels ou simulés, ne préjugent pas des résultats futurs.

Qu’est-ce qu’un backtest sur ProRealTime ?

Un backtest est l’exécution d’un système de trading sur les données historiques d’une valeur, pour en tester les performances : c’est la définition du manuel, page 1. Un système de trading est un jeu de règles écrites une fois pour toutes : quand entrer, quand sortir, avec quelle quantité, sous quelle protection. Le mot anglais backtest veut dire, à peu près, « test en arrière ».

Le manuel distingue deux façons d’exécuter le même système. En backtest, il travaille sur le passé. En trading automatique, depuis le module ProOrder, il passe ses ordres en temps réel sur un compte de trading ou sur un portefeuille virtuel, que ProRealTime appelle PaperTrading. Le premier est une répétition, le second la représentation ; on comprend l’intérêt de commencer par la répétition.

Dans quelle version de ProRealTime trouve-t-on ProBacktest ?

Dans la Complète et la Premium. Le comparatif des offres de ProRealTime coche la ligne « AutoTrading » pour ces deux versions, et la page « Nos offres » cite le backtesting et le trading automatique parmi les fonctions de la Complète (relevés du 12 novembre 2026). Dans la Complète, version 13, le menu « Graphiques » porte une entrée « ProBacktests », sous-titrée « Créez et backtestez des systèmes de trading automatique ».

Comment lancer un backtest dans ProRealTime version 13 ?

Par le bouton « Backtester mon système de trading », présent à deux endroits dans la Complète version 13. Le premier est la fenêtre « Indicateurs & Systèmes de trading », onglet « ProBacktest & Trading automatique » : elle range les systèmes en dossiers (Favoris, ProRealCode Marketplace, Mes systèmes de trading), montre la description et le code du système choisi, et porte en bas ce bouton avec l’instrument et l’unité de temps du graphique. Le second est l’« Éditeur de code ProBuilder », que le bouton « Modifier » ouvre : l’onglet « ProBacktest » de son panneau latéral rassemble les réglages du test et se termine par le même bouton.

Que montre un backtest ProRealTime ?

Trois résultats complémentaires, que l’annexe A du manuel décrit un par un. Aucun des trois ne se lit seul.

L’onglet « Statistiques des positions clôturées » range les chiffres en cinq blocs : gains et pertes, répartition des trades, risques, instrument, temps. On y lit le gain, c’est-à-dire le capital final moins le capital initial, frais de courtage compris ; le nombre de trades et le pourcentage de trades gagnants ; le gain moyen par position ; les frais de courtage cumulés ; le pourcentage de temps passé dans le marché.

Une ligne mérite qu’on s’y arrête : le « Drawdown max », que le manuel appelle « Max Drawdown ». Le manuel définit le drawdown comme l’écart entre un point de la courbe et le point le plus haut qui le précède ; le maximum de cet écart sur toute la période est la plus forte baisse que le système ait infligée à son capital depuis un sommet. Le gain dit où l’on est arrivé ; le drawdown dit par où il a fallu passer.

Que faut-il régler avant de lancer un backtest sur ProRealTime ?

Cinq réglages, dans l’onglet « ProBacktest » du panneau latéral de l’éditeur de code, version 13 : l’instrument et son unité de temps, le « Capital initial », l’« Estimation des frais de courtage », la « Période de la simulation » et le réglage « ProBacktest en mode tick par tick ». Le manuel, page 26, en énumère sept, dont la taille du lot pour le Forex et le modèle de variable d’optimisation, qui a son propre bouton dans la barre de l’éditeur. Trois réglages décident de l’honnêteté du résultat.

Le capital initial, d’abord : l’investissement maximal autorisé pendant le test en dépend. Le manuel donne ce conseil pratique : si votre système ne prend aucune position, pensez à augmenter le capital initial.

Les frais, ensuite. Le manuel propose un montant fixe par ordre, un pourcentage de la transaction ou un montant par lot, et un spread, c’est-à-dire l’écart entre le meilleur prix d’achat et le meilleur prix de vente. À l’écran, la version 13 montre des « Frais par ordre », avec un minimum et un maximum, et un « Spread » en points, chacun activé par un interrupteur. Un test sans frais est un portrait retouché : flatteur, et sans grand rapport avec le modèle.

La période, enfin. Les dates de début et de fin se choisissent, mais la quantité de données est généralement limitée à l’historique affiché sur le graphique : il faut charger l’historique voulu avant de lancer le test.

Que ne montre pas un backtest ProRealTime ?

L’avenir, et quelques détails du passé. Le manuel de ProRealTime est le premier à le dire : son avertissement revient en tête de plusieurs chapitres.

Le piège le plus courant s’appelle la sur-optimisation : à force d’essayer des réglages sur la même période, on trouve celui qui épouse le passé comme un costume taillé sur une photographie. Le manuel y répond par la méthode Walk Forward : optimiser les variables sur une première période, puis tester le meilleur jeu sur une période suivante, que l’optimisation n’a jamais vue.

La mesure est le ratio WFE : le gain annualisé de la période de test, divisé par celui de la période d’optimisation. D’après les études que cite le manuel, une stratégie peut être considérée comme robuste si au moins trois périodes de test sur cinq affichent un ratio supérieur à 50 %. Robuste, précise-t-il, « sur les données du passé ».

Reste l’épreuve du présent, que le manuel décrit page 84 : le mode PaperTrading permet d’éprouver un système jour après jour, en conditions réelles de marché, sans risquer de capital, et de tester au passage ses propres réactions face au trading automatique. Dans la version 13, le passage se fait par le bouton « Préparer pour le trading automatique », voisin de « Backtester mon système de trading » ; le système rejoint alors la liste « En attente » de la fenêtre « ProOrder AutoTrading », ouverte depuis le menu « Trading ».

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Des résultats passés, réels ou simulés, ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading automatique exécute une stratégie sans la rendre gagnante et n’écarte pas le risque de perte. Le trading d’instruments à effet de levier peut exposer à des pertes supérieures aux dépôts.

Pourquoi un backtest ProRealTime s’arrête-t-il avant la fin ?

Pour l’une des quatre raisons que le manuel énumère page 34, chacune signalée à l’écran. Le test a atteint la fin que vous lui avez fixée. Le code contient une instruction QUIT, qui arrête un système, et elle a été exécutée. Le capital disponible ne suffit plus à couvrir les pertes. Ou bien un ordre a été rejeté faute de liquidités ; il figure alors dans la liste des ordres du rapport détaillé.

Questions fréquentes sur le backtest avec ProRealTime

Le nom et le sous-titre de l’entrée « ProBacktests », les boutons de lancement, les réglages de l’onglet « ProBacktest », les onglets du rapport détaillé et la fenêtre « ProOrder AutoTrading » ont été relevés à l’écran dans ProRealTime Complète, version 13, le 12 novembre 2026.