Frais ProBacktest sur ProRealTime : capital, frais de courtage et écart de cotation

Dans ProBacktest, le module de ProRealTime qui teste un système de trading sur les cours passés, le capital et les frais se règlent avant le lancement, dans l’onglet « ProBacktest » du panneau latéral de l’éditeur de code ProBuilder, version 13. Le manuel ProBacktest, version 6.1.0 du 1er décembre 2025, y décrit un capital initial, une taille de lot pour le Forex et des paramètres de courtage : 3 types de frais (montant fixe par ordre, pourcentage, montant par lot) et un spread, c’est-à-dire l’écart de cotation, exprimé en points ou en pips.

Où se règlent le capital et les frais d’un ProBacktest sur ProRealTime ?

Dans la version 13, sur le panneau latéral de l’« Éditeur de code ProBuilder », onglet « ProBacktest ». On y arrive par la fenêtre « Indicateurs & Systèmes de trading », onglet « ProBacktest & Trading automatique » : le bouton « Modifier » ouvre le système sélectionné dans l’éditeur, dont le panneau latéral porte deux onglets, « ProBacktest » et « AutoTrading ».

L’onglet « ProBacktest » présente, de haut en bas, l’instrument et son unité de temps (un « + » permet d’en ajouter un autre), le « Capital initial », l’« Estimation des frais de courtage », la « Période de la simulation », le réglage « ProBacktest en mode tick par tick » et le bouton « Backtester mon système de trading ». Le modèle d’optimisation n’y figure pas : il a son propre bouton, « Optimisation des variables », dans la barre de l’éditeur. Le manuel, plus ancien que la version 13, énumère sept éléments, dont la taille du lot pour le Forex et le graphique sur lequel appliquer le backtest ; ces deux champs n’ont pas été vus à l’écran, sur un future.

À quoi sert le capital initial dans ProBacktest ?

Le « Capital initial », affiché en dollars sur le Mini NASDAQ100 observé dans la version 13, est la somme allouée au système de trading : l’investissement maximal autorisé pendant le test en dépend. D’après le manuel, les frais de courtage, les gains et les pertes viennent ensuite l’augmenter ou le diminuer au fil du backtest.

Le manuel en tire un conseil pratique : si votre système ne prend aucune position, pensez à augmenter le montant du capital initial. Un programme qui n’achète rien est parfois un programme sans le sou.

Le capital peut aussi arrêter le test. Parmi les raisons d’arrêt d’un ProBacktest, le manuel cite le capital disponible devenu insuffisant pour couvrir les pertes, et l’ordre rejeté faute de liquidités suffisantes. Dans les deux cas, le manuel indique que la fin du backtest est signalée par une icône.

Que change DEFPARAM NOCASHUPDATE dans un ProBacktest ?

Cette ligne fige le capital : le cash disponible n’est plus mis à jour avec les gains, les pertes et les frais de courtage. DEFPARAM est le mot qui définit un paramètre d’exécution ; il se place en début de code. Le manuel réserve celui-ci aux backtests.

DEFPARAM NOCASHUPDATE = True

Repris du manuel ProBacktest, page 21.

L’exemple du manuel : avec un capital initial de 10 000 € et cette ligne, l’investissement maximal reste limité à 10 000 €, quels que soient les gains et les pertes réalisés pendant le backtest. Sans elle, un système qui gagne investit davantage, et un système qui perd, moins.

Quels frais de courtage ProBacktest sait-il appliquer ?

Trois types de frais, que le manuel dit applicables à tous les types d’instruments, auxquels s’ajoutent la taille de lot et le spread.

Dans la version 13, le bloc « Estimation des frais de courtage » tient en deux lignes. La première, « Frais par ordre », s’active par un interrupteur ; sa valeur s’exprimait, sur le compte observé, en « % de la transaction », avec un minimum et un maximum en dollars par ordre, chacun pris en compte ou non selon sa case. La seconde, « Spread », s’active elle aussi par un interrupteur et s’exprime en points. Les autres unités de frais que décrit le manuel n’ont pas été dépliées à l’écran : leurs noms restent ceux du manuel.

Le manuel distingue ensuite trois familles d’instruments. Pour les actions, les frais se définissent par ordre, en euros ou en pourcentage de la transaction, avec un minimum possible par transaction. Pour les futures, en commission par lot et par transaction. Pour le Forex, les paramètres de courtage portent sur la taille des lots et le spread.

Comment ProBacktest compte-t-il la marge et la valeur du point d’un future ?

La marge, que le manuel appelle aussi « Deposit par lot », est le cash nécessaire pour l’achat d’un contrat. La valeur d’un point, elle, est calculée automatiquement par la plateforme selon le future concerné, et le mot-clé POINTVALUE la donne au programme. Sur le Mini NASDAQ100, le manuel inscrit 20 $ par point, et 2 $ sur le Micro.

Comment le spread, ou écart de cotation, entre-t-il dans un ProBacktest ?

Par la ligne « Spread » de l’« Estimation des frais de courtage », exprimée en points sur un future dans la version 13, en points ou en pips d’après le manuel. Le spread est la différence entre le meilleur prix d’achat et le meilleur prix de vente affichés au même instant : un coût qui ne figure sur aucune facture, et qu’un test oublie si on ne le lui dit pas.

L’exemple du manuel porte sur l’eurodollar, avec une taille de lot de 100 000 et un spread de 2 pips.

BUY 1 LOT AT MARKET

Repris du manuel ProBacktest, page 28. Sur l’EURUSD, avec ces réglages, l’instruction achète un lot de 100 000 avec un spread de 2 pips, soit 0,0002.

Les frais apparaissent-ils dans les résultats d’un ProBacktest ?

Oui. Le rapport définit le gain comme le montant du capital final moins le montant du capital initial, et le manuel note que les frais de courtage saisis sont intégrés à ce calcul. Le rapport détaillé porte aussi une ligne « Frais de courtage », la dernière du bloc « Gains et pertes » dans la version 13, qui totalise les frais générés par chaque ordre depuis le début du système.

Dans le code, en revanche, plusieurs instructions comptent hors frais, et le manuel le précise chaque fois. Un stop écrit SET STOP %LOSS x vise une perte de x %, « frais de courtage non compris ». La quantité d’un ordre en CASH est calculée sans les frais. POSITIONPERF et STRATEGYPROFIT, qui donnent la performance d’une position et le gain réalisé du système, s’entendent hors frais de courtage. Un seuil écrit dans le code et un chiffre lu dans le rapport ne parlent donc pas de la même somme.

Des frais bien réglés rendent un test plus fidèle ; ils ne le rendent pas prophétique. Les résultats d’un backtest sont des résultats passés et simulés : ils ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading automatique exécute une stratégie sans la rendre gagnante et n’écarte pas le risque de perte. Les futures peuvent faire perdre plus que le dépôt.

La page « Nos offres » de ProRealTime cite le backtesting parmi les fonctions de la Complète, et le comparatif des offres coche l’AutoTrading dans la Complète et la Premium, pas dans la version Web (relevés du 12 novembre 2026). Pour régler ces champs et voir ce qu’ils changent, un compte de démonstration suffit.

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Questions fréquentes sur le capital et les frais dans ProBacktest

Dans ProRealTime Complète version 13, la fenêtre « Indicateurs & Systèmes de trading », l’éditeur de code ProBuilder et son onglet « ProBacktest » ont été relevés à l’écran le 12 novembre 2026 ; les types de frais non dépliés, la taille de lot et les exemples de code viennent du manuel. Aucun exemple de code n’a été exécuté dans la plateforme.