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Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 26 Oct 2012 21:27

Bonjour à tous;

veuillez trouver une analyse sur les series positives et negatives du CAC40 depuis 1990



j'ai mis en evidence le nombre de series + et - avec le % de gain si la serie se finie et le % de perte si la serie continue le jour suivant.

Attention, l'objectif n'est pas de trader sur une montante mais d'avoir un indicateur supplementaire lors des prises de position.

BILAN:
1/au total, le marche a 50% de chance d'ète negatif ou positif chaque jour
2/ lorsque la marche est baissier, il est plus interressant de viser le rebond entre le jour 3 et 6
3/ lorsque la marche est haussier, il est plus interressant de viser la baisse les jours 5 et 6
4/ les rebonds sont beaucoup plus fort que les retournements negatif
5/ si vous souhaitez "anticiper" le jour suivant en vous appuyant sur ces stat, il faut se positionner à la fermeture

Esperons que ce tableau puisse vous aider, dans l'attente de vos commentaires.

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par Benoist » 29 Oct 2012 10:14

C'est un tableau très intéressants, par contre as tu la possibilité de le faire pour les 5 ou 7 dernières années par exemple, je pense que cela sera plus pertinent même si la série est plus courte, en effet, le cac 40 en 1990 et la bourse en général n'ont rien de commun avec la volatilité actuelle. Depuis 2005 ou 2007, cela me parait plus efficace et on pourra regarder la différence

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 29 Oct 2012 23:20

Je me suis rendu compte qu'il avait des erreurs dans mon premier tableau, le voici mis à jour


Et voici la version 2006/2012



J'ai ajouté une colonne "gain moyen/trade" qui vous permettra de voir si le ces trades seraient rentable en fontion de vos frais de transaction (frais d'achat+frais de vente)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par Benoist » 29 Oct 2012 23:26

Merci beaucoup, je vais regarder cela de près jeudi je te dirai ce que je peux modestement en déduire. je n'ai pas le temps d'ici là.

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par Thom » 29 Oct 2012 23:27

Qu'avez-vous utilisé comme source pour calculer ces séries ?

Dans tout les cas, merci, je prends. :)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 29 Oct 2012 23:43

J'ai extrait les historiques sur yahoo finance, et ensuite j'ai tout traiter sur excel...environ 3 Heures de boulo.

Je n'ai pas encore reflechi aux conclusions qu'on peut en tirer, je regarderai ca à tete reposée.
J'aimerai egualement y associer de facon matricielle la tendance du marcher en hebdo (positive, negative, zone sure-vente, zone sure-achat) pour verifier si les longue series positive se trouvent uniquement durant les tendances positive et vis et versa...

Par contre je suis preneur de vos conclusions ;-)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 17 Nov 2012 23:15

Le CAC40 en est à 3 séance de baisse, pour ceux qui se sont positionné à la hausse à la fermeture vendredi, ils ont donc 63% de chance de gagner 1,74% lundi

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par benpen » 18 Nov 2012 23:42

gggg a écrit:Le CAC40 en est à 3 séance de baisse, pour ceux qui se sont positionné à la hausse à la fermeture vendredi, ils ont donc 63% de chance de gagner 1,74% lundi


euh... Tu ne confondrais pas statistiques et probabilités ?

euh-bis... Tu ne chercherais pas là une technique infaillible ?

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 19 Nov 2012 00:36

Salut,

1/Effectivement il s'agit de probabilites basées sur l'historique du CAC, ni plus ni moins
2/Comme déjà expliqué au début de ce post je ne souhaite pas jouer à la roulette avec une montante miracle
3/ je souhaite réellement me servir de se tableau tel un stochastique, RSI ou autre indicateur, ni plus ni moins

Maintenant si quelqu'un souhaite l'étudier de prêt et échanger c'est avec plaisir que je répondrais

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par VinceMan » 19 Nov 2012 01:07

Bonsoir gggg,

Cette étude est intéressante, il me semble qu'une des pistes possible pour affiner est le calcul de pourcentage de hausse/baisse suivant la série quand elle est dans une certaine fourchette.

Par exemple :
Quel est pourcentage que la séance suivante est une hausse quand les trois dernières séances sont des baisses et que le pourcentage global sur les 3 dernières séances est entre 0 et 0,99% ? 1 et 1,99% ? ...

Ou autre piste :
Quel est pourcentage que la séance suivante est une hausse quand la moyenne des trois dernières séances sont des baisses et que cette moyenne est entre 0 et 0,99% ? 1 et 1,99% ? ...

As tu déjà travaillé dans ce sens ?

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