Définition de l'indicateur Stochastique

20 5 2013 - 2 commentaires
ProRealTime

Qu'est ce que la Stochastique ?

La stochastique est un indicateur boursier développé par George C. Lane. Il met en évidence une relation entre les cours de clôture et le range (écart) maximum ou minimum de la valeur étudiée sur une période donnée.

Graphiquement, la Stochastique est composée de 2 courbes mais 2 variantes existent:

  • La stochastique rapide que l'on calcule avec deux variables notées %K et %D.
  • La stochastique lente que l'on calcule avec deux variables notées %DS et %DSS.

Pour calculer la stochastique, on se base sur le dernier cours de clôture que l'on étudie en fonction de ses plus hauts et des plus bas du titre sur une période de temps.

Formule de la stochastique:

La stochastique rapide

  • Le %K est le rapport entre le range [clôture à l'instant t; plus bas de la période] et le range [Plus haut de la période; plus bas sur la période] que l'on exprime en %.

%K= ((clôture à l'instant t - plus bas sur la période)/ (Plus haut sur la période - plus bas sur la période))x100

  • Le %D est une moyenne mobile simple de la variable %K. Le but est de faire un lissage fluctuations du %K. Il est nécessaire de définir une période pour calculer la moyenne mobile. Il est souvent convenu d'utiliser une période de 3 bougies.

La stochastique lente

  • %DS est une moyenne mobile arithmétique de la variable %D pour la période choisie.
  • %DDS est une moyenne mobile arithmétique de %DS.

L'utilisation de la Stochastique

la stochastique

Indicateur Stochastique

Une pression à l'achat, que l'on appelle une accumulation, est indiquée par un cours de clôture approchant le cours le plus haut de la période étudiée. A l'inverse, une pression à la vente, que l'on appelle une distribution est indiquée par un cours de clôture approchant le plus bas de la période étudiée.

  • Un signal haussier est repéré lorsque la moyenne mobile %K est traverse de bas en haut celle de %D pour la stochastique rapide et quand %DS traverse %DDS pour la version lente.

À noter: Cette pratique donne souvent de faux signaux

Il faut évaluer la pertinence de ces signaux. C'est lorsque les croisements sont réalisés dans des situations de sur-achat ou de survente qu'ils sont les plus révélateurs. On évalue une zone de sur-achat lorsque l'indicateur est supérieur à 80 et une zone de survente lorsqu'il est inférieur à 20.

Il y a parfois des divergences (lorsque le cours va à l'opposé de la prévision de l'indicateur) mais ces dernières sont en fait des signaux utilisables.

  • Si les cours arrivent à un nouveau plus haut alors que l'indicateur ne suit pas se traduit par une divergence baissière.
  • Si les cours arrivent à un nouveau plus bas alors que l'indicateur ne suit pas se traduit par une divergence haussière.

Dans les zones de sur-achat ou de survente les divergences sont de plus fiables.

La stochastique est plus efficace dans une situation de trading range mais l'est moins dans une situation de marché tendanciel. En effet, cet indicateur a l'habitude de stagner dans les zones de survente ou de sur-achat.

À noter: De même manière que les autres indicateurs, le signal qu'il annonce doit être confirmé par le cours lui même afin de passer un ordre.

 Vidéo d'explication sur l'indicateur Stochastique

Indicateur stochastique dans le trading par Andlil

Guide de l'analyse technique

Retrouvez tous nos autres guides disponibles, comme le guide de la gestion de portefeuille, le guide de la fiscalité, et bien d'autres encore dans notre section guide.Lexique Bourse : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Les indicateurs et outils
d'analyse technique
Les figures chartistesLes représentations
graphiques
Les méthodes
d'analyse technique
Accumulation / DistributionBiseau ascendantBar ChartsUtilisation du Vix
AROONBiseau descendantChandeliers Japonais
Average True RangeBiseau d'élargissement ascendantHaikin Ashi
Bandes de BollingersBiseau d'élargissement descendantKagi
Chaikin Money FlowDiamantsLigne
Detrended Price OscillatorDrapeau baissierRenko
DivergenceDrapeau haussier
Ease of MovementÉlargissement ascendant à angle droit
IchimokuÉlargissement descendant à angle droit
KSTÉlargissement symétrique de creux
Moyennes MobilesÉlargissement symétrique de sommet
MACDEtoile du matin
MomentumEtoile du soir
On Balance VolumeFanion baissier
Parabolique SARFanion haussier
Points pivotsRectangle
Rate of ChangeToupie
Retracements de Fibonacci
RSI
Stochastique
Tendance
TRIN - Arms Index
TRIX
VIX
Volumes
Williams %R
Zig Zag
Auteur de l'article :

Benoist Rousseau est diplômé de l'université Paris-Sorbonne en histoire économique contemporaine et de la Certification Professionnelle des Acteurs des Marchés Financiers de l'AMF. Il a été professeur d'histoire pendant 12 ans avant de devenir trader en compte propre. Ancien Conseiller en Investissements Financiers, il est aussi écrivain. Son ouvrage "Devenez Trader Pro" est numéro 1 des ventes dans la catégorie bourse depuis de nombreux mois. Intervenant régulier sur TV Finance et divers médias, il est suivi par plus de 150.000 personnes sur les réseaux sociaux.

2 Commentaires pour Définition de l'indicateur Stochastique

  1. essam kevin dit :

    c est magnifique

  2. Pauline Guientsing dit :

    Très passionnant

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

 

Avertissement : Le trading peut vous exposer à des pertes supérieures aux dépôts chez votre broker. Il ne convient donc qu'à des personnes expérimentées ayant les moyens financiers d’assumer un tel risque. Se rappeler qu'on trade uniquement avec de l’argent dont on n’a pas besoin. Les vidéos et les articles de ce site n’ont qu’une portée pédagogique et informative, ce ne sont pas des conseils en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d'investir dans un produit financier afin qu'il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale.