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Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 26 oct. 2012 21:27

Bonjour à tous;

veuillez trouver une analyse sur les series positives et negatives du CAC40 depuis 1990
CAC 40.png
CAC 40.png (32.23 Kio) Vu 2055 fois
j'ai mis en evidence le nombre de series + et - avec le % de gain si la serie se finie et le % de perte si la serie continue le jour suivant.

Attention, l'objectif n'est pas de trader sur une montante mais d'avoir un indicateur supplementaire lors des prises de position.

BILAN:
1/au total, le marche a 50% de chance d'ète negatif ou positif chaque jour
2/ lorsque la marche est baissier, il est plus interressant de viser le rebond entre le jour 3 et 6
3/ lorsque la marche est haussier, il est plus interressant de viser la baisse les jours 5 et 6
4/ les rebonds sont beaucoup plus fort que les retournements negatif
5/ si vous souhaitez "anticiper" le jour suivant en vous appuyant sur ces stat, il faut se positionner à la fermeture

Esperons que ce tableau puisse vous aider, dans l'attente de vos commentaires.

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par Benoist Rousseau » 29 oct. 2012 09:14

C'est un tableau très intéressants, par contre as tu la possibilité de le faire pour les 5 ou 7 dernières années par exemple, je pense que cela sera plus pertinent même si la série est plus courte, en effet, le cac 40 en 1990 et la bourse en général n'ont rien de commun avec la volatilité actuelle. Depuis 2005 ou 2007, cela me parait plus efficace et on pourra regarder la différence

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 29 oct. 2012 22:20

Je me suis rendu compte qu'il avait des erreurs dans mon premier tableau, le voici mis à jour
CAC 40.png
CAC 40.png (37.35 Kio) Vu 1986 fois
Et voici la version 2006/2012
CAC 40 2006-2012.png
CAC 40 2006-2012.png (36.06 Kio) Vu 1986 fois

J'ai ajouté une colonne "gain moyen/trade" qui vous permettra de voir si le ces trades seraient rentable en fontion de vos frais de transaction (frais d'achat+frais de vente)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par Benoist Rousseau » 29 oct. 2012 22:26

Merci beaucoup, je vais regarder cela de près jeudi je te dirai ce que je peux modestement en déduire. je n'ai pas le temps d'ici là.

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par Thom » 29 oct. 2012 22:27

Qu'avez-vous utilisé comme source pour calculer ces séries ?

Dans tout les cas, merci, je prends. :)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 29 oct. 2012 22:43

J'ai extrait les historiques sur yahoo finance, et ensuite j'ai tout traiter sur excel...environ 3 Heures de boulo.

Je n'ai pas encore reflechi aux conclusions qu'on peut en tirer, je regarderai ca à tete reposée.
J'aimerai egualement y associer de facon matricielle la tendance du marcher en hebdo (positive, negative, zone sure-vente, zone sure-achat) pour verifier si les longue series positive se trouvent uniquement durant les tendances positive et vis et versa...

Par contre je suis preneur de vos conclusions ;-)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 17 nov. 2012 22:15

Le CAC40 en est à 3 séance de baisse, pour ceux qui se sont positionné à la hausse à la fermeture vendredi, ils ont donc 63% de chance de gagner 1,74% lundi

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par benpen » 18 nov. 2012 22:42

gggg a écrit :Le CAC40 en est à 3 séance de baisse, pour ceux qui se sont positionné à la hausse à la fermeture vendredi, ils ont donc 63% de chance de gagner 1,74% lundi
euh... Tu ne confondrais pas statistiques et probabilités ?

euh-bis... Tu ne chercherais pas là une technique infaillible ?

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 18 nov. 2012 23:36

Salut,

1/Effectivement il s'agit de probabilites basées sur l'historique du CAC, ni plus ni moins
2/Comme déjà expliqué au début de ce post je ne souhaite pas jouer à la roulette avec une montante miracle
3/ je souhaite réellement me servir de se tableau tel un stochastique, rsi ou autre indicateur, ni plus ni moins

Maintenant si quelqu'un souhaite l'étudier de prêt et échanger c'est avec plaisir que je répondrais

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par VinceMan » 19 nov. 2012 00:07

Bonsoir gggg,

Cette étude est intéressante, il me semble qu'une des pistes possible pour affiner est le calcul de pourcentage de hausse/baisse suivant la série quand elle est dans une certaine fourchette.

Par exemple :
Quel est pourcentage que la séance suivante est une hausse quand les trois dernières séances sont des baisses et que le pourcentage global sur les 3 dernières séances est entre 0 et 0,99% ? 1 et 1,99% ? ...

Ou autre piste :
Quel est pourcentage que la séance suivante est une hausse quand la moyenne des trois dernières séances sont des baisses et que cette moyenne est entre 0 et 0,99% ? 1 et 1,99% ? ...

As tu déjà travaillé dans ce sens ?

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 19 nov. 2012 07:35

Dans quel but souhaites tu avoir cette information?

On la trouve dans la colonne "% si perte" des série précédentes
Ce jour va être le test de stopper une série de 3 pertes, les perte moyenne précédentes étaient 1,23 + 1,27 + 0,97 = 3,47%

gain moyen probable est 2,09 (a 49%)
La perte moyenne probable est de 1.4% (à 51%)

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par VinceMan » 19 nov. 2012 09:17

Bonjour gggg,

L'information dont je parle n'est pas pour le moment dans ton tableau.

Ce que je te proposais était de ventiler chaque série de X séances de baisse ou de hausse en fonction du résultat de ces X séances et de recalculer les pourcentages comme sur ton tableau en fonction de la ventilation.

Tu aurais ainsi plusieurs lignes concernant 3 séances de baisses avec un pourcentage rebond/continuation différent en fonction de la ventilation que tu aurais effectué sur le résultat de ces 3 séances.

Re: Analyse des series du CAC 40 sur 22 ans

par gggg » 24 nov. 2012 14:04

Salut VinceMan

Je vais tenter d'y réfléchir...

Attention on en est à 5 séances de hausse, l'étau se resserre, lundi va être très intéressant, personne je suis positionné à la baisse depuis mercredi soir à la fermeture

J'en suis donc à 2 séances dans le mauvais sens mais je surveille de prêt
Je trade en UT4h et renforce ma décision de me positionner avec les UTday et week
Actuellement les UT4h et day sont en surachat je reste donc confiant pour lundi matin mais ne pense pas rester en position trop longtemps le marche difficile actuellement sur me moyen terme je trouve.

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