Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

Salut Gaugau3000,
je soulève pour ma part le point API de ig, qui pour toi est une honte.
Il n'y a pas plus d'explication, quel sont les bons points, les mauvais points, et les améliorations ou aménagement qui te serais pertinent pour une API de trading.

Je vois a tes Pdf que tu es sur du python, et je pense Jupyter non ?
Alors tes datas viennent d'ou ? de ig tout de meme ?

"Je ne trade que les cryptos à cause de l'écosystème autour (api unifiées, communauté et outils open source)" alors ça je ne connais pas, a quoi servent ces api-outils unifiées ?

Et pour la blague, une seul méthode marche pour gagner:
> Méthode de Hawks

Et pour répondre a trappiste; assez d'accord, mon médecin me dit que je fais une miction... moi je fais pipi.
Ca serais plus accessible pour tous de faire simple non ?

Je crois que tout ça, c'est du jargon jargonnant pseudo rassurant qui revient à croire au père Noel, c'est-à-dire à l'existence de la boîte noire qui marcherait quelles que soient les conditions de marché. Parce qu'il me semble évident que les marchés bougent, même se réinventent sans cesse.

c'est La pierre philosophale que tu décris, l'Homme en a besoin depuis 5000 ans, il la recherche, le Saint Graal... Il porte différents noms mais c'est toujours la même psychologie qui est derrière. C'est comme les voyantes, 5000 ans qu'elles existent et que des gens vont les voir. Je n'expliquerai pas en psycha pourquoi on a besoin de ses croyances / espoirs / recherches ce serait trop long. Mais dans 10.000 ans on aura probablement les mêmes recherches

@trappiste73 : pour rappel la méthode de MC vise à calculer des valeurs approchées (numériques) via l'utilisation du hasard... Il n'est pas ici question d'utiliser MC pour déterminer une "loi infaillible" ... D'autant plus que selon moi, l'utilisation d'une méthode probabiliste pour evaluer des aspects de money management avec une approche de trading automatique est plus que sensée. Je suis persuadé que la pluspart des gros acteurs TA sont du même avis.
Après, je suis d'accord avec toi, MC est utilisé à tord et à travers, et parfois trivialement, permettant de rassurer l'utilisateur, notamment de par la notoriété que peu avoir MC pour les problèmes stochastiques dans la communeauté scientifique. Je suis d'autant plus d'accord avec toi que l'essentiel réside dans l'expérience, qui permet de faire la part des choses dans des situations ambigues (tu parlais des variables macros) mais lorsqu'on décide d'automatiser une stratégie, même à un niveau débutant en trading, n'est il pas préférable d'utiliser des ordinateurs plutôt que la subjecivité de notre cerveau ? On déconseille aux jeunes étudiants d'utiliser leur calculatrice pour développer le calcul mental mais très souvent, on leur apprend aussi à l'utiliser pour vérifier leurs réponses.

@DarkPoule : je ne comprend pas où tu veux en venir avec :

Spoiler:

Ca serais plus accessible pour tous de faire simple non ?

Ok la discussion était un peu généraliste, technique, théorique, farfelue, à cause de mon manque d'expérience en TA mais personne n'oblige "tous" de venir lire ce post ... J'aurais même envie de dire qu'heureusement qu'il y a des postes de ce type ("théoriques/utopiques","sur l'abstraction de certains concepts") sinon le forum serait moins divers, moins riche.

Désolé si je suis quelque peu remonté, mais j'observe de plus en plus que les files dérivent, très souvent sur base d'une intervention indadéquate, de plus en plus "dogmatique" loin de ce que j'ai appris il y a plusieurs années en commençant le trading. Comment Weinstein aurait développé sa méthode si on l'avait décourager à perdre du temps sur des modèles théoriques ? Et les autres !!? Aussi, j'ai l'impression que gaugau était conscient de ces choses là en initiant ce poste. Je suis convaincu de la volonté pédagogique, qui sensibilise au vieil adage "there is no free lunch", mais si le poste a pour but de décourager la personne à penser au-delà des sentiers, je n'y vois plus trop d'intérêt... D'autant plus avec un nom ainsi

Spoiler:

Bonjour à tous et toutes ! en ce qui me concerne je backteste et utilise un EA fonctionnant uniquement sur le DAX en M1/bollinger+moyenne (donc des trades assez rapides avec plusieurs conditions suspensives).
Je backteste toujours sur au moins 2 ans au tick près, et malgré plusieurs essais je n'ai jamais vraiment trouvé de méthode pour diminuer le MaxDD ou le MaxDD/profit d'une façon vraiment significative, en autorisant plusieurs trades simultanés sur des conditions différentes et distribuées. Tout se passe comme si on était payé au risque. Si on se débrouille pour diminuer le risque, il ne reste plus grand chose...En ce qui me concerne même si j'oublie la baisse du gain moyen, le DD ne baisse pas vraiment.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut pour se diversifier il faut aller travailler par exemple DAX30 + JPY. A la rigueur avoir en parrallèle des EA très différents sur une même valeur , mais même ça j'ai du mal à y croire.

Merci VB6backtester, ça va surement aider gaugau

Je sais pas, disons que je donne un peu mon ressenti par rapport à mes résultats et multiples backtests, mais je ne suis pas non plus un pro.
Je suis peut être aussi un peu prisonnier de ma façon de programmer moi même, mon propre programme de backtest.

Bonsoir,

Je répondrais aux messages par la suite mais d'une manière générale je suis d'accord avec Mouffti : j'ai l'impression de ressentir la posture du sachant dans certains messages (je me méfie des blouses depuis l'expérience de Milgram) et du biais d'autorité. En trading je pensais qu'il fallait d'une certaine manière déconstruire son ego et adopter la posture du doute pour progresser. D'ailleurs j'imagine que la croyance encourage la fuite en avant et la possible perte de tout son capital (en tout cas pour un débutant comme moi). Après pour la psychanalyse je suis plus branché 'le crépuscule d'une idole' qu'autre chose.

Pour la simplification je suis d'accord sur l'approche du KISS (keep it stupid simple) et je penses que ayant posté le message à chaud j'ai mal expliqué et surement trop complexifié et une chose qui n'a pas besoin de l'être.

Quand je vais à la pèche aux infos dans ce forum il a beaucoup de flood (hors sujet du topic) ce n'est pas un reproche mais un constat et j'imagine imputable à l'incroyable capacité humaine à digression mais la recherche d'info est plus fastidieuse.

PS : alors que peut être que montecarlo sonne comme un buzzword du trading pour vous et chauffe vos oreilles (ce que je peux comprendre) mais je ne l'utilise que pour aider à choisir le sizing des trades (et calculer le ratio drawdown median/profit median n'est autre que le Calmar Ratio). Je n'ai aucun mérite j' utilise juste la méthode du livre 'building winning algorithmic trading systems' (@Algoteam applique et explique exactement la même chose dans le sujet mes-cles-pour-des-robots-gagnants-t26692.html mais il a peut être eu la chance de ne pas nommer cette chose montecarlo).

Tout a fait d'accord avec toi !
Tu fais beaucoup de backtesting ?

Bonjour @DarkPoule

Salut Gaugau3000,
je soulève pour ma part le point API de IG, qui pour toi est une honte.
Il n'y a pas plus d'explication, quel sont les bons points, les mauvais points, et les améliorations ou aménagement qui te serais pertinent pour une API de trading.
Tu as des actions chez IG j'aurais mieux fais de me taire car c'est hors sujet de ce topic. Je parles d'un point de vu dev informatique nommage/usage/doc du coup je penses pas que ce soit mon rôle de faire un audit avec des préconisations

Je vois a tes Pdf que tu es sur du python, et je pense Jupyter non ?
Alors tes datas viennent d'ou ? de IG tout de meme ?
Je ne trade en réel que les crypto donc mes données viennent des exchanges (binance, kraken...) pas ig (de mes souvenir le spread/com était intradable sur cfd à risque limité en crypto). Oui j'utilise python et jupyter.
"Je ne trade que les cryptos à cause de l'écosystème autour (api unifiées, communauté et outils open source)" alors ça je ne connais pas, a quoi servent ces api-outils unifiées ?
c'est juste une couche d'abstraction qui permet d'utiliser le même code peu importe les exchanges (https://github.com/ccxt/ccxt)

Et pour la blague, une seul méthode marche pour gagner:
> Méthode de Hawks

Et pour répondre a trappiste; assez d'accord, mon médecin me dit que je fais une miction... moi je fais pipi.
Ca serais plus accessible pour tous de faire simple non ?
Je crois avoir répondu dans mon message précédent sur les deux points ci-dessus

Après si tu veux faire un thread sur une partie plus technique/dev pour le trading algo cela peut être intéressant