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Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 19 déc. 2019 12:37

Trappiste -> Oui je voulais pas le faire tourner en réel tout de suite
Ouf2Finance -> Eh oui c'est le triste constat que j'ai fait en lancant mes backtest en tick par tick... C'est moins bon mais ça reste pas trop mal

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par Falpa » 19 déc. 2019 12:50

Sans l'algo, impossible de juger pour nous. Mais je comprends que tu ne le donnes pas si tu as trouvé un truc sérieux!

Par exemple, je m'étais amusé à backtester l'indicateur fractal zigzag qu'on peut trouver sur le site prorealcode.
En réel, les points haut et points bas sont tracés avec un retard paramétrable. Cependant, le Backtest utilise l'indicateur période par période. En gros il connait l'avenir… Impossible de perdre dans ces conditions, 100% de trades gagnants pour une exposition de 100% du temps. Ce backtest n'a aucun sens.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par falex » 19 déc. 2019 12:53

Arf oui le zigzag, le meilleur indicateur qui existe pour "REPEINDRE" le passé et avoir toujours raison.

Ma plus belle perf en backest (+infini %).

Enter nous, tu peux partager ton algo, c'est pas ça qui va l’empêcher de fonctionner. Le mythe du "j'ai trouvé un truc et je le garde pour moi" et en général conter-productif car en bourse on gagne non pas en étant à l'inverse de la masse mais dans le sens de la masse ... donc plus on fera tous la même choses plus il y aura de gagnant ...

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 19 déc. 2019 13:21

Aha oui je m'étais posé la question "Est-ce que le partager à 4 personnes sur un forum va tuer la méthode ?"
En fait j'ai plus peur de passer pour un bêta avec un truc bidon qu'autre chose (je sais bien qu'il faut pas et que tout le monde est gentil ici :D )

Achat ou vente si trois bougies en Hekin Ashi de la même couleur.

Code : #

//Valeurs Heikin Ashi
ONCE OpenHA = (open + close + high + low)/4
ONCE CloseHA = (open + close)/2
ONCE LowHA = high
ONCE HighHA = low
OpenHA = (OpenHA + CloseHA)/2
CloseHA = (open + close + high + low)/4
LowHA = MIN(MIN(OpenHA,CloseHA),low)
HighHA =  MAX(MAX(OpenHA,CloseHA),high)

//Conditions Long
c1l=CloseHA[1]>OpenHA[1]
c2l=CloseHA[2]>OpenHA[2]
c3l=CloseHA[3]>OpenHA[3]
Long=c1l and c2l and c3l

//Conditions Short
c1s=CloseHA[1]<OpenHA[1]
c2s=CloseHA[2]<OpenHA[2]
c3s=CloseHA[3]<OpenHA[3]
Short=c1s and c2s and c3s

TrailingStop=11
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP PTRAILING TrailingStop
ENDIF


//Conditions pour ouvrir une position vendeuse
IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
SET STOP PTRAILING TrailingStop
ENDIF
Merci à vous pour vos réponses.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par takapoto » 19 déc. 2019 13:43

Ne t'inquiète pas, rien n'est bêta, c'est le résultat qui compte.
Personnellement, je pense que tant qu'on a pas la puissance du deep learning sur du big data, il faut rester simple.
Mais je n'ai pas encore rien trouvé de rentable.
A l'occasion, je vais tester le tien de mon côté et je te tiendrais au courant.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par Benoist Rousseau » 19 déc. 2019 14:22

Ce n’est pas bêta sinon je suis bête lol

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par falex » 19 déc. 2019 14:25

et je rajouterai que le diable est dans les détails : choix du support, taille fixe ou variable des lots, slippage, cout de transaction, ... autant de paramètre qui influence énormément la performance.

Souvent mes backtest passait du bon/mauvais côté en jouant simplement sur ces paramètres et peut sur les critères d'entrée/sortie.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par ouf2finance » 19 déc. 2019 14:35

@TheSleepyGhost, je dirai même que la simplicité est la sophistication suprême !

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par Falpa » 19 déc. 2019 17:48

3 bougies Heikin Ashi d'une même couleur de suite semble donner un signal retardataire.
Ta stratégie est simple, mais c'est totalement possible qu'elle fonctionne. Stratégie de suivit de tendance avec stop court.
Il faut essayer sur un compte de démo pendant quelques temps pour confirmer le backtest, cela ne coute rien.

Re: Backtest trop beau pour être vrai (DAX)

par TheSleepyGhost » 19 déc. 2019 21:15

Merci à tous pour vos réponses et vos pistes de réflexion

Je continue à trifouiller les paramêtres de backtest et le code pour l'améliorer avec le tick par tick.
Je remarque cependant que prt à tendance à fournir des résultats de backtest fluctuants pour une même stratégie ce qui est assez perturbant.

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