backtesting : utile ??

Hello

Je rebondis sur le mail de Benoist quant à ma question sur les outils de backtest, qui disait ne pas s'intéresser aux backtesting.

Je suis juste curieux de savoir parmi vous ceux qui ont backtesté leurs stratégies, continuent à le faire ? ou ceux qui n'utilisent pas dutout de backtesting ( sauf celui que l'on fait chaque jour en notant ses erreurs et gains au réel ) ?

A pluche

ps : Pour ma part, le backtesting m'aide à me conforter psychologiquement sur la fiabilité statistique de mes points d'entrée, et à être plus régulier dans la pratique.

Vous pouvez répéter la question ........... ?
Je ne sais déjà pas ce que ça veut dire "backtesting", je croyais que c'était la nouvelle marque à la mode des baskets des pros

Perso, je pense que c'est du vent et une perte de temps.
En effet, le trading étant sujet à divers paramètres, comment pourrait-on raisonnablement penser qu'on aurait suivi à la lettre une stratégie ? C'est 100% faux évidement, ne fussent (ou ne fusse ?) que les aléas techniques qui auraient pu arriver et tous autres possibilités de changement suite à des éléments extérieurs .............
De toutes façons, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera probablement pas demain et inversement => Je ne vois pas l'utilité de cette méthode
On voit bien les résultats avec la météo ou Volcanologie.
Dire qu'il va pleuvoir: oui mais quand ? => Même remarque pour les volcans et les Bourses

En backtestant je suis toujours millionnaires en quelques années et pourant non

Donc j'ai arrêté de tester car backtester c'est tester le passé et on trouve toujours un truc pour faire +150% par an, c'est normal, on teste x fois par définition. Mais en bourse, quand on appuie sur buy or sold, on ne peut pas dire, mince je me suis trompé, on annule l'ordre et on recommence.

Le backtesting, c'est un jeu vidéo avec des vies infinies, on finit toujours par gagner, on bourse, on a bien suvent qu'une vie

Personnellement j'ai utilisé un peu le backtest pour une stratégie un peu plus long terme. Le principal danger d'un backtesting, c'est de se concentrer sur des ut trop courtes (on ne backtest pas du bruit). Le second, comme dit Benoist c'est l'optimisation. Facile de faire du 150-200% annuel en backtest en optimisant à mort les entrées et sorties sur le passé. Ca ne fonctionne pas en réel.

Par contre une stratégie simple, qui suit la tendance à long terme (un très gros swing donc) et où on pyramide quand on est dans le bon sens, c'est tout à fait jouable.

Hello Guillaume,

Je ne te cacherai rien en te disant que je suis pour les backtests, et ceux pour plusieurs raisons :

- Ta stratégie est basée sur des indicateurs, ok ... Pourquoi rester planter les 60 prochains jours devant tes écrans à tirer des résultats alors que t'as un outil à ta disposition qui te permet d'analyser ce que ça aurait donné en amont ?!? ...

- Confort psychologique au moment de l'appliquer en réel ... Et n'est ce pas la psychologie qui prend le dessus dans la "vie" d'un trader ?!?!

Donc oui, je l'utilise .. et ce ne sera pas une perte de temps sauf si tu passes 15 jours à programmer ton backtest ... Il ne faut pas voir le backtesting comme une méthode mais comme un outil ... il ne rend pas millionnaire, certes, mais avant de partir en vacances si Evelyne Dheliat m'annonce 2 semaines de soleil, je pars un peu plus confiant !!

Tout d'abord merci pour vos réponses.

Ce qui est étonnant c'est que la raison pour laquelle certains rejette le backtesting, est la même qui me pousse à en faire.

En effet c'est précisément parce que le résultat d'un trade précis est imprévisible car n'importe quel facteur peut faire capoter un pattern ( un trader qui se trompe de touche, un robot mal luné, ...) que j'ai envie de savoir si sur une série mes signaux fonctionnent bien.

Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui est difficile en trading psychologiquement, accepté le résultat du prochain trade quel qu'il soit du moment qu'il respecte mes signaux, en restant fixé sur le fait que la série sera gagnante.
En effet mon cerveau a tendance a associé une perte sur 1 trade avec un sentiment d'echec voire de dévalorisation, alors qu'il ne faudrait pas réagir comme cela car si cela se trouve les 5 prochains seront gagnants.

Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui est difficile en trading psychologiquement, accepté le résultat du prochain trade quel qu'il soit du moment qu'il respecte mes signaux, en restant fixé sur le fait que la série sera gagnante.
En effet mon cerveau a tendance a associé une perte sur 1 trade avec un sentiment d'echec voire de dévalorisation, alors qu'il ne faudrait pas réagir comme cela car si cela se trouve les 5 prochains seront gagnants.

Bienvenue dans la complexité du psyché humain Trader c'est plus que Trader c'est apprendre à se connaître

Backtester ça signifie faire tu trading automatique mais en arrière (vers le passé quoi...).

Est-ce que le trading automatique fonctionne (j'ai bien dit "trading" pas "arbitrage") ? Et bien non (désolé pour ceux qui pensaient pouvoir devenir millionnaires en se farcissant tous les bouquins de développement informatique du monde...).

Donc, non le backtesting ne sert à rien (à part faire des sujets de forum marrants ou rêver aussi, c'est bien rêver...).

Je mets mon grain de sel, même si je n'y connais pas grand chose en backtest, mais je suis assez d'accord avec RogCas : le backtest permet il me semble de mettre à l'épreuve un trading systématique. A partir du moment où on intègre dans son trading du discrétionnaire (du type : là j'ai un signal, mais ça le fait pas, parce que..), les informations apportées par le backtest me paraissent pour le moins fragiles...

Peut-être ton dilemme est-il là Guillaume : tu aimerais que ton trading soit systématique, cad faire confiance à ton signal un point c'est tout. Mais est-ce vraiment possible ? Et si ce n'est pas possible, quelle(s) info(s) apporte le backtest, sachant qu'il y aura toujours le "j'y vais ou pas" à se poser à chaque signal ?

Je pratique intensément le backtest via le module probacktest, mais je ne crois pas/plus au trading systèmatique sur indicateurs : trop facile de rendre un système parfait.

Je crois beaucoup plus aux pattern de prix (Price Action) en fonction de l'ut.