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Bougies de Nyquist

par bruno974 » 10 févr. 2022 14:28

Bonjour à tous,

Je partage ici un petit bout de code sympathique de mon cru résultant de l'interrogation suivante : quel est le plus léger filtrage possible ? La réponse est simple : il s'agit simplement de la moyenne arithmétique simple entre les 2 dernières valeurs. Une longueur de cycle de 2 correspond à ce que l'on appelle la "fréquence de Nyquist" (la plus haute fréquence d'analyse possible d'un signal sans le dénaturer). De façon intéressante, les bougies de Nyquist sont très proche des bougies Heiken-Ashi, sans la distorsion amenée par la volatilité de ces dernières.

Le code :

Code : #

if barindex = 0 then
xOpen = open
xClose = close
else
xClose = (close + close[1])/2
xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2
endif

if xClose >= xOpen then
// green
r = 80
g = 210
b = 80
else
// red
r = 220
g = 100
b = 100
endif


drawcandle(xOpen, high, low, xClose) coloured(r, g, b) bordercolor(255, 255, 255)

return

Re: Bougies de Nyquist

par bruno974 » 10 févr. 2022 14:33

Propriétés intéressantes :
Le barycentre de la Bougie (open+close)/2 est très proche d'un filtre à réponse impulsionnel fini (ou filtre de Laguerre avec un Gamma nul, ce qui revient au même).
Le "uc" de la Bougie correspond à un filtre de Laguerre de 0.2

Re: Bougies de Nyquist

par Francis1 » 10 févr. 2022 15:59

Merci

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