Définition de Gamma

12 6 2013 - Pas de Commentaire, soyez le premier
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Qu'est-ce que le Gamma ?

gamma

Gamma

Le Gamma exprime la sensibilité de l'indicateur Delta aux fluctuations du cours du sous-jacent associé dans le cadre d'un produit optionnel. Lorsque le cours du sous jacent varie, le delta varie également. Le gamma mesure ce niveau de variation. Que ce soit pour un call ou un put, le Delta se doit d'être positif.

Un gamma de x signifie qu'une hausse ou qu'une baisse de 1 point du sous jacent entraîne une variation de x du Delta.


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Auteur de l'article :

Benoist Rousseau est diplômé de l'université Paris-Sorbonne en histoire économique contemporaine et de la Certification Professionnelle des Acteurs des Marchés Financiers de l'AMF. Il a été professeur d'histoire pendant 12 ans avant de devenir trader en compte propre. Ancien Conseiller en Investissements Financiers, il est aussi écrivain. Son ouvrage "Devenez Trader Pro" est numéro 1 des ventes dans la catégorie bourse depuis de nombreux mois. Intervenant régulier sur TV Finance et divers médias, il est suivi par plus de 150.000 personnes sur les réseaux sociaux.

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