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CAC40

par jyong » 27 Jan 2014 01:06

-Ci joint la répartition des variations journalière du CAC40 en UTjour (en valeur absolu).
de 17h35 à 17h35 n+1

[jyong: jai retiré , envoyez moi un mp si vous le desirez]

Les variations 9h00 17h35 sont sensiblement identiques (malgré les gaps)

-J'ai également relevé les écarts entre plus haut et plus bas lors d'une séance (réalisation en cours car j'ai perdu une partie de mes données suite à un changement de PC). La moyenne est située autour de 40 points avec un écart type moyen. En général cela varie de 35 à 49 dans environ 70 % des cas. VarMIN 22 VarMAX103 (3 décembre de tête)
Graphiquement il suffit de regarder un chandelier en UT1day

Année 2013

En Mensuel:
-J'ai par ailleurs retrouvé une variation mensuelle du CAC (via un site en anglais) qui confirme l'adage "Sell in May Buy in October".



Sur 20 ans, au 31/12/2013

Attention: cela ne présage en aucun cas les variations du futur. Ils ne s'agit qu'une compilation de données historiques.

Re: CAC40

par Rogue » 27 Jan 2014 10:24

Merci jyong, le premier graphe est hyper intéressant !

Moi qui suit en train de mettre en place une stratégie systématique pour le lundi matin, ça va beaucoup m'aider... je vais faire la même chose en hebdo ! Merci pour l'idée. 8-)

Re: CAC40

par jyong » 27 Jan 2014 16:39

J'avais également des stats sur les volumes du CAC
Je voulais faire des chandeliers équivolume pour le "fun" et éventuellement utile pour du swing.
Mais pas eu le temps

Encore mieux, les variations en tranche horaire ou de 30minutes, mais il suffit de prendre l'ATR.
Sinon :lol: :lol: , le calendrier des news ou ouverture/fermeture (US et Europe) souvent les plus volatiles sont 9h00 10h00 11h00 14h30 15h30 16h00 17h30. propices aux scalps rapides

J'ai renversé du thé sur le clavier et l'alimentation n'a pas survécu.

Re: CAC40

par GOLDS » 27 Jan 2014 20:33

C'est interessant tes stats bravo et merci, ça peut etre interessant aussi pour celui qui veut trader des gaps et ou poser des stops swing

Re: CAC40

par Tulipe » 29 Jan 2014 01:03

Rogue K. a écrit:Merci jyong, le premier graphe est hyper intéressant !

Moi qui suit en train de mettre en place une stratégie systématique pour le lundi matin, ça va beaucoup m'aider... je vais faire la même chose en hebdo ! Merci pour l'idée. 8-)


Ah oui et ca resemble a quoi ?

Re: CAC40

par Rogue » 29 Jan 2014 13:24

Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...

Re: CAC40

par jyong » 29 Jan 2014 13:47

Rogue K. a écrit:Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...


C'est faisable, il faut que je retrouve au plus vite mes stats.

Re: CAC40

par Tulipe » 29 Jan 2014 14:13

Rogue K. a écrit:Ultra-simple :
- même nombre de lots à la hausse à la baisse sur le même niveau (achat/vente 4200 par exemple)
- couverts par les options qu'il faut achetées simultanément
- attente de 100 points d'écart pour tout déboucler
- si les 100 ne sont pas atteints, débouclage au plus tard le vendredi à 17h29
- on recommence le lundi suivant...


Si on decale pas de 100 points dans un sens ou dans l'autre , tu perds c'est ca, sinon tu gagnes.

Il est ou ton break even ?

Statistiquement c'est positive , les decalage de 100 points par semaine ?

Re: CAC40

par Rogue » 29 Jan 2014 14:29

Je perds effectivement si on ne décale pas, j'ai pas encore mes points even (mais ça doit être à 30/40 points du milieu tout en sachant que ça bouge, ça s'éloigne, avec le temps qui passe)... si on ne bouge pas du tout, oui c'est perdant (forcément hein puisque c'est une stratégie directionnelle, mais dans les deux sens).

Statistiquement, c'est la prochaine étape après les points even.

Re: CAC40

par moustique » 29 Jan 2014 16:42

Petite question, Rogue...
Je comprends l'intérêt de la stratégie sur options, mais pas sur CFD/Future.
Si tu prends Long et Short simultanément et que tu déboucles simultanément, tu vas juste perdre le spread, non ?

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