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Calcul du STOP LOSS sur un warrant

par zenplay » 26 mars 2015 14:16

Bonjour,

Je m'intéresse depuis peu de temps au warrants, et plus particulièrement à ceux relatifs au sous-jacent CAC40.

J'ai des difficultés à positionner mes Stop Loss sur ces warrants.

A partir du moment où je connais la valeur de mon Stop Loss pour le sous-jacent lui-même (le cac 40 donc), comment calculer sa valeur pour le warrant associé ?
Y-a-t-il une formule de calcul particulière ?

Par avance merci de vos éclairages.

Re: Calcul du STOP LOSS sur un warrant

par Obi Wan Kenobi » 26 mars 2015 14:58

Tu une peux pas la calculer comme cela, il faut prendre en compte le temps, tes niveaux (strike), la volatilité et le taux d'intérêt. C'est la base sur les warrants, le temps joue contre toi...

Ton warrant ne suit pas le cac 40 à la perfection du fait du temps, du niveau strike où tu es entré et de l'évolution de la volatilité... et si le staux d'intérêts bougent, là c'est folklorique :lol: Il te faut un pricer de warrants modèle black & scholes et l'ajuster tous les jours au minimum.

Et prendre en compte que l'émetteur se retire comme et quand il veut... il n'y a que lui qui assure un peu de liquidité généralement donc ton stop loss est des plus théotiques, c'est à éviter sur warrants... si l'émetteur se retire et que tu as ton stop loss à 0.10 tu peux être exécuté à 0.01... sans soucis :)

En 2015... les warrants c'est

1) dépassé
2) cher
3) risqué
4) arnaque

Tu as mieux, moins cher et avec la possibilité de sortir quand tu veux

Quelques années de pratiques sur warrants à me faire plumer Dès que je pouvais vendre à +25% l’émetteur disparait et tu ne peux rien faire à part attendre en espérant ne pas solder à-10 % ^^

Re: Calcul du STOP LOSS sur un warrant

par zenplay » 26 mars 2015 15:14

Merci pour ta réponse.
Quelle est la meilleure alternative donc ?

Re: Calcul du STOP LOSS sur un warrant

par Obi Wan Kenobi » 26 mars 2015 15:29

Comme on ne sait pas ce que tu veux faire, ton capital pourquoi tu investis etc on va avoir du mal à te répondre ?

Re: Calcul du STOP LOSS sur un warrant

par daxounet » 03 avr. 2015 18:47

zenplay a écrit : Quelle est la meilleure alternative donc ?
les options + futures ou cfd à risque limité

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