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Définition de Black and Scholes

Qu'est-ce que le Black and Scholes ?

Le modèle Black and Scholes

Black and Scholes est un modèle datant de 1973, créé par le mathématicien américain Fisher Black et l'économiste canadien Myron Scholes, qui permet de valoriser une option financière.

Dans ce modèle, il faut avoir plusieurs éléments en main comme la valeur de l'action, le temps jusqu'à l'échéance de l'option, le strike ou prix d'exercice de l'option , le taux d'intérêt sans risque qui est le taux des emprunts d'Etat à long terme, ainsi que la volatilité de l'action.

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Auteur de l'article :

Benoist Rousseau est diplômé de l'université Paris-Sorbonne en histoire économique contemporaine et de la Certification Professionnelle des Acteurs des Marchés Financiers de l'AMF. Il a été professeur d'histoire pendant 12 ans avant de devenir trader en compte propre. Ancien Conseiller en Investissements Financiers, il est aussi écrivain. Son ouvrage "Devenez Trader Pro" est numéro 1 des ventes dans la catégorie bourse depuis de nombreux mois. Intervenant régulier sur TV Finance et divers médias, il est suivi par plus de 150.000 personnes sur les réseaux sociaux.