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Cimetière des méthodes de Plataxis

par plataxis » 13 Jan 2018 19:21

Bonjour,

Tout d'abord spéciale dédicace au journal de trading de Brian Scalp qui m'a inspiré le titre de cette file.

Mon idée est de prendre le temps d'écrire ici un peu toutes les idées saugrenues que je peux avoir pour intervenir sur le DAX en intraday. Pourquoi le DAX et pourquoi l'intraday ? Parce que c'est ce que j'ai le plus observé pour l'instant, même si ça ne me donne aucun avantage à tenter ma chance en réel.

Première idée, le retour (ou "régression") à la moyenne : c'est un phénomène connu des sciences de la nature : quand un paramètre s'éloigne de sa valeur moyenne, il y est bien souvent ramené d'une manière ou d'une autre.

En trading ça peut se traduire très facilement par "je rentre sur les valeurs extrêmes et je boucle sur les valeurs moyennes".

Un outil idéal et bien connu est la bande de bollinger : entrer contre un mouvement qui vous emmène sur X écarts-types (2 par défaut) pour prendre un bénéfice au retour à la moyenne mobile centrale.

Si je prends le DAX en UT 5 min, une BB sur 20 périodes et un écart type de 2, ça peut par exemple donner ça avec un stop à 20 points :



On a donc gagné
14+10+18+3+22=67 points et perdu 2 stops à -20 soit bilan 67-40= +27 points.

C'est correct, mais c'est jamais qu'un PF de 67/40 = 1,67 < 2, et encore, j'ai la chance d'avoir les cartes sous les yeux en construisant le plan de trading.

Regardons maintenant la journée de la veille pour voir ce que ça aurait donné :



Et là on comprend que c'est une fausse bonne idée :
5+7-20-20 = 12-40 = -28

Discussion : on peut discuter les UT, les stop et TP, etc., mais on comprend que pour rendre ça gagnant on part de très loin... Et on se prend à rêver de faire exactement le contraire en espérant être dans les gros mouvements qui décalent plutôt que dans les petites réactions à contre tendance. J'y reviendrai...

Re: Cimetière des méthodes de Plataxis

par Djobydjoba » 13 Jan 2018 19:49

S'il suffisait d'acheter les BB basses et de vendre les BB hautes avec un SL à 20 points ça se saurait... ;)
Ca peut être un point de départ, mais il faut mettre en place plusieurs filtres additionnels, et certainement le filtrage discrétionnaire.

Re: Cimetière des méthodes de Plataxis

par Djobydjoba » 14 Jan 2018 09:49

Plataxis a écrit:quand un paramètre s'éloigne de sa valeur moyenne, il y est bien souvent ramené d'une manière ou d'une autre.
En trading ça peut se traduire très facilement par "je rentre sur les valeurs extrêmes et je boucle sur les valeurs moyennes".

Un retour à la moyenne, ce n'est pas forcément le prix qui revient vers la moyenne, la moyenne peut aussi revenir vers le prix. Et alors la technique ne fonctionne pas.

Car lorsque le momentum est fort, il y a donc forcémement très peu d'amplitude de retracement du prix, et souvent uniquement des consolidations "à plat". Danx ce cas c'est la moyenne qui finit par revenir au contact du prix et non pas l'inverse, et c'est souvent lorsque la moyenne a rejoint ce prix stagnant qu'une nouvelle impulsion du prix (breakout) dans le sens de la tendance se produit.

Re: Cimetière des méthodes de Plataxis

par Sid » 14 Jan 2018 15:30

Salut,

Une piste à explorer pourrait être le fait de détecter les "anomalies" qui pourrait potentiellement casser le range et aller justement dans le sens contraire de ce que le retour à la moyenne voudrait.

Par exemple sur ton 2e graphique, la moyenne a une pente très prononcée vers le bas et le prix est sortie de la BB- vers 13230. Prendre position en vente pourrait être judicieux.

Même scénario sur la graphe 1 vers 15h30 mais à la hausse.

A prendre avec des pincettes parce que sur un graphique on trouve souvent des corrélations là ou elles n'existent absolument pas :lol:

Re: Cimetière des méthodes de Plataxis

par plataxis » 16 Jan 2018 08:29

Ah, le discrétionnaire... Ce truc extra qui rend gagnant toutes les méthodes du monde... Et que nous sommes nombreux à chercher encore ! D'où la recherche d'une méthode un peu plus engageante au départ, quitte à mâtiner ça d'une "impression" subjective pouvant améliorer encore le résultat.

Restons en à cette idée de momentum, exprimé tant par la "pente" de la moyenne mobile que par... l'indicateur "momentum" :D

Donc ici sur 20 périodes (pour faire comme la BB) nous voyons bien que l'idée de Sid est bonne :

- pour le graphique du jeudi, car un short lorsque le momentum dépasse les 42 du matin vers 10h, le prix s'effondre encore de 70 points ;



- pour le graphique du vendredi, car là encore lorsque le momentum dépasse ses précédents excès ET que la BB est cassée, le prix évolue encore d'une trentaine de points par deux fois.



Maintenant voyons ce qu'il se passe lundi :



C'est une journée assez frustrante car
1/ soit l'on part du principe que l'on a pris aucun trade, le momentum peinant à égaler son précédent plus bas alors que la BB est déjà très largement enfoncée à 11h50
2/ soit l'on admet que l'on a vendu au plus bas de la journée et il reste à définir comment a été géré la perte. Si l'on se réfère à la journée du vendredi, où l'on est passé par -12 points, un stop à 13 points (0,1% des 13000 du DAX) serait trop court à cause du spread et un top à 14-15 points serait optimal pour l'instant.

Avec TP 30 et SL 15 pour l'instant nous avons une stratégie intéressante avec un R:R de 2/1 qui nous donne 3 gains de 30 points pour une perte de 15 points soit un PF de 90/15 = 6 ! :shock:

Bien sur c'est à relativiser par la faiblesse de l'échantillon... Que nous allons étoffer tranquillement.

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