Comment rendre un backtest plus réaliste ?

Autant pour moi xxxx Ray

Moi aussi je ne t'avais pas lu. Je ne savais pas tous les efforts, temps énergie et argent, déployés en backtests sans succès. Sans doute une étape dans ta progression...
Que veux tu dire par " Affabulateur discrétionnaire" ?

ya panimayou

Bonjour,

débat très intéressant. Je ne pense pas que l'on doive opposer les deux, le discrétionnaire et l'automatique. Je suis plutôt automatique dans l'âme, sans pour autant fermer la porte au "feeling". Mais ce dernier ne fait finalement qu'appliquer un certain nombre de règles qu'il a dans la tête...
D'une façon générale, le nombre d'intervenants dans les marchés ayant augmenté et les algorithmes étant de plus en plus nombreux, les marchés "changent" de plus en plus souvent et sont plus difficiles à backtester. Je m'en rends compte chaque jour. Néanmoins, il reste de belles choses à faire. Petit exemple ci-dessus d'un système joué en réel

j'aimerais en faire autant Cliff...

( J'imagine que JR pilote les mechants hedges...)

Bonjour,

Petit exemple ci-dessus d'un système joué en réel

Quelle période représentent ce graphe?

Il faut être honnête, je ne le joue que depuis quelques mois. Et comme tout système, il est susceptible de ne plus fonctionner à tout moment...
Le backtest commence en septembre 1997 (le maximum que propose TradeStation sur le contrat ES) et il est en Time Frame Daily : une position par jour.
Il est clair qu'il te faut avant tout un outil fiable avant de pouvoir backtester tes idées sinon, tu vas travailler pour rien et te créer de grosses désillusions...

J'en sais déjà quelque chose...

Je pense sérieusement que c'est le Diable en personne qui se joue de nous, avec toutes ces fausses promesses.

Maintenant, l'expérience fait que chaque fois que je trouve une belle courbe, un beau backtest, la première question que je me pose est : "bon, où est l'erreur ?"
J'ai encore eu le cas mercredi dernier sur Amibroker, sans le vouloir, j'avais réussit à coder un système qui achetait le soir et revendait le matin... du même jour !!! Et comme il y avait une condition "haussière", le backtest était une merveilleuse droite. Dans ces cas là, il ne faut pas rêver, il y a forcément un bug et il faut tout passer au crible jusqu'à le trouver.

200.000€ en 18 ans avec l'inflation... Heureusement que ce n'est pas pour se nourrir un smicard fait bien mieux impôt compris... Si en plus on retire les prélèvements par l'Etat sur les bénéfices et qu'on prend en compte l'inflation on est pas loin d'un RSA net...

Un outil fiable certes mais surtout des données fiables

comment le dire .... , ah oui , en musique

[youtube]https://youtu.be/orDR4JA91F4[/youtube]

:musique:

http://livre.fnac.com/a1318558/Pierre-Orphelin-Les-systemes-de-trading

un bon livre sur le sujet , en français , par un français ...

et un tordu , ... , on est pas d’accord sur certains trucs :musique:

mais le gars à poussé le bouchon

N'esperez pas vous en sortir sans plusieurs millions à gagner!

( Benoist ferme la boutique)

en Francs je les ai ai déjà gagné en euros je travaille sur le premier depuis un bout de temps

@Benoist, le backtest a été réalisé avec un lot. Si le système est fiable et s'il représente un faible ratio DD/Gains, tu peux très bien jouer 5, 10 lots... C'est d'autant plus facile avec des cfds à risque limité où les sommes à engager ne sont pas très élevées comme tu le sais. C'est surtout le DD qu'il faut maîtriser en fait. Du coup, 5 ou 10 smics, je ne pense pas que ce soit négligeable... Et je ne parle pas du confort de l'automatisation.

@Ray, non je ne suis pas du tout discrétionnaire mais je le deviendrais peut être si j'arrive à me motiver à sauter le pas vers le scalping. Faire 10-20 points en moyenne par jour ne semble pas "exceptionnel" quand je lis les files quotidiennes. A condition d'avoir assimilé tous les rouages, d'avoir une bonne technique, du sang froid, de la discipline et s'être beaucoup entrainé en démo. Bref, tentant mais plusieurs mois de travail avant que ça puisse (peut être) rapporter... donc, je me tâte...
Concernant le livre de Pierre Orphelin, oui, je le recommande tout à fait.

Avec un lot c'est ce que je fais en un an ou moins pas en 18 ans mais il m'a fallu 15 ans pour y arriver

en Francs je les ai ai déjà gagné en euros je travaille sur le premier depuis un bout de temps