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Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 18 Juin 2015 20:26

Désolé, c'est à cause de mon passé de backtesteur fou. Dans le sevrage j'ai trouvé la rédemption :twisted:

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Benoist » 18 Juin 2015 20:33

Jean > pour faire une expérience il faut des données fiables. Pour avoir un backtest possible il te faut un Tick Tick comme données. Sur un indice cela coûte des centaines de milliers de dollars pour quelques années.

Ce que l'on te donne gratuitement n'a pas grande valeur. Même constat que Billy le bon sens t'indique que tu ne peux pas t'en sortir tu n'as pas les données fiables pour le faire. Avec ta clio tu ne gagneras jamais une course de F1 malgré ta bonne volonté. Tu es limité.

Beaucoup de gens ont perdu des années en vain sauf les marchands de carte d'or. Connaître le passé ne te permet pas de déterminer le futur juste à savoir comment il fallait trader sur une période x ce qui ne te rapportera pas d'argent. La bourse change tous les mois... C'était valable il y 20 30 ans. Au mieux tu vas bosser deux ans pour gagner pendant 6 mois et tout sera à refaire. Trade en réel tu gagneras plus. Je ne connais pas de trader qui vivent du trading auto cela ne rapporte pas assez 10% 20% par an Max. Pour en vivre il faut 1.000.000€. Avec 100.000€ en trading discrétionnaire tu peux t'en sortir.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 18 Juin 2015 20:54

Je le répète ici comme sur beaucoup d'autres fils. J'ai backetesté pendant 5 ans de 2000 à 2005, sur Tradestation + de nombreux add-ons. J'ai dépensé plusieurs dizaines de k$ en pelles et pioches diverses. J'ai passé mes nuits devant des écrans. J'ai fait des maths et de l'algorithmie, des réseaux de neurones, lu tout un tas de thèses sur le sujet.
J'ai tout mis à la poubelle un beau matin. Ça ne veut pas dire que parce que je n'y suis pas arrivé vous n'y arriverez pas. Cela veut simplement dire que à minima c'est infiniment plus complexe que ce que vous commencez juste à appréhender.
Je n'ai jamais rencontré un trader systématique gagnant. Le pire c'est que sur les forums de l'époque je traitais d'affabulateur les discrétionnaires purs. Aujourd'hui, c'est moi le discrétionnaire pur, l'affabulateur. Il n'y a rien à rationaliser dans le trading. C'est terrible d'écrire cela pour un scientifique. C'est très dur, car c'est reconnaître que j'ai gâché 5 ans de mes soirées, de mes relations sociales, de mon argent et pire que tout du temps, qui est incompressible et ne se rattrape jamais. J'ai fait mon deuil il y a 10 ans maintenant, et à ce moment là j'ai commencé à gagner de l'argent sur les marchés.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 21:26

.
Connaître le passé ne te permet pas de déterminer le futur juste à savoir comment il fallait trader sur une période x ce qui ne te rapportera pas d'argent. La bourse change tous les mois...

Je te remercie Benoist, et je dois avouer que les résultats en réel sont très loin des backtests.
Donc le compte démo est déjà une grande chance, j'en suis conscient.
Mais ( le mathématicien amateur) que je suis, sait aussi que certaines choses sont immuables:

Si ton SL est dans l'écart type, tu seras stoppé. En dehors de 2 écarts type, presque plus.
Exemple si ton TP est à 5 et ton SL à 20, les probabilités sont de ton côté. En revanche, le
retour sur investissement, beaucoup plus faible.

Par ailleurs, le problème se corse, car la Loi Normale ne s'applique que partiellement aux marchés financiers. Les intuitions de Benoist Mandelbrot sont maintenant prouvées.
Les mouvements browniens sont des fractales 4/3. Et les hasards bénins, sauvages et autres
se retrouvent bien ( et se retrouveront sans doute toujours) tels qu'il les avait décrits.
Cela ne changera pas tous les 6 mois. Ils se déploient tous les 6 mois, ce qui est très different.
Ce que je te disais dans un email, à propos de la lenteur comme secret en musique, m'a été confirmé par un très grand mathématicien. Il confirme que ce que fait le "hasard" s'observe bien, en ralenti de caméra. Le concept de hasard ici, au sens de Mandelbrot, c'est à dire que cela ressemble en tous points à du hasard, car les facteurs à l'oeuvre dans la formation des prix sont si complexes qu'aucun ordinateur à ce jour ne peut les apprehender.

Ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu prouves l'efficience de certaines procedures. Mais attention Benoist, les mathématiciens sont draconiens! Si tu réussis 36 trades d'affiliée, et que le lendemain tu ne peux pas le refaire, alors ils ne seront pas convaincus de la scientificité du premier résultat...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 18 Juin 2015 21:36

Jean je suis désolé de te dire cela, mais ça fait maintenant plus de 50 ans que l'on sait que les distribution de variations de cours comme de volatilité ne sont pas normales, et les variations temporelles de type de distribution imprédictibles. Les marchés sont à un moment efficient, à un autre moment pas sans qu'il soit possible de déterminer le changement. il peuvent être efficients sur un timeframe et au même moment non efficients sur un autre timeframe. La plus grande stabilité de type de ditribution de variation se retrouve sur les timeframes longs, (hebo et mensuels), peut être parceque ce sont ceux se rapprochant le plus de la macro économie. Mandelbrot n'a rien inventé, ça date du début 20ème et bachelier. Il a essayé d'appliquer le concept de fractale qu'il a brillamment inventé aux marché parceque ça "ressemblait", c'était la mode, il devenait vieux et on commençait à moins parler de lui, et... et rien.
La question est de savoir si vous souhaitez gagner de l'argent ou passer votre temps à rationaliser un marché (ce qui peut être une activité comme une autre, je ne dis pas que mes 5 années passées à backtester furent un calvaire tout le temps). Les deux sont très probablement exclusifs, le second impliquant le non premier. Je sais, c'est quasi impossible à admettre pour un scientifique.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 21:54

[mais ça fait maintenant plus de 50 ans que l'on sait que les distribution de variations de cours comme de volatilité ne sont pas normales, et les variations temporelles de type de distribution imprédictibles.

Il serait préférable que tu lises bien ce que j'ai écrit. j'ai dit " prouvé". La preuve ne date pas de
50 ans. Elle fut élaborée en 2006 et valu la médaille Field au mathématicien en question...

Il ne s'agit pas ici de mode, mais d'un changement épistémologique, qui n'est plus contestable.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 18 Juin 2015 22:05

zut j'aurais du continuer à backtester 1 an de plus alors :lol: mais bon je suis loin d'avoir le niveau de la medaille field, et puis je n'ai plus l'age.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 22:16

Autant pour moi Billy Ray

Moi aussi je ne t'avais pas lu. Je ne savais pas tous les efforts, temps énergie et argent, déployés en backtests sans succès. Sans doute une étape dans ta progression...
Que veux tu dire par " Affabulateur discrétionnaire" ?

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 18 Juin 2015 22:24

Absolument, ces 5 ans ont été une vraie étape dans ma progression vers le trading profitable. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, et en ai évacué encore plus. Mais surtout c'est une maturation psychologique qui a fait que d'une confiance aveugle en une machine j'ai pris confiance en ... moi.
Il y a 10 ans (sans doute encore aujourd'hui, benoist confirmera), toute personne affichant des résultats mirobolants sur les forums sans preuve "rationnelle" pouvaient être taxée d'être mythomane, affabulatrice par certaines personnes, dont moi et de discrétionnaire par opposition à systématique, automatique. Aujourd'hui, je suis un affabulateur discrétionnaire.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 23:12

ya panimayou

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