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Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par flosk1 » 08 Mai 2015 18:13

Bonjour à tous,

Je suis en train de tester de nouvelles stratégies de trading via pro real time, et j'obtiens malheureusement des résultats absolument pas cohérent.

Voici le résultat d'un de mes backtest:

Comme vous pouvez le voir, le résultat est hautement improbable.

Le soucis étant que j'utilise un trailing stop et donc, je pense que le backtest ne sait pas gérer ce genre d'élément.

Est-ce que quelqu'un à une solution pour avoir une idée un peu plus précise du résultat que je pourrai obtenir ?
Fichiers joints

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 08 Mai 2015 19:28

Le peu que j'ai essayé les backtests, ils déconnent dès qu'on dépasse la minute.
Mais, bonne nouvelle dans quelques mois, n'importe quelle unité de temps sera juste.
Ils travaillent à clarifier ce qui se passe dans le timing de la bougie.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par falex » 08 Mai 2015 19:44

Ah ben ce serait pas trop tôt... 3 ans que j'attend ça...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 10 Juin 2015 17:04

@flosk1 : la plupart des logiciels ont du mal à gérer (correctement) les trailing stops. Je ne connais pas PRT mais sur TradeStation, j'avais remarqué que ce dernier "trichait" : si je codais un Trailing Stop et un Stop Loss dans le même sytème et que les deux étaient touchés lors d'une bougie, il considérait que le profit était toujours touché avant le Stop ! Sympa pour le backtest mais dans la réalité...
Pour contourner ce problème, il fallait abaisser au maximummum la "granulométrie", à savoir, si on travaillait avec des bougies de 15 minutes par exemple, l'obliger à regarder minute par minute ce qu'il se passait afin de savoir lequel des deux était touché en premier. Il y avait un paramétrage spécial pour cela. Peut être qu'il en est de même sur PRT...

@Miomo2B : Je ne comprends pas bien comment tu fais un backtest en prenant des périodes de plus en plus courtes (3 mois est forcément inclus dans les 1 an, non !?), à moins qu'il s'agisse de périodes différentes ?
De toute façon, plus la durée est importante, mieux c'est : on est ainsi confronté à des conditions de marché les plus diverses qui soient. Et évidemment, on est plus particulièrement attentif au comportement récent du système, car c'est ce qui colle le plus à ce que l'on vit actuellement...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 14 Juin 2015 09:59

Ok, je comprends mieux. Oui tu as tout à fait raison. Par contre un système peut se permettre d'être perdant sur la dernière semaine tout en restant un bon système. A condition que ce ne soit pas une grosse perte bien sûr et qu'il se rattrape par la suite.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 10:01

ela. Peut être qu'il en est de même sur PRT...

Bonjour

Pour ma part, deux mois d'illusions perdues. Tous les backtests sur Prorealtime ( ils reconnaissent eux même que c'est le cas...)

Y compris dans une minute. Sur Dax ou Dow, il s'en passe des choses en 1 minute...

Même en 20 secondes...

SI quelqu'un de charitable veut m'aider, car seul MT4 peut nous sauver ( ou d'autres logiciels que je ne connais pas) mais il faut savoir programmer, ce qui n'est pas ( encore) mon cas.

Jean

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 20:08

xxxx a écrit:Ma réponse : en arrêtant les backtest.


Merci, voilà qui est constructif!

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Benoist Rousseau » 18 Juin 2015 20:33

Jean > pour faire une expérience il faut des données fiables. Pour avoir un backtest possible il te faut un Tick Tick comme données. Sur un indice cela coûte des centaines de milliers de dollars pour quelques années.

Ce que l'on te donne gratuitement n'a pas grande valeur. Même constat que xxxx le bon sens t'indique que tu ne peux pas t'en sortir tu n'as pas les données fiables pour le faire. Avec ta clio tu ne gagneras jamais une course de F1 malgré ta bonne volonté. Tu es limité.

Beaucoup de gens ont perdu des années en vain sauf les marchands de carte d'or. Connaître le passé ne te permet pas de déterminer le futur juste à savoir comment il fallait trader sur une période x ce qui ne te rapportera pas d'argent. La bourse change tous les mois... C'était valable il y 20 30 ans. Au mieux tu vas bosser deux ans pour gagner pendant 6 mois et tout sera à refaire. Trade en réel tu gagneras plus. Je ne connais pas de trader qui vivent du trading auto cela ne rapporte pas assez 10% 20% par an Max. Pour en vivre il faut 1.000.000€. Avec 100.000€ en trading discrétionnaire tu peux t'en sortir.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 21:26

.
Connaître le passé ne te permet pas de déterminer le futur juste à savoir comment il fallait trader sur une période x ce qui ne te rapportera pas d'argent. La bourse change tous les mois...

Je te remercie Benoist, et je dois avouer que les résultats en réel sont très loin des backtests.
Donc le compte démo est déjà une grande chance, j'en suis conscient.
Mais ( le mathématicien amateur) que je suis, sait aussi que certaines choses sont immuables:

Si ton SL est dans l'écart type, tu seras stoppé. En dehors de 2 écarts type, presque plus.
Exemple si ton TP est à 5 et ton SL à 20, les probabilités sont de ton côté. En revanche, le
retour sur investissement, beaucoup plus faible.

Par ailleurs, le problème se corse, car la Loi Normale ne s'applique que partiellement aux marchés financiers. Les intuitions de Benoist Mandelbrot sont maintenant prouvées.
Les mouvements browniens sont des fractales 4/3. Et les hasards bénins, sauvages et autres
se retrouvent bien ( et se retrouveront sans doute toujours) tels qu'il les avait décrits.
Cela ne changera pas tous les 6 mois. Ils se déploient tous les 6 mois, ce qui est très different.
Ce que je te disais dans un email, à propos de la lenteur comme secret en musique, m'a été confirmé par un très grand mathématicien. Il confirme que ce que fait le "hasard" s'observe bien, en ralenti de caméra. Le concept de hasard ici, au sens de Mandelbrot, c'est à dire que cela ressemble en tous points à du hasard, car les facteurs à l'oeuvre dans la formation des prix sont si complexes qu'aucun ordinateur à ce jour ne peut les apprehender.

Ce qui est intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu prouves l'efficience de certaines procedures. Mais attention Benoist, les mathématiciens sont draconiens! Si tu réussis 36 trades d'affiliée, et que le lendemain tu ne peux pas le refaire, alors ils ne seront pas convaincus de la scientificité du premier résultat...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 21:54

[mais ça fait maintenant plus de 50 ans que l'on sait que les distribution de variations de cours comme de volatilité ne sont pas normales, et les variations temporelles de type de distribution imprédictibles.

Il serait préférable que tu lises bien ce que j'ai écrit. j'ai dit " prouvé". La preuve ne date pas de
50 ans. Elle fut élaborée en 2006 et valu la médaille Field au mathématicien en question...

Il ne s'agit pas ici de mode, mais d'un changement épistémologique, qui n'est plus contestable.

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