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Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par flosk1 » 08 Mai 2015 18:13

Bonjour à tous,

Je suis en train de tester de nouvelles stratégies de trading via pro real time, et j'obtiens malheureusement des résultats absolument pas cohérent.

Voici le résultat d'un de mes backtest:

Comme vous pouvez le voir, le résultat est hautement improbable.

Le soucis étant que j'utilise un trailing stop et donc, je pense que le backtest ne sait pas gérer ce genre d'élément.

Est-ce que quelqu'un à une solution pour avoir une idée un peu plus précise du résultat que je pourrai obtenir ?
Fichiers joints

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 08 Mai 2015 19:28

Le peu que j'ai essayé les backtests, ils déconnent dès qu'on dépasse la minute.
Mais, bonne nouvelle dans quelques mois, n'importe quelle unité de temps sera juste.
Ils travaillent à clarifier ce qui se passe dans le timing de la bougie.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par falex » 08 Mai 2015 19:44

Ah ben ce serait pas trop tôt... 3 ans que j'attend ça...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Miomo2B » 01 Juin 2015 13:11

Fidèle aux préceptes du maître, Benoist, je bouffe du graphique à longueur de journée. Des que je vois un scénario possible, je le back teste sur un an (si l'historique le permet. Si negatif, j'abandonne. Si positif, je recommence sur 6 mois, puis 3 mois, puis 1 semaine. Si c'est toujours positif, je considère que mon scénario est stable par rapport aux fluctuations du marché, au moins depuis 1 an. Conclusion correcte ?

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 10 Juin 2015 17:04

@flosk1 : la plupart des logiciels ont du mal à gérer (correctement) les trailing stops. Je ne connais pas PRT mais sur TradeStation, j'avais remarqué que ce dernier "trichait" : si je codais un Trailing Stop et un Stop Loss dans le même sytème et que les deux étaient touchés lors d'une bougie, il considérait que le profit était toujours touché avant le Stop ! Sympa pour le backtest mais dans la réalité...
Pour contourner ce problème, il fallait abaisser au maximum la "granulométrie", à savoir, si on travaillait avec des bougies de 15 minutes par exemple, l'obliger à regarder minute par minute ce qu'il se passait afin de savoir lequel des deux était touché en premier. Il y avait un paramétrage spécial pour cela. Peut être qu'il en est de même sur PRT...

@Miomo2B : Je ne comprends pas bien comment tu fais un backtest en prenant des périodes de plus en plus courtes (3 mois est forcément inclus dans les 1 an, non !?), à moins qu'il s'agisse de périodes différentes ?
De toute façon, plus la durée est importante, mieux c'est : on est ainsi confronté à des conditions de marché les plus diverses qui soient. Et évidemment, on est plus particulièrement attentif au comportement récent du système, car c'est ce qui colle le plus à ce que l'on vit actuellement...

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Miomo2B » 14 Juin 2015 00:01

Cliff > Un backtest peut être positif sur un an et négatif sur les 6 derniers mois. C'est comme ça que je vérifie sa stabilité dans le temps. En réduisant les périodes, sur la même UT évidemment. Tant que le résultat est positif, je continue.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par Cliff » 14 Juin 2015 09:59

Ok, je comprends mieux. Oui tu as tout à fait raison. Par contre un système peut se permettre d'être perdant sur la dernière semaine tout en restant un bon système. A condition que ce ne soit pas une grosse perte bien sûr et qu'il se rattrape par la suite.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 10:01

ela. Peut être qu'il en est de même sur PRT...

Bonjour

Pour ma part, deux mois d'illusions perdues. Tous les backtests sur Prorealtime ( ils reconnaissent eux même que c'est le cas...)

Y compris dans une minute. Sur Dax ou Dow, il s'en passe des choses en 1 minute...

Même en 20 secondes...

SI quelqu'un de charitable veut m'aider, car seul MT4 peut nous sauver ( ou d'autres logiciels que je ne connais pas) mais il faut savoir programmer, ce qui n'est pas ( encore) mon cas.

Jean

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par BillyRayValentine » 18 Juin 2015 15:57

Ma réponse : en arrêtant les backtest.

Re: Comment rendre un backtest plus réaliste ?

par jeancreatif » 18 Juin 2015 20:08

BillyRayValentine a écrit:Ma réponse : en arrêtant les backtest.


Merci, voilà qui est constructif!

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