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comportement différent pro-Order / backtest pour même code

par clodreb » 15 août 2014 16:28

Une chose m'interpelle avec Pro-Order : pour un code exactement identique les backtests me donne la même position mais en succès alors que Pro-Order m'a éjecté à cause de mon SL.

je m'explique :
- position d'ouverture : à 9h ce matin (8h sur ma config horaire PRT)
- la position pro-order d'ouverture est quasi identique à la position du backtest
- le SL dans les 2 cas est à 6,2
- le TP est à 25

voici ma position par backtest :
simul_backtest.PNG
simul_backtest.PNG (3.26 Kio) Vu 1722 fois
elle est en succès.

voici ma position par Pro-order :
proOrder_reel.PNG
proOrder_reel.PNG (4.26 Kio) Vu 1722 fois
elle est sortie par le SL.

Même si je considère le spread , je ne comprends pas comment le backtest est en succès car le plus bas de la bougie 1min à 9h est de 9228.8 donc dans tous les cas, je devais bien me faire sortir.

Ma question est donc : pourquoi mon backtest considère cette position en succès ????

Si tous les backtests sont aussi fafelus, je pense qu'on ne peut vraiment pas s'y fier.

Re: comportement différent pro-Order / backtest pour même co

par falex » 15 août 2014 21:50

de mémoire dans les backtest si une Bougie remplie la condition TP et SL touché c'est là que prt joue la roulette russe. Comme dans le backtest, prt n'a pas les données intrabar, il ne sait pas si c'est leTP ou le SL qui a été touché en premier.

Je crois que j'avais lu un article ou un blog qui pensais avoir trouver la réponse mais je t'avoue que je ne sais plus.

Peut-être avec google, ou bien en posant la question à prt directement ?

Re: comportement différent pro-Order / backtest pour même co

par Greg31600 » 18 août 2014 23:20

Je pourrais pas l'expliquer avec certitudes, mais sache que j'ai remarqué la même chose.
Mes backtests sont bons, mes entrées/sorties TP/SL, sont bons... En réel, les points d'entrées ne sont pas tout a fait les mêmes, les SL souvent touchés avant les TP, et quand tu compares...ben c'est pas la même, je pense que Falex a raison quand il dit " de mémoire dans les backtest si une Bougie remplie la condition TP et SL touché c'est là que prt joue la roulette russe. Comme dans le backtest, prt n'a pas les données intrabar, il ne sait pas si c'est le TP ou le SL qui a été touché en premier."
Mes backtests étaient sur des ut 1h, donc cela corroborerait les dires de Falex.

Re: comportement différent pro-Order / backtest pour même co

par clodreb » 19 août 2014 00:28

moi, je travaillais sur l'ut 4h donc, oui, la remarque de Falex est plausible.

la conclusion est donc que les backtests sont vraiment fiables uniquement sur des ut courtes ou avec des TP et SL très grands (histoire que ceux-ci soient pris sans ambiguïté : soit l'un , soit l'autre mais pas les 2 possibles sur la même Bougie).

Re: comportement différent pro-Order / backtest pour même co

par Ice. » 19 août 2014 11:43

Je confirme ce que dis Falex, pas de données intra-bar comme MT4, il faut faire attention à cela.

Au final, pas besoin de mettre des TP/SL très grand comparé à l'ut car vu que c'est 50/50 cela s'équilibre avec le temps et représente de toute façon un très petit pourcentage des trades.

Re: comportement différent pro-Order / backtest pour même co

par Ernesto » 19 août 2014 17:45

Bonjour... je ne sais pas si cela peut vous aider, mais il faut savoir que le backtest donne le signal avec une bougie de retard...
exemple ut 15 (sur le cac) :
> la bougie qui déclenche le signal clôture à 4330 à 10h
> ouverture de la bougie suivante à 4331 à 10h00 et 1 seconde(qui devrait donner le signal)
> fermeture de la bougie à 4342 à 10h15 et déclenchement du signal mais en le calculant sur l'ouverture de cette même bougie (4331 à 10h00 et 1 seconde)...
En fait le signal est bon... mais nous en avons connaissance que 15 mn après...!

Ce n'est pas le cas sur pro order qui lui donne le signal dès l'ouverture de la bougie suivante...
voici la réponse de ig après prise de renseignement auprès de prt il y a quelques mois...:

"Cher Monsieur,
Je reviens vers vous suite à une réponse de PRT.
Ils m'ont confirmé que les backtests sont malheureusement programmé de la façon que vous évoquez (signal reçu à la clôture de la nouvelle bougie).
Par contre, le module Pro Invest fonctionnera lui différemment. Le signal sera donné à l'ouverture de la nouvelle bougie.
Cordialement"

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