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Conditions et setups de timing

par VB6backtester » 26 Nov 2019 16:43

Bonjour à tous et toutes, pour relancer un peu un nouveau sujet : je vous soumet une des conditions que j'utilise dans mon dernier robot sur DAX30.
Au bout de 3 trades gagnés dans la journée -> stop, plus rien, jusqu'au lendemain.
Ceci augmente sensiblement le PFactor (PF=2.24 sur 2018-2019), bloquer au bout de 2 serait encore plus fort , mais gagne beaucoup moins...
J'ai aussi essayé de compter les pips gagnés, ou les trades gagnés MOINS les perdus, et finalement bof....je suis resté simplement sur le nombre de gagnés indépendamment du nombre de pertes dans la journée.
Qu'en pensez-vous ?

Re: Conditions et setups de timing

par trappiste73 » 26 Nov 2019 17:57

Cela ressemble à de la sur-optimisation. Le nombre de trades gagnés n'a pas de sens. Ou alors, ça laisse supposer que le facteur horaire joue un rôle, ce qui serait déjà plus explicable, genre l'ouverture Us.

Re: Conditions et setups de timing

par VB6backtester » 26 Nov 2019 19:06

D'accord, mais où est la limite entre la "sur" ou "pas sur" optimisation ?
Avant je ne calculais ni le PF, ni le maxDrawD, maintenant je fais le tri par rapport à ça.
C'est un résultat que j'obtient patiemment après des tas de backtests, sur pas moins de 1120 trades sur 2 ans, je dois être loin du hasard quand même.
Disons que ça doit correspondre au fait que statistiquement j'ai plus de chances de gagner 2 trades/jour que 10 par exemple.

Re: Conditions et setups de timing

par richard_D » 28 Nov 2019 22:38

Salut VB6backtester

Je suis assez d'accord avec Trappiste. A partir du moment où tu fais un choix sur la simple base du PF et sans savoir pourquoi, ça ressemble à de la sur-optimisation. Pour que ton filtrage ait du sens, il faut lui trouver une explication rationnelle que tu peux intégrer à ta stratégie.

Je ne suis pas un pro du trading (manuel ou automatique), mais à mon sens c'est une démarche qui ne se limite pas à un algo de trading.
Imagine que tu développes un algo pour le pilotage d'une voiture autonome. On ne parle plus d'argent mais de vie humaines en cas d'erreur. Je doute qu'il te viendrait à l'esprit de modifier tes règles de conduite et de sécurité sur la simple base d'observations et sans les comprendre.

Bonne soirée !

Re: Conditions et setups de timing

par VB6backtester » 29 Nov 2019 15:42

Bien sur ce n'est probablement pas justifié sur un plan purement mathématique mais :
- combien de fois ai je entendu des traders et scalpers qui s'imposent un quota de gain max dans la journée (ainsi qu'un quota de perte bien sur). Il sont tout faux alors.
- et puis mon algo fonctionne toujours avec la même inertie, donc le nombre de trades par jour est très variable mais dans une certaine limite. Le nombre de gagnant est donc limité, hors dans mon cas, un trade est soit gagnant soit perdant....

Ceci dit, comment contester un résultat basé sur 1200 trades sur 2 ans. Que le fondement théorique soit maitrisé ou pas, je m'amuserai pas à retenir que les résultats moyens pour être sûr d'éviter l'hyper-optimisation. C'est déjà assez dur comme ça.....

Re: Conditions et setups de timing

par richard_D » 29 Nov 2019 23:19

Je comprends ce que tu veux dire pour le quota que les traders s'imposent, mais dans ce cas précis je pense que c'est lié à leur psychologie. Un algo n'a pas de problème de psychologie, il ne fait qu'appliquer "bêtement" les règles de ta stratégie, et c'est son grand avantage...

Je ne te dis pas qu'il n'y a pas une raison à ce que tu observes, mais en toute logique je ne vois pas pourquoi le nombre de trades passés serait un critères. Peut-être simplement qu'à certaines heures de la journée les conditions de marchés sont telles que ton algo ne réagit pas bien. Une piste serait de faire un check des heures des trades et voir ce que tu peux en tirer, ou faire le lien avec la volatilité par exemple (tu l'as peut-être déjà fait), ou l'ouverture US (si tu en es au 3ème ou 4ème trade, c'est peut-être déjà l'après midi)

Pour moi, comprendre permet d'optimiser proprement les algos, d'améliorer les perfs, et cerise sur le gâteau de ne pas manquer des opportunités. Et je ne parle pas de faire des maths, juste d'observer la donnée.

Evidemment, tu restes libre de ce que tu fais, et je te souhaite du succès avec ton algo. Je ne faisait que donner un avis comme tu l'as demandé dans ton premier post ;)

Bonne soirée :)

Re: Conditions et setups de timing

par VB6backtester » 30 Nov 2019 16:56

A mon avis ça doit pouvoir se justifier d un point de vue statistique en pensant à la loi normale, etc... Le profit Factor est forcément plus élevé si il y a un maximum de réussite par jour plutôt que non. Après la valeur dépend du conpromis recherché.
En ce qui concerne les heures de trading j'ai aussi des heures min&max , ainsi que des courtes périodes mortes qui sont liées aux annonces de news. Et tout ça semble plutôt indépendant. Je veux dire que c'est pas parce que je change mon heure max, que le nombre de trades gagnants max va changer et inversement.

Re: Conditions et setups de timing

par VB6backtester » 30 Nov 2019 23:10

Suite à une petite bêtise dans mon prog (je suis revenu sur une version antérieure sans le test n trades gagnants), je confirme que c'est vraiment très efficace sur le PFactor…
Pour le même gain final sur 2 ans, cela revient à diminuer le nombre de trades et de stops de 10%. L'efficacité globale et le risque sont meilleurs !

Re: Conditions et setups de timing

par takapoto » 01 Déc 2019 08:10

Je dispose également de cette option dans mes robots. Et à l’inverse de toi, je ne m’en sert que pour détecter les stratégies que je dois rejeter.

Ma règle est la suivante : si une stratégie donne de meilleurs résultats en limitant le nombre de trades gagnants par jour et que je ne peux pas l’expliquer logiquement, je l’abandonne.

En effet, cela signifie que la courbe représentant le nombre de trades gagnants cumulés dans une journée est une asymptote de la forme :

Plus le temps passe, moins il y a de trades gagnants (donc plus de trades perdants).

Si j’arrive à identifier la raison de cette particularité, je l’intègre dans le processus de prise de décision et du coup, plus besoin de tester le nombre de trades gagnants.

A l’inverse, si je n’arrive pas à l’identifier c’est que :
- Elle existe et je ne la vois pas
ou
- Elle n’existe pas, c’est simplement une anomalie statistique sur la période testée

Et personnellement, dans le doute, je préfère ne pas prendre le risque de jouer cela à pile ou face.

Re: Conditions et setups de timing

par kero » 01 Déc 2019 08:28

Intéressant.

takapoto, par curiosité, quelles causes as-tu pu identifier ?

La principale qui me viendrait à l'esprit est la baisse de la volatilité au cours de la journée (sur Dax par exemple, très nettement on commence avec une forte volatilité à 9h-10h, qui baisse régulièrement jusque vers 13h-15h, après quoi elle reprend avec l'ouverture des US). Je soupçonne que certaines stratégies fonctionnent moins bien en période de faible vol).

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