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Convertir une UT temporelle en X-tick

par Jim » 01 Mar 2017 15:06

J'ai bricolé un algorithme qui fonctionne en tick par tick.
J'aimerais l'automatiser avec ProOrder, mais le problème est que ProOrder ne permet pas de trader en X-tick. :roll:

A court terme, j'envisage de reconstruire du X-tick en partant de l'UT 1s et en exploitant les volumes. Par exemple, sur le DAX, en moyenne, 1 tick = 2 volumes.
Donc pour reconstruire un point sur un indicateur 20-tick, j'attends que l'on ait compté 2x20=40 volumes.
Là où ça se corse, c'est quand on a des spikes à 200 volumes/seconde. Je vais tenter des interpolations. :roll:
Bref, ça paraît bancal. :musique:

D'où mes questions :
1) Est-ce que quelqu'un a déjà entrepris cette démarche et pourrait me conseiller ?
2) Est-ce qu'il y a un broker grand public qui propose du passage d'ordre automatisé en X-tick ?
3) Autres suggestions ? ;)

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Apo-71 » 15 Mar 2017 12:21

Je pense qu'il est très compliqué de trouver un lien entre UT et X-tick

Pour UT=1s

Le programme boucle toute les seconde, donc un coup ta variable volume=5 et la seconde d’après =150. Donc en une seconde tu peux sauter x bougies de 20 tick, sans avoir pu enregistrer open,close,high,low de ces X bougies.

Je cherche également car frustrant de ne pas pouvoir avoir un programme qui tourne en X-tick

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Jim » 15 Mar 2017 12:46

Apo, merci de déterrer ce vieux message, je me sens moins seul d'un coup :)

J'ai pas mal avancé sur mon projet depuis que j'ai posté ce message.
J'ai retenu 1 tick = 1.8 volume sur le DAX, et ça marche plutôt bien.
Même si je n'ai pas encore backtesté mon code en UT 1s, la comparaison de mes indicateurs maisons en UT 1s vs X-ticks donne des résultats encourageants (des valeurs proches).

Comme je me concentre sur des indicateurs pour trader le range, je me rends compte que finalement ce n'est pas un trop gros problème de convertir des secondes en ticks, car en range les volumes par seconde sont faibles.
A mon avis, on ne pourrait pas faire la même chose sur des indicateurs de tendance.

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Benoist » 15 Mar 2017 12:59

Si tu n'as pas la version premium de PRT mais la version light par proopsée par IG :roll:

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Jim » 15 Mar 2017 13:09

Benoist, pourrais-tu préciser ton propos ? Je ne vois pas à quoi tu fais allusion.
J'ai PRT premium sur cfd à risque limité et PRT complete sur Future.

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Jim » 18 Mar 2017 15:47

Benoist, je me permets de faire un up.

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par plataxis » 18 Mar 2017 16:38

Cela fait quelques temps que Benoist explique que la version Premium que PRT réserve à ses clients permet d'utiliser pro-order en X-ticks.

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Jim » 18 Mar 2017 16:40

Merci Plata, je suis passé à côté de la news. Je vais tester de ce pas.
Si ça marche, je vois déjà les dizaines d'heures de labeur que ça va m'épargner. :bravo:

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par Jim » 18 Mar 2017 17:23

Visiblement, ça ne marche pas sur cfd à risque limité chez IG (compte premium) :




Je n'ai pas de compte premium chez PRT Future, alors quelqu'un peut-il m'indiquer si ProOrder fonctionne en X-tick chez eux ?

Re: Convertir une UT temporelle en X-tick

par plataxis » 18 Mar 2017 19:03

Tu veux dire quelqu'un d'autre que Benoist ? Difficile d'avoir plus de crédibilité...

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