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Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par bobbyO » 07 Sep 2015 21:49

Bonjour Sevice,
Une phrase de ta part m'interpelle :

Sevice a écrit:En fait je m'approche d'un algorithme génétique. Quand je dis que j'ai réalisé 1.3 millions de boucle, c'est en fait 1.3 million de backtest. La même stratégie calculée inlassablement dixième de point par dixième de point, limite par limite, etc pour obtenir le trade le plus parfait possible.

Si je comprends bien, tu fais plutot de l'optimisation de backtest, c'est à dire que tu cherches les meilleurs paramètres pas à pas pour le meilleur résultat.
Si c'est cela, je rejoins Benoist dans un ancien post où l'on discutait de l'intérêt des backtests : c'est voué a l'échec car les conditions de marché changent et les paramètres deviendront obsoletes dès qu'on les utilisera en réel.

Qu'en penses tu ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par falex » 07 Sep 2015 21:59

Il me semble, de mémoire, qu'AWS propose des servive de bigData ou d'hyper calculateur, ce serait peut-être une autre piste pour à étudier pour faire le calcul sur des "bêtes" de courses, sans pour autant investir dans une nouvelle machines (c'est un peu ça l'essence même du "cloud")

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 23:00

Peut être BobbyO :-)

Mais dans ce cas le trading manuel l'est également :-)
Je vous tiendrai au courant de mes résultats, qu'ils soient bon ou mauvais :-)
Et même si c'est un échec, ça sera une belle expérience

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 23:02

Oui j'y ai pensé falex, mais comme dis plus haut, mon ordinateur me suffit pour le moment :-)
Après, si je dépense 50€ dans 8Gio de ram, ce n'est pas de l'argent perdu :-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 08 Sep 2015 00:12

Et encore pour bobbyO, oui les backtest ne valent pas grand chose car on travaille sur le passé. Mais je n'ai fais aucun travail, je n'ai pas travaillé sur le : comment éviter cette perte et celle la et celle la. Le travail, je l'ai fait en manuel sur du fonctionnel. Je ne cherche pas une stratégie, je la perfectionné.

Ensuite sur la question de l'obsolescence, j'ai décidé de remettre en question quotidiennement la valeur de mes tests. J'enregistrerai les cours et je ferai un backtest sur chaque stratégie, l'algo vérifiera si ses paramètres sont les plus adéquat. Si non-> il les modifie.

Mais je n'en suis pas encore la :-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 11 Sep 2015 18:00

J'ai de nouveau amélioré la rapidité de mes backtests.
Depuis quelques versions, je monte les fichiers historiques en mémoire sous forme de tableau.

Dans ma dernière version, je ne monte en mémoire que 30mn d'historique suivant le seuil. Si mon tableau de trade n'est pas vide, je reprend 30mn, etc jusqu'à que mon tableau de trade soit vide. Ainsi de nouvelles économies, plus besoin de monter en mémoire un jour entier d'historique, je ne monte en mémoire que le minimum.

J'ai rajouté quelques modifications, petits réglages, je refais les mêmes gros backtest pour comparer les résultats. Je pense encore réduire le temps de calcul de 30%

J'ai fais quelques tests suivant le nombre de boucle, je remarque que mon logiciel n'est optimisé que pour un grand nombre de backtest, il est tellement lourd que pour un seul backtest, ça prend 70 secondes ! Pour 16 backtests, 133 secondes, 160 backtests = 100 secondes. Et plus le nombre de backtest est important plus le calcul de croisement de tableau est performant.

En parallèle, j'ai passé quelques trades en démo. : + 109€ cette semaine ( je n'ai pris que 1 lot en mini contrat à chaque trade ), mais ça ne reflète rien, il y avait des bugs, des trades n'ont pas été executés... Et même aujourd'hui je constate encore un bug, j'ai du boulot, je suis fatigué.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 12 Sep 2015 22:40

Je vais m'attaquer au dow la semaine prochaine et je vais commencer à multiplier les backtest.

Je vais avoir besoin de puissance de calcul, j'ai regardé sur ovh, leur location de serveur c'est 400€ht, ben autant m'acheter un nouveau pc à ce prix la ... Je me suis acheté 8Go de DDR3 pour voir si ça améliorera le temps de calcul, si oui j'en reprendrai 8.

Au pire je peux faire tourner 5 pc chez moi, mais si quelqu'un à d'autres idées ou solutions, je suis preneur

Sinon le trading manuel me manque, je vais réalimenter mon compte pour faire quelques trades en parallèle :)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 14 Sep 2015 15:36

4 trades ce matin, 3 positifs, + 19 points

Le logiciel est fonctionnel

Fait :
- Création algo complet Dow Jones, j'ai maintenant CAC + DAX + DOW
- Création fichier log qui m'informe de tout, seuil, variables, exit, limit, stop, entreetrade
- Correction dernier bug
- Fusion logiciel BBT et son analyse des trades en un seul logiciel, un tout petit bug a mis à l'eau 26 heures de calcul, le point positif c'est que j'ai divisé le temps de calcul par 2 grace également à la lecture fragmentée des fichiers historiques. 7.3 centièmes de seconde pour un backtest. Moyenne de 1.280.000 backtest sur 26 heures.

A faire :
- Multiplier les seuils, mais pour cela il me faut faire les backtest
- Créer alerte sonore
- Créer alerte mail
- Créer sécurité stop garanti -> Si stop garanti > X, désactivation du TAF.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Benoist Rousseau » 15 Sep 2015 00:48

Super content pour toi que ça commence à tourner

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 15 Sep 2015 12:11

Merci Benoist :-) comme déjà dis c'est en partie grâce à toi.

Ce matin j'enclenche mes logiciels avant la sieste et au réveil 9 trades dont 8 positifs, tous sur le DAX ! +79 points = + 395€ toujours avec un lot en mini contrat.

Ce n'est que de la démo, je suis toujours en version beta, j'ai encore beaucoup de test à faire, mais ça me donne la pèche pour reprendre le code !!

Voici tout mes trades depuis le début, même avec des trades bugs.



Edit : remarque intéressante, j'ai coupé mon logiciel à midi pour travailler l'après midi sur le code. J'avais déjà entendu parler de la matinée plus prolifique que l'après midi pour certain. Je comptais faire des backtests en ce sens. Je fini ce que j'ai entamé cette nuit ( du débug ) et je place ce backtest en priorité.

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