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Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 15:05

Exact,
L'historique que j'utilise ne dépasse pas 1 an.
Et mon objectif final est de lancer une analyse quotidienne après chaque journée et de vérifier si les meilleures variables le sont toujours et les modifier immédiatement si le marché évolue.

Je ne recherche pas les plus hauts et les plus bas.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par recall » 07 Sep 2015 18:45

bonsoir sevice

je n'ai absolument aucune compétence dans ton champ d'application, en revanche j'ai chez moi trois Workstation Z800 HP 2x Quad Core de 48 Go de RAM chacune sur disc SSD
J'en n'ai bien évidemment besoin durant la journée en revanche si tu souhaites m'initier à ta problématique je peux faire tourner mes machines la nuit pour toi!
Bien à toi

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 19:28

Bonsoir recall, ta proposition est alléchante, pour l'instant le temps de calcul ne me dérange pas, j'ai beaucoup de travail en attente. Mais j'espère monter d'un cran et encore multiplier mes boucles et mes tableaux, peut-être que j'accepterai ton aide :-) c'est en tout cas très gentil de ta part.

Swingwin, je me suis penché sur matlab, ça a l'air de correspondre à mes besoins, spécialisé dans la gestion de tableau. Ça me donne très envie. Mais son coût est prohibitif

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par bobbyO » 07 Sep 2015 21:49

Bonjour Sevice,
Une phrase de ta part m'interpelle :

Sevice a écrit:En fait je m'approche d'un algorithme génétique. Quand je dis que j'ai réalisé 1.3 millions de boucle, c'est en fait 1.3 million de backtest. La même stratégie calculée inlassablement dixième de point par dixième de point, limite par limite, etc pour obtenir le trade le plus parfait possible.

Si je comprends bien, tu fais plutot de l'optimisation de backtest, c'est à dire que tu cherches les meilleurs paramètres pas à pas pour le meilleur résultat.
Si c'est cela, je rejoins Benoist dans un ancien post où l'on discutait de l'intérêt des backtests : c'est voué a l'échec car les conditions de marché changent et les paramètres deviendront obsoletes dès qu'on les utilisera en réel.

Qu'en penses tu ?

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par falex » 07 Sep 2015 21:59

Il me semble, de mémoire, qu'AWS propose des servive de bigData ou d'hyper calculateur, ce serait peut-être une autre piste pour à étudier pour faire le calcul sur des "bêtes" de courses, sans pour autant investir dans une nouvelle machines (c'est un peu ça l'essence même du "cloud")

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 23:00

Peut être BobbyO :-)

Mais dans ce cas le trading manuel l'est également :-)
Je vous tiendrai au courant de mes résultats, qu'ils soient bon ou mauvais :-)
Et même si c'est un échec, ça sera une belle expérience

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 07 Sep 2015 23:02

Oui j'y ai pensé falex, mais comme dis plus haut, mon ordinateur me suffit pour le moment :-)
Après, si je dépense 50€ dans 8Gio de ram, ce n'est pas de l'argent perdu :-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 08 Sep 2015 00:12

Et encore pour bobbyO, oui les backtest ne valent pas grand chose car on travaille sur le passé. Mais je n'ai fais aucun travail, je n'ai pas travaillé sur le : comment éviter cette perte et celle la et celle la. Le travail, je l'ai fait en manuel sur du fonctionnel. Je ne cherche pas une stratégie, je la perfectionné.

Ensuite sur la question de l'obsolescence, j'ai décidé de remettre en question quotidiennement la valeur de mes tests. J'enregistrerai les cours et je ferai un backtest sur chaque stratégie, l'algo vérifiera si ses paramètres sont les plus adéquat. Si non-> il les modifie.

Mais je n'en suis pas encore la :-)

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 11 Sep 2015 18:00

J'ai de nouveau amélioré la rapidité de mes backtests.
Depuis quelques versions, je monte les fichiers historiques en mémoire sous forme de tableau.

Dans ma dernière version, je ne monte en mémoire que 30mn d'historique suivant le seuil. Si mon tableau de trade n'est pas vide, je reprend 30mn, etc jusqu'à que mon tableau de trade soit vide. Ainsi de nouvelles économies, plus besoin de monter en mémoire un jour entier d'historique, je ne monte en mémoire que le minimum.

J'ai rajouté quelques modifications, petits réglages, je refais les mêmes gros backtest pour comparer les résultats. Je pense encore réduire le temps de calcul de 30%

J'ai fais quelques tests suivant le nombre de boucle, je remarque que mon logiciel n'est optimisé que pour un grand nombre de backtest, il est tellement lourd que pour un seul backtest, ça prend 70 secondes ! Pour 16 backtests, 133 secondes, 160 backtests = 100 secondes. Et plus le nombre de backtest est important plus le calcul de croisement de tableau est performant.

En parallèle, j'ai passé quelques trades en démo. : + 109€ cette semaine ( je n'ai pris que 1 lot en mini contrat à chaque trade ), mais ça ne reflète rien, il y avait des bugs, des trades n'ont pas été executés... Et même aujourd'hui je constate encore un bug, j'ai du boulot, je suis fatigué.

Re: Création d'un algorythme de trading auto perso

par Epitaf » 12 Sep 2015 22:40

Je vais m'attaquer au dow la semaine prochaine et je vais commencer à multiplier les backtest.

Je vais avoir besoin de puissance de calcul, j'ai regardé sur ovh, leur location de serveur c'est 400€ht, ben autant m'acheter un nouveau pc à ce prix la ... Je me suis acheté 8Go de DDR3 pour voir si ça améliorera le temps de calcul, si oui j'en reprendrai 8.

Au pire je peux faire tourner 5 pc chez moi, mais si quelqu'un à d'autres idées ou solutions, je suis preneur

Sinon le trading manuel me manque, je vais réalimenter mon compte pour faire quelques trades en parallèle :)

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