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Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 22 Nov 2015 21:18

@Mister Hyde, merci pour le compliment sa donne toujours envie de continuer.

@Swingwin c’est effectivement des bons livres de débutants, on peut ajouter aussi Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies de Barry Johnson, j’avais aussi trouvé un livre énorme sur le sujet (1200 pages) mais qui était particulièrement nulle (on croirait que l’auteur à fait un mémo de ses connaissances, sans approfondir). Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading de Rishi K. Narang est très bon aussi. Pour les personnes intéressées tous ces livres se trouvent en PDF. Mais j’ai trouvé les choses les plus intéressantes en PDF (malheureusement je n’ai plus les liens, je peux toujours données des noms, mais sans savoir si cela m’a aidé ou pas , j’ai plusieurs centaines de pdf), sur des sites comme quantcode, quantpedia, etc…

@takapoto et swapping, merci du compliment. Pour le coté partage, certains aimeraient que je donne les codes sources, les applis (surtout ceux qui me connaissent IRL et qui ont vu mes derniers joujoux), les bases de données etc…. pour les articles sur les stratégies d’investissement, que je détails plus les formules etc…. Que je donne mes positions réels (j’ai fait ça pendant un temps mais je suis trop paresseux pour le faire sérieusement). Donc ma nouvelle ligne directrice c’est plus d’articles, condensés, claires et j’invite les gens à approfondir par eux même ou sur des sites qui détail plus.

@AlgoFlex et Jeff719 (dans une moindre mesure, sur le fibo), je ne cherche plus à rationaliser le hasard, j’essaie de vraiment comprendre le marché. Pour moi les indicateurs techniques, figure chartiste, fibo, ligne de gan, etc…. sont juste fonctionnel par le coté prophétie auto-réalisatrice et basé sur rien de sérieux (d’où le fait que sa marche quand même un peu, mais qu’avec une faible probabilité de réussite, d’où l’importance du money management et de la psychologie) et j’oubliais, gap, support et résistance sont pour moi plus sérieux car dans mon analyse sur des ut courtes on peut les deviner dans le carnet d’ordre. Il y a des choses qui ont un impact réel ou du moins je le pense et essais d’analyser tout ça : analyse financière (une entreprise fini toujours pas rejoindre sa vrais valeur), impact des changements de notes d’analyste, carnet d’ordre, volume du marché option, transaction d’initié, opa, profit warning, annonce de résultat, c.o.t., macro économie etc… Certains ont un impact sur une durée limité d’autre beaucoup plus longtemps. Evidement c’est mes convictions personnelles ça peut être soumis à débats, mais je cherche vraiment à tout essayer combiner et peut être trouvé le saint graal lol. Le parallèle avec la météorologie est vraiment intéressant car la météo et la bourse sont deux systèmes chaotiques.

Sinon, j’ai déjà préparé la suite de mes articles, mais ce n’est pas terminé, je manque de temps en ce moment et j’ai une orthographe catastrophique ce qui ajoute du temps de correction (dont je ne suis même pas sure de la qualité).

Re: Création d’un robot parfait

par AlgoFlex » 22 Nov 2015 21:37

A sur l'orthographe bienvenue au club, s'est un point que tu n'est pas prêt de me battre.

:) ;)

Re: Création d’un robot parfait

par plataxis » 22 Nov 2015 21:39

TripleFail a écrit:Sinon, j’ai déjà préparé la suite de mes articles, mais ce n’est pas terminé, je manque de temps en ce moment et j’ai une orthographe catastrophique ce qui ajoute du temps de correction (dont je ne suis même pas sure de la qualité).

Eversa s'est proposée pour corriger l'orthographe sur le forum, mais n'ose pas le faire d'office de peur de heurter certains membres. Peut-être peux-tu lui demander son concours ?

Re: Création d’un robot parfait

par falex » 22 Nov 2015 21:45

Sympa ton parours TripleFail.

100% d'accord avec toi : SI on veut faire de l'auto, il ne faut pas utiliser les plate-forme de type MT4 ou PRT. Non pas qu'elle ne savant pas passer des ordres, ça y'a aucun souci, mais c'est uniquement fait pour des programmes simpliste.

Je me retrouve dans tes écrits sans être allé aussi que toi. Tu me donnerais presque envie de m'y remettre.

Tu as parfaitement raison sur deux points :
Des robots qui "gagne" c'est pas très compliqué à faire
MAIS
que l'important est de le mettre en perspective avec ce que l'e^tre humain est capable de faire.

Et pour l'instant je suis comme toi : En robot, gain/rendement finalement faible alors qu'en discretionnaire, je suis beaucoup plus performant.
Et c'est là où je veux en venir : Est-ce que tu ne chercherais pas le St Graal ?
Quel est ton objectif dans cette recherche ?

Re: Création d’un robot parfait

par plataxis » 22 Nov 2015 22:00

falex a écrit:Et pour l'instant je suis comme toi : En robot, gain/rendement finalement faible alors qu'en discretionnaire, je suis beaucoup plus performant.

Je suis surpris de te lire écrire ceci : n'avais-tu pas fait un bilan négatif de ton activité discrétionnaire... ??

Re: Création d’un robot parfait

par falex » 22 Nov 2015 22:17

Oui mon bilan globale est négatif, mais en discrétionnaire je fais des trades bien plus sympa ... Mon pb de "réussite" viens plus de ma faiblesse dans la non régularité et le non respect de mes règles de MM.

Dis autrement, si j'avais respecté mes plans je ferai de belle performance ... Je m'auto censure ... Mais là n'est pas le débat de cette file.

Dis autrement je pense que j'ai un rapport de X4 entre le rendement en discrétionnaire vs auto.

Re: Création d’un robot parfait

par Epitaf » 22 Nov 2015 22:23

L'intérêt d'un robot est justement là. Ne pas être affecté par le côté psycho. Cela doit être pris en compte. Et du coup ton robot est peut-être ( sûrement ? ) plus efficace que toi.

Re: Création d’un robot parfait

par Benoist Rousseau » 22 Nov 2015 22:47

Le côté psycho est ultra ultra fort sur un robot tu regardes tous les soirs ce qu'il a fait, tu doutes, tu as envie d'y retoucher etc surtout si tu y as passé du temps. Et tu as bien souvent plus peur de le laisser tourner sans surveillance que de trader toi-même :) pour le rendement c'est le jour et la nuit mais c'est un autre sujet

Re: Création d’un robot parfait

par Chino » 23 Nov 2015 12:52

En attendant la suite de l'histoire, je me permets une petite question :

@TripleFail :

Tu dis que tu as trouvé des algos qui générent 20% par an mais que cela ne te convient pas car tu fais mieux en discrétionnaire. (ok je comprends très bien).

Mais admettons que tu as effectivement trouvé un ou des algos qui crachent plus de 20% sur les 15 dernières années de façon robuste (walkforward Back test, frais de courtage, slippage, track record réel...), pourquoi ne pas monter une structure financière avec d'autres investisseurs ? Ta rémunération sera un pourcentage des 20% plus frais fixe et si tu gères plusieurs millions, cela devrait te rapporter plus que les 50% à 100% de perf de ton capital en discrétionnaire ?

Car je suis assez convaincu qu'il est facile de trouver des gens intéressés par ce type d'algo avec les connaissances juridiques pour monter la strucuture.

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 30 Nov 2015 18:41

@Falex, oui clairement je cherche le Saint Graal et si je trouve quelque chose de satisfaisant à mes yeux je continuerais quand même pour améliorer ma compréhension de la bourse, j’ai appris énormément de choses et plus j’en apprends moins j’ai l’impression d’en savoir.

@Chino, pourquoi ne pas monter de structure ? La raison est simple, j’ai un projet du genre (fond fermé, statut sas) qui devrait voir le jour dans les prochaines années (pas de date précise), pour que ce soit réaliste il faut 5 millions, pour ne pas avoir de frais de gestion abusif (50 000€ de frais = 1% de frais de gestion), mais qui sera fait avec ce qu’il y a de plus performant à ce moment-là, donc soit algo, soit discrétionnaire. J’aime ma liberté donc c’est famille, seul, ou rien et là on n’a pas encore assez d’argent, pas d’intrus et je ne me vois pas avoir moins de 51% des parts.

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