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création des chandeliers PRT et multicharts

par mat75 » 13 Sep 2016 09:15

Bonsoir,
Je trade sur PRT cfd à risque limité le forex, c'est bien, les backtests sont simples à réaliser et la présentation des résultats très agréable graphiquement. Pour les débutants c'est super, mais je commence à ne plus être débutant et je veux pouvoir faire du back forwarding, ce que Probacktest ne propose pas... autre regret, l'optimisation des variables se fait du côté de leur serveur, et je ne sais pas leur puissance de calcul mais en tout cas c'est limité à 100 000 combinaisons... et j'en ai marre d'attendre des heures avant le résultat de mes optimisations... j'aimerai donc accélérer les choses en faisant tourner un logiciel comme Multicharts sur un serveur virtuel avec genre 48 coeurs et 256Go de RAM... j'ai donc installé multicharts sur un serveur virtuel et j'ai récupérer via MT4 des historiques de paires Forex sur 10 ans de période 1 min, c'est metaquotes je crois... des fichiers acsii, j'ai réussi à les importer dans multicharts via le quote manager mais il n' y a pas beaucoup de personnalisation pour les timezone : local, GMT et exchange... et je ne sais pas si c'est à cause de ça mais mes chandeliers dans Multicharts sont différents que dans Probacktest... d'où ma question toute simple j'imagine mais ça m'échappe, pourquoi?
Je vous met en pièce jointe un aperçu sur une même période (en haut PRT, en bas multicharts)
Fichiers joints

Re: création des chandeliers PRT et multicharts

par Benoist » 13 Sep 2016 09:59

c'est normal le forex n'est pas un marché régulé (cours unique et centralisé) donc tes données sur MT4 PRT ou autres sont légèrement différentes. En ce moment, aucun broker n'a le même prix pour une paire précise, il y a des différences en permanence

Re: création des chandeliers PRT et multicharts

par mat75 » 13 Sep 2016 13:05

merci :-)
Bon, les courbes n'ont pas l'air très différentes donc je vais tester ma stratégie et voir si il y a beaucoup de différences pour la courbe de gain... j'espère pas...

Re: création des chandeliers PRT et multicharts

par falex » 13 Sep 2016 14:24

En tout cas c'est sympa d'illustrer ce que Benoist nous dit depuis un moment (et y'en a eu d'autre à le signaler également).

J'avais fait le même exercice mais sur les indices, moins sensible au variations puisque avec place d'échange centralisé et connue.
Mais même là tu peux avoir des écarts, certainement dû à la qualité du feed d'origine.

A un moment donnée je faisais tourner le même algo :
avec MT4 sur un compte FXCM
avec PRT sur un compte IG
le même sous-jacent (DAX)
le même programme.

J'ai eu des écarts au final et de toute sorte.
- Ordre non servi
- Slippage à l'ouverture
- slippage à la fermeture

Plus quelques signals non déclenchés sur un compte ou sur l'autre car les cours FXCM et IG ne sont pas strictement identique (normale ce sont deux cfd à risque limité qui réplique pas l'original).

Re: création des chandeliers PRT et multicharts

par mat75 » 13 Sep 2016 20:15

Pas très rassurant tout ça... qu'est ce qui nous dit que les brokers ne modifient pas les cours au moment opportun pour attraper les stops de leur clients et gagner plus d'argent?... Qui pourrait contrôler ça? Les organismes de contrôle auraient accès aux prix des brokers mais pas aux stratégies et stops de leur clients...

Re: création des chandeliers PRT et multicharts

par mat75 » 14 Sep 2016 13:06

Alors, Quelque chose m'a interpellé et que personne n'a remarqué :
J'ai importé des données d'une résolution de 1 minute et sur l'image que j'avais mis en pièce jointe on voit que je construis les chandeliers sur une période de 2h, les différences ne pouvaient donc pas être aussi grandes... c'était donc un problème de paramétrages dans multicharts... voilà ce que j'ai trouvé et qui peut peut-être être amélioré si il y a des spécialistes de Multicharts sur ce Forum :
MultiCharts construit ses barres comme TradeStation, en les datant au cours de clôture. Ainsi la barre horaire de 21h comprend les ticks entre 20h01 et 21h, alors que MT4 et JForex utilisent les ticks entre 21h et 21h59. Heureusement, il existe une option (non documentée) qui s’appelle « Use bar end time » qu’il faut cocher lors de l’importation des données. Les barres d’une minute sont décalées pour que l’heure d’ouverture de la barre devienne l’heure de clôture.
Ensuite, dans le "Quote Manager", vous faites clic droit puis "Edit symbol" sur votre symbol. Là vous choisissez "Use Custom Sessions" et mettez les jours et horaires correspondant à votre broker (moi pour PRT cfd à risque limité je vous ai mis mes paramétrages en pièce jointe).
Et voilà, les chandeliers sont quasi identiques dans les 2 logiciels (ils ne le seront jamais pour les raisons qu'à évoqué Benoist), je vous met aussi en pièce jointe la comparaison :
Fichiers joints

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