Petite file pour échanger autour des biais et croyances dans le trading algorithmique que chacun ajoute sa pierre.
On va essayer de se concentrer ce qui affectent le trading algo en priorité (il y a déja des files sur les biais en général ainsi que ceux dans le trading).
Biais du survivant:
Le biais du survivant est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi mais qui sont des exceptions statistiques (des « survivants ») plutôt que des cas représentatifs. (Wikipedia)
A force de back tester on optimise une fois puis 2 oui n (même sans s'en rendre compte) ainsi finalement on a sur-optimisé notre stratégie. Ne parlons même pas du cas ou c'est un programme informatique qui gère la variation des paramètres. On a créé une flopée de trade survivants du passé qui vont bien avoir bien du mal à être reproductibles.
Pour se prémunir se renseigner sur le in/out sample, et walk foward analysis, limiter le nombre de conditions, ne pas optimiser avec des pas trop fins.... (ce n'est pas le sujet de topic donc on va essayer de pas trop dériver
)Bonne journée.
