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Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par gaugau3000 » 24 Jan 2020 14:47

Bonjour,

Petite file pour échanger autour des biais et croyances dans le trading algorithmique que chacun ajoute sa pierre.

On va essayer de se concentrer ce qui affectent le trading algo en priorité (il y a déja des files sur les biais en général ainsi que ceux dans le trading).

Biais du survivant:
Le biais du survivant est une forme de biais de sélection consistant à surévaluer les chances de succès d'une initiative en concentrant l'attention sur les sujets ayant réussi mais qui sont des exceptions statistiques (des « survivants ») plutôt que des cas représentatifs. (Wikipedia)

A force de back tester on optimise une fois puis 2 oui n (même sans s'en rendre compte) ainsi finalement on a sur-optimisé notre stratégie. Ne parlons même pas du cas ou c'est un programme informatique qui gère la variation des paramètres. On a créé une flopée de trade survivants du passé qui vont bien avoir bien du mal à être reproductibles.

Pour se prémunir se renseigner sur le in/out sample, et walk foward analysis, limiter le nombre de conditions, ne pas optimiser avec des pas trop fins.... (ce n'est pas le sujet de topic donc on va essayer de pas trop dériver :-) )

Bonne journée.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 24 Jan 2020 19:53

Cette fois je comprend la problématique, ouf !
Je ressent très bien le problème de la suroptimisation, mais on ne va pas non plus retenir que les idées qui marchent moyen, en évitant celles qui donnent de bons résultats sous prétexte de sur-optimisation. Le piège est à mon avis de se méfier des variables 'trop pointues'....

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 24 Jan 2020 20:28

Pour moi, les seules variables d'ajustement d'une stratégie, sont les variables qui prennent en compte l'ordre de grandeur du support traité, c'est à dire le time frame et la volativité de l'instrument.

Si je dois faire des itérations sur un ou plusieurs paramètres pour rendre la stratégie gagnante, je la laisse tomber.

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 24 Jan 2020 22:47

C'est à dire que ça doit être toujours gagnant dès les premiers balbutiements de l'algo, même pas besoin d'itération, ça doit être gagnant !

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 25 Jan 2020 08:47

Il ne faut pas s'imposer de cadre trop rigide, mais c'est un peu l'idée si on veut un algo qui tienne sur la distance.

L'autre solution, c'est que les paramètres s'auto-adaptent suivant les différentes grandes phases du marché.

Spoiler:
Je ne prétends pas exprimer une vérité universelle, c'est juste ma manière de voir les choses

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par Obi Wan Kenobi » 25 Jan 2020 10:13

Je partage la philosophie de Takapoto.

S’il ne s’auto adapte pas dans son code aux phases du marchés (Bull Bear mais surtout range), au calendrier boursier (le laisser tourner un jour férié américain sur les indices européens a t’il du sens ? Ou faut il une version spéciale pour ces jours là? Quid des journées BCE ou FED très particulières ?) et à la période de l’année (le trading est différent en janvier et en août par exemple), il lui faudra une élasticité dans ses résultats pour absorber ces écueils. Plus il sera souple sur tel jour ou telle période et plus il sera efficace à mon avis. Dans l’absolu je vois plutôt des bouts d’algorithmes spécifiques selon ces quelques différences (il y en a d’autres je fais vite). Donc dans l’algorithme un mini algorithme pour les jours fériés par exemple qui tournera que quelques jour par an et l’algorithme principal prendra le relais ensuite

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par takapoto » 25 Jan 2020 11:32

Ce qui voudraient implémenter le fonctionnement décrit par Benoist peuvent utiliser l'historique des news économiques dans leurs backtests :
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/0B55koWOPR35oUXRHNEhKUHBkQnc

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par VB6backtester » 29 Jan 2020 11:15

Coucou, encore un grand merci pour ce drive.
Sur mon EA j'ai une sorte de sécurité qui m'évite de trader environ 10-30 minutes avant une annonce - ça dépend des heures de la journée. Je récupère les news sur global.economic.com... via un script php...

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par trappiste73 » 30 Jan 2020 11:07

Une petite remarque. Pas d'algos sans idée, biais et optimisation. Pour comprendre, on peut lire De l'autre côté de la machine. Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes de Jean, Aurélie.
La bascule du mauvais côté de la force se fait quand la recherche d'un ratio de réussite ou de gains pousse à trop réduire l'échantillon. Et d'ailleurs au passage, on a le plus souvent complexifié inutilement, voir oublié, l'idée de base. ;)

Re: Croyances et biais spécifiques au trading algorithmique

par bliz » 30 Jan 2020 12:06

Pour ma part:

Ne pas sur optimiser
Différencier un type de marché et une phase du dit marché
Garder en tète qu'un algo/une ia reproduit "bêtement" ce qu'on lui dit avec nos "croyances" si je puis dire :D
...
Gagner se fait lentement alors que perdre peut être très rapide et je pense que c'est encore plus vrai sur un algo!

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