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Déterminants ouverture indices européens

par gugusco » 06 Nov 2012 02:31

Bonjour,

J'aimerais savoirs qu'est ce qui peut nous aider à estimer la volatilité du dax, par exemple, à l'ouverture à 9h ?
Quelles sont les facteurs les plus importants ?
De ce point de vue l'ouverture du lundi est elle généralement différente des autres ?

Merci d'avance

Re: Déterminants ouverture indices européens

par gyru » 06 Nov 2012 11:35

Plusieurs choses à regarder si tu travailles sur les futures:

- vitesse du tape, plus il est rapide plus tu as d'ordres qui sont passés en un temps donné.

- spread dans ton DOM entre la partie achat et vente, plus elle est large plus celà veut dire que le marché est en mode danger, si ton spread est toujours bien collé entre ton bid et ton ask c'est 'généralement' un signe que tu as plus de liquidité disponible.

Pour en dire plussi tu vois dès le début de session et pendant la première demi-heure que tu n'as presque aucune liquidité dans ton BID et ton ASK = danger, peu de liquidité = volat plus grande que la normale fort probable.
C'est en partie théorique et pratique du fait qu'il faut connaitre ton contrat.
C'est encore bien une dernière chose qui reste visible dans les DOM de nos jours, le reste n'est que poker menteur avec les algos...

Regarde la pièce jointe ici, tu as un DOM de DAX pris ce matin, avec des niveaux bien remplis de liquidité au dessus de 20. L'exemple que je te donnerais c'est que si tes niveaux de liquidité au bid et à l'ask ressemblent plus à 2 7 12 8 13 13 15 que 6 22 24 26 23 32 c'est que tu as moins de liq par level et donc plus de chance que le marché soit en mode danger on se barre rapidement :)
Fichiers joints

Re: Déterminants ouverture indices européens

par gugusco » 09 Nov 2012 15:43

Je trade essentiellement le DAX en cfd à risque limité, peut on y appliquer une méthode similaire ?

Y a t-il d'autres indicateurs sur la volatilité comme la tendance de la journée/semaine précédente ou celle de la semaine actuelle ?
Ou bien aussi l'évolution des marchés asiatiques ?

Merci !!

Re: Déterminants ouverture indices européens

par gyru » 12 Nov 2012 20:04

Aucune visibilité nette sur les cfd à risque limité (pour ce que j'en connais).

La seule chose qui puisse t'aider est de regarder la taille du range globex sur les indices US (Dow, Spoose) avant l'ouverture des indices US.
Le problème c'est que ça te donner uniquement la volat de la session asiatique (nocturne), tu ne fais donc qu'interpoler une donnée historique alors que le meilleur est d'observer l'évolution de la volat en temps-réel.

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