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Différence des flux PRT complete et cfd à risque limité

par Tamtam » 23 sept. 2019 16:21

Bonjour,

Je viens de souscrire à la version prt complete avec l'accès en temps réel aux flux :
Futures Eurex avec Carnet d'ordres à 1 ligne

J'ai mis mon prorealtime cfd à risque limité via ig avec l'indice :
Allemagne 30 (25€) (DEC-19)

et mon prorealtime Complete avec futures :
DAXXXXX DAX30 Full1219

côté à côté en 2ticks

Le résultat est que j'ai beaucoup plus de ticks sur ma version cfd à risque limité :shock:

Je ne comprends pas d'ou cela vient, j'ai donc appelé le support et ils ne savent pas d'ou cela vient car il m'affirme que le flux que je reçois avec mon abonnement est bien celui d'Eurex que les brokers utilisent

Je me demande si ça ne vient pas du fait que l'Allemagne 30 (25€) (DEC-19) sur cfd à risque limité essai d'anticiper le flux futures

La différence que j'ai trouver était presque x1,5 ticks en plus sur cfd à risque limité

Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce sujet?

Par ailleurs j'aimerais simplement avoir le flux future officiel :)

pS : mon ordinateur est très puissant et fibrer en 300M


:merci:

Re: Différence des flux PRT complete et cfd à risque limité à risque limité

par Obi Wan Kenobi » 23 sept. 2019 16:28

Je l’ai expliqué dans ma dernière vidéo

Re: Différence des flux PRT complete et cfd à risque limité à risque limité

par Obi Wan Kenobi » 23 sept. 2019 16:30

[youtube]http://youtu.be/a8SNbqax00Q[/youtube]
Le graphique 100 ticks sur futures = ce sont les échanges entre traders dans le carnet d'ordre que l'on voit.

Le graphique 100 ticks sur cfd à risque limité = ce sont les variations du prix du broker cfd à risque limité à risque limité qui a un pas de cotation différent des futures.

Donc on ne peut pas avoir la même chose car les points pivots ne représentent pas la même chose sur futures et sur cfd à risque limité à risque limité

Sur futures ils représentent les échanges et on peut avoir des échanges sans que le cours du futures bouge (quand le bid et le ask (offre demande) se touche, il peut avoir de nombreux échanges sans que le cours bouge d’un millimètre, principe du carnet d’ordres et on aura des ticks) et le cours du futures peut bouger sans qu'il y ait des échanges (on a des trous de cotations et des décalages de quelques points parfois sans aucun échange et on aura aucun tick)

Sur cfds à risque limité ils représentent la variation du prix (il n’y a pas de carnet d’ordres) incluant le pas de cotation spécifique à chaque broker cfd à risque limité à risque limité. Donc chaque broker cfds à risque limité a des ticks différents…

Donc si je résume c'est impossible que les points pivots et les graphiques en 100T soient identiques sur futures et cfds à risque limité car ils mesurent des choses totalement différentes (mais relativement proche).

En guise d'exemple, en ce moment, j'ai quelques variations dans le carnet d'ordre sur le Dax futures sans aucun échange. On a des petits trous de cotation et cela bouge sans qu’aucun trader futures n’achètent ou ne vendent. Je n'ai donc aucun tick alors que sur cfd à risque limité à risque limité comme le prix bouge un peu, vous avez des ticks.

Il est impossible que vous ayez des points pivots qui représentent les échanges sur cfd à risque limité à risque limité car il n'y a pas de carnet d'ordre.

Ainsi, les graphiques sur futures Dax 30 et sur le futures mini Dax 30 sont un peu différents car ils n'ont pas eu du tous les mêmes échanges (et le pas de cotation est différent).

Votre broker cfd à risque limité propose un cours moyen qui est exactement le même pour les micros-lots, les minis-lots et les lots pleins. Donc vous avez un graphique et des points pivots uniques basés sur les évolutions du prix.

Sur futures, on aura trois graphiques différents et des points pivots qui pourront être décalés du fait de tout ce que je vous ai dit car il n'y a pas eu forcément les mêmes échanges au même moment T. Donc vous avez 3 graphiques différents et 3 points pivots différents basés sur les évolutions des échanges réels entre traders. sur chacun des 3 produits.

Re: Différence des flux PRT complete et cfd à risque limité à risque limité

par Tamtam » 23 sept. 2019 16:37

Ahh oui j'ai vu ta vidéo mais je m'attendais à ce que cela ce passe dans l'autre sens, que les cfd à risque limité se basant sur le prix ne bougerait pas en attendant un signal côté future.

Effectivement ils ont l'air de "spéculer" librement sur le prochain tick future car j'ai effectivement plus d'informations côté cfd à risque limité (variation du prix donc de ticks), en fait ce n'est pas de l'information mais plutôt du bruit si je comprends bien

Si c'est cela, je suis rassurer alors, je pensais avoir un flux de grand-mère côté futures mais c'est simplement le carnet d'ordre, je ne suis pas encore habituer


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