Equations

Excellent sujet.
Autre inconnue : la psychologie du trader ... qui va décider des différentes limites "acceptables" pour lui et pour son K.

la psychologie restera une inconnue, ne pas l'intégrer dans l'équation est volontaire et l'élaboration d'un protocole systématique revient à s'en passer grandement

Je ne suis pas certain que choisir en fonction de son capital ou de ce que l'on est soi même prêt à perdre soit LA solution pour être gagnant long terme. Les solutions gagnantes se foutent du capital des opérateurs qui les utilisent =)

Je suis assez d accord avec cette approche dans la mesure ou ce que met en avant (pseudo supprimé à la demande de l'utilisateur) est la mise en place d un protocole de type "robot" ou le trade est passe dw maniere mecanique selon le signal stricto sensus donne par le protocole, et si le ratio gain/perte du protocole est >0 alors peu importe le k.

Si cela peut t aider dans tes recherches (pseudo supprimé à la demande de l'utilisateur), il faut rajouter une variable dans tes equations : les probabilites de reussite du trade.

Moi j'ajouterai aussi l'inconnue inattention: Fatigue, Bugs,...

je sais déjà que si je dois aller boire un pot un de ces 4 avec quelqu'un pour parler sérieux de trading, ce ne sera pas avec vous deux

C'est noté

Concernant la probabilité de trades reussis utilisons une approche simpliste des probas :

Si ton protocole permet de reussir 8 trades sur 10 (backtesté sur une longue periode), on dira que ton 1er trade a une probabilité de reussite de 80 %.
Si tu reussis ce premier trade, penses-tu que le trade suivant a toujours une probabilité de reussite de 80% ? Et le trade suivant ?

Ton "ratio trade +/trade-" ne m'était pas suffisamment explicite pour y déceler une probabilité de reussite des trades.

(PS : Dans ma stratégie actuelle, il y a quelques temps je n'avais trader un jour precis sur la base de la baisse de cette proba et bien m'en a pris car ce jour là j'aurais été en MV - je vais essayer de l'affiner pour scalper).

Donc désolé de t'avoir fait perdre ton temps.

Bonne continuation

Une fois (ça c'est bien belge) la position prise, il n'y a que 2 possibilités :
a) soit elle prend la bonne direction (PV),
b) soit elle prend la mauvaise direction (MV).

Dans le premier cas, no problème, c'est (généralement) facile de gérer. Et si, par malheur, la prise de bénéfice n'a pas eu lieu pour une raison quelconque, cette position se retrouve dans le cas b).

Dans la seconde hypothèse (mauvaise direction), il s'agit d'être créatif.
A savoir, travailler sa (ses) ligne(s).
La gestion du stop est donc, pour moi, l'élément le plus important puisque c'est cette limite qui va acter la MV.

Il faut donc trouver des solutions pour apprivoiser les MV latentes.

Dark > Tu te moques mais tu n'avances rien comme réalité. C'est ma fois fort facile.
Je préfère le concret, on pourrait éventuellement comparer nos 2 méthodes avec les résultats en fin d'année ?
Et ton stop à toi, il est à combien ?

aiaiai, je retourne me terrer =)

Bah répond lui quand même avant de terrer lool

tu mets ton stop à combien ?

Dark > Tu te moques mais tu n'avances rien comme réalité. C'est ma fois fort facile.
Je préfère le concret, on pourrait éventuellement comparer nos 2 méthodes avec les résultats en fin d'année ?
Et ton stop à toi, il est à combien ?

+ 1 qui n'ira pas prendre un verre avec lui...lol

Donc désolé de t'avoir fait perdre ton temps.

Bonne continuation

Je rectifie ces derniers propos : "désolé je n'ai pas de temps à perdre "