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Gestion du maximum drawdown

par FRT » 27 août 2022 15:26

Bonjour à tous !

Je suis en train de faire une feuille google sheet pour noter mes résultats de trading ( demo ) et j'ai une question concernant le Maximum Drawdown, j'aimerai savoir comment il faut le gérer.
Ma question principale est faut-il faire courir le drawdown d'un jour à l'autre ? Puis d'une semaine à l'autre ? Et d'un mois sur l'autre ? Voire d'une année sur l'autre ? Un exemple pour illustrer mes propos :

29 Janvier / 1 trade / - 25 € -> max DD de la journée -25 € / max DD cumulé - 25 €
30 Janvier / 1 trade / - 25 € -> max DD de la journée -25 € / max DD cumulé - 50 €
31 Janvier / 1 trade / + 25 € -> max DD de la journée 0 € / drawdown cumulé - 25 € ( qui n'est pas le maximum -> max DD = - 50 € )
1er Février / 1 trade / - 75 € -> max DD de la journée - 75 € / max DD - 100 €

Là en passant de janvier à février, au 1er février avant de lancer un trade je suis toujours à - 25 € de drawdown et - 50 € de Max Drawdown on est d'accord ? Il faut donc laisser courir le drawdown en cours sur les jours suivants, les semaines suivantes, les mois suivants, et même les années ?

Je pense que pour ma feuille google sheet ce sera une addition de chaque trade et on récupère la plus petite valeur. Le drawdown cumulé sera reporté de jour en jour, de semaines en semaines ... etc ...; Comme dans mon exemple ci dessus, en passant de janvier à février je suis à -25€ de DD cumulé, mais à - 50 € de Max Drawdown.

Comment vous gérer le Maximum Drawdown dand le temps ? C'est finalement une addition de TOUS les trades, peu importe le jour, la semaine, le mois, l'année ...

Merci d'avance pour vos réponses, j'ai essayé de faire clair :merci:

Re: Gestion du maximum drawdown

par Velociraptux » 27 août 2022 19:40

Comme tu as pu le voire dans ton post initial ,le fait de marquer Maximum Drawdown creer un lien vers un article tres intéressant de Benoist. Qui doit repondre a toutes tes questions.

Re: Gestion du maximum drawdown

par FRT » 27 août 2022 20:26

Oui j'ai lu cet article, visiblement le max DD nous colle à la peau ... il faut donc le reporter sur chaque semaine, mois , année ...

On ne le réinitialise jamais ? Même en cas d'apport de capital ? Ou en fin d'année ??

Re: Gestion du maximum drawdown

par Velociraptux » 27 août 2022 21:12

Le drawdown peut se calculer en journalier, hebdo, mensuel, annuel. Ca aide a voire ou on en est. A analyser plus finement nos pertes et leur causes sur la temporalité, le moment de l'année ou du mois.
Le Max Drawdown restera, tu peux bien sure l'effacer pour mentir a un employeur ou a des gens. Mais en vrai, tu ne pourra pas te mentir a toi meme, t'as perdu 15k et tu le sais.
Encore pire si tu as une entreprise, ca reste dans les livres de comptes.
Apres si c'est du trading pour t'améliorer, que tu crame tes deux premier compte avec de l'argent de poche dont tu n'as pas besoin et que aux troisiemes tu es rentable, Pas besoins de reporter tes Max Drawdown.

Re: Gestion du maximum drawdown

par FRT » 27 août 2022 21:37

Ok merci pour ces précisions ! j'y vois un peu plus clair ;)

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