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Indice de disparité

par GOLDENBOY » 01 Fév 2015 20:45

Une méthode qu'utilise certains traders japonais (selon steve NISON) pour savoir si le marché se trouve dans une zone haute ou basse des prix (une moyenne mobile par rapport à la courbe des prix) , un peu comme le RSI.....

Comment créer un indicateur sur IG ou PRT?

j'ai déjà fait une étude sur le france 40, mais je pense qu'un indicateur serait assez intéressant :mrgreen:

Re: Indice de disparité

par GOLDENBOY » 01 Fév 2015 20:47

( C - Mov( C ,X ,? ) ) / Mov( C ,X ,? ) ) * 100

** where X is the number of time periods and ? is the calculation type of the moving average.

For example:

( ( C - Mov( C ,13,E ) ) / Mov( C ,13 ,E ) ) * 100

** where X = 13 time periods and ? = Exponential moving average.

Re: Indice de disparité

par falex » 02 Fév 2015 00:32

Le RSI n'est pas une moyenne par rapport au prix maus un rapport évolution des haut par rapport à l'évolution des bas.
C'est un oscillateur chise que n'est pas une moyenne mobile.

---

As-tu la source de ton indic ?

Re: Indice de disparité

par cantillon » 02 Fév 2015 10:51

Bonjour,

Ton indice de disparité a été évoqué avec pas mal de détails par Dan Valcu dans un intéressant article publié dans la revue Stock & Commodities V. 27:12 (18-25) :

Sa formule (presque la même que la tienne) :

Disparity Index(%) = 100*(Price - Moving average(Price, N))/Price

Je cite un extrait de l'article (sa conclusion en l'occurrence) :

"The disparity index is a simple and efficient oscillator indicator. It represents the percentage that the closing price deviates above or below from a chosen average. Its main purpose is capital preservation (reduced and controlled risk plus profits locked in). The disparity index is used as a measure for excess of financial instruments in various time frames, and its behavior follows the natural law of reversal to the mean. When dix approaches historical levels of support or resistance, price is expected to reverse or consolidate and gains can be taken from the table. Each financial instrument has its own dix support and resistance levels for a chosen time frame and a period of the average, and so, it pays off to identify these values and use them as guidelines. Why guidelines? Markets change trading behavior suddenly and the disparity index can change as well to reveal other limits. The magnitude of the price reversals cannot be determined using dix; the use of other indicators/techniques evaluates it better.
The disparity index is neither a perfect tool nor purely mechanical; rather, it is an additional indicator to add to theexistent portfolio of techniques and strategies investors and traders have. Using dix, we can scan price databases to find candidates for reversal/consolidation in various time frames. dix can be used with other indicators such as stochastic and relative strength index (Rsi) or with Fibonacci retracements or Bollinger bands.
Two indicators are better than one, but the disparity index can make a great deal of difference
."

Voilou... ;)

Re: Indice de disparité

par GOLDENBOY » 03 Fév 2015 01:37

On peut très bien utiliser les divergences de cet indice de disparité qui sont apparemment très efficace pour certains traders japonais ;) Est il possible d'avoir cet indicateur sur IG , Prt, ou métatrader ?

Re: Indice de disparité

par GOLDENBOY » 03 Fév 2015 01:38

Voilà ma petite étude que j'ai pas trop eu le temps de terminer Falex ;)

Re: Indice de disparité

par GOLDENBOY » 03 Fév 2015 01:51

il serait intéressant de développer par exemple un indice de disparité lors de forte volatilité , par exemple différencier celle du matin qui est plutôt européenne et celle de l'après midi qui est plutôt américaine, ça devrait être assez intéressant , très différent et certainement plus précis ;) (disparité du matin et disparité de l'après midi)


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