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La question de trading du Weekend

par takapoto » 09 Juin 2018 10:36

Trader les gaps du weekend
C’est une méthode qui a déjà été évoquée sur le forum par x et aussi par ien Labrousse de Video Bourse lors de sa dernière interview de Benoist quand ils abordaient le sujet des cfd à risque limité.
Il s’agit de profiter de l’existence du stop garanti pour gagner à coup sûr en misant sur les gaps du weekend entre la fermeture du vendredi soir et l’ouverture du lundi matin.

Principe
1) Tous les vendredis à 21h59 on achète le DOW avec un stop garanti de 6 points qui ne sera pas touché pendant le week-end car les marchés sont fermés.
2) Tous les lundis à 0h00 on clôture la position.
- Soit i y a un gap à la hausse et on récolte l’ensemble de la hausse.
- Soit il y a un gap à la baisse et on n’a perdu au maximummum que 6 points.
Sur la durée, c’est forcément gagnant sur un indice aussi volatil que le DOW.

Backtests
J’ai utilisé les historiques récupérés par TakaPeek3 pour backtester cette méthode.

Voici l'équity pour un achat systématique du DOW les vendredis soir en 2018 :

Voici l'équity pour une vente systématique du DAX les vendredis soir en 2018 :

Et enfin l'equity combinée :


La question
Spoiler:
Pourquoi cette méthode aussi alléchante soit-elle, ne fonctionne-t-elle pas en réalité ?

Re: La question de trading du Weekend

par Scalpeur-Futures » 09 Juin 2018 10:52

Il me semble qu'il y a rapidement quelques petites complications qui pourraient vite amenés des problèmes sur la simulation, déjà entre 22h30 et 23h il y a des cotations non? :oops:

Donc le calcul est à simuler en prenant l'achat à 22h59? Et ce serait donc dans les dernières secondes que l'achat ou le short se ferait?

Mais avec 6points de stop combien de fois déjà le stop sauterait dans les dernières secondes car je ne sais pas mais je pense que 5à 10 points de fluctuations subites dans les dzernières secondes ne sont pas rares, si?...

Puis le stop à 6 le spread à 22h30 est de combien? Ne tradant pas cette tranche horaire je l'ignore, ce qui augmente le montant en points du stop (si spread à 5 ou + 6 + un stop à 6 = 11 ou 12 points donc déjà plus que les 6 initiaux :cry: ;) ) et idem pour le spread à minuit le lundi, il faut voir les fluctuations lors des premières secondes concernant le gap, sauf si on a un robot qui parvient à chopper la ou les premières cotations plus vite que le doigt humain le gain théorique peut vite être réduit et donc amoindir la "perf" backtesté etc

Je le sais j'avais déjà "pensé" à ce genre de combines à l'époque chez un courtier qui proposait les stops garanti et ne faisait pas de cotations nocturnes et qui fermé lui à 22h et ouvrait à 8h! le rêve absoulu n'est ce pas Versus Futures :lol:

Un esprit rusé et malhonnête aurait sûrement user de cela pour entraîner un complice à faire l'inverse au même moment avant la clôture, ainsi ils auraient pu jouer sur les deux tableaux et profiter des gaps, mais la prison aurait été bien proche pour ces personnes :lol:

Re: La question de trading du Weekend

par takapoto » 09 Juin 2018 10:57

Tu brûles !

Re: La question de trading du Weekend

par takapoto » 09 Juin 2018 11:04


Re: La question de trading du Weekend

par ticktack » 09 Juin 2018 11:55

Tu es sur que le stop garanti n'est pas beaucoup plus éloigné que 6 points surtout le vendredi soir ?
De mémoire j'avais regardé il y a longtemps et le stop garanti était a une distance énorme quelques minutes avant la clôture du Week end.

Re: La question de trading du Weekend

par takapoto » 09 Juin 2018 12:01

SF et ticktack on donné la bonne réponse à eux deux :
1) La cotation ne s'arrête pas à 22h mais à 23h
2) A 22h le stop garanti passe à 2%, ce qui fait 500 points pour le Dow

Re: La question de trading du Weekend

par ticktack » 09 Juin 2018 12:04

Ouf tu me rassures je ne suis pas encore totalement gâteux :mrgreen:

Re: La question de trading du Weekend

par takapoto » 09 Juin 2018 12:10

J'espérais que le suspens dure plus longtemps ! :)

Re: La question de trading du Weekend

par Eversa » 09 Juin 2018 12:23

Fait plus difficile Taka. C'est ce que j'ai fait ce matin dans ma file Enigmes. Faut pas qu'ils trouvent trop facilement tout de même.
Mais ils sont forts les gars d'ici pour le trading (moins pour les énigmes. :lol: )

Re: La question de trading du Weekend

par takapoto » 09 Juin 2018 12:24

Mais c'était pas simple !!!

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