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Re: Les cartes du DINO

par Gaëtan » 18 Déc 2018 21:28

MISE A JOUR

je précise que je met en vert et gras les nouveautés/changements

RAJOUT STATISTIQUE ATR

Je précise que je n'ai pas calculé de correction en dessous de 10 %

Historiquement une correction de phase 3 sur indice a rarement duré plus d'un an, jamais plus de 18 mois

petite correction 10-20 % (on est en phase 2 par défaut puis la mm30 se transforme dans les phase cité ci-dessous)

PHASE 2 :


DOW 1936 11.322 % phase 2 divergence AD line 1 mois 4.9ATR
DOW 1950 13.539 % phase 2 divergence AD line 1 mois 9.7 ATR
DOW 1955 10.024 % phase 2 divergence AD line 2 mois 7 ATR
DOW 1975 12.185 % phase 2 pas de divergence AD line 2.9 ATR
NAS 1991 12.68 % phase 2 pas de divergence AD line 2.85 ATR
NAS 1993 15.109 % phase 2 pas de divergence AD line 4.75 ATR
NAS 1995/1996 15.515 % phase 2 pas de divergence AD line 2.45 ATR
NAS 1996 18.638 % phase 2 pas de divergence AD line 4.8 ATR
NAS 1997 16.949 % phase 2 pas de divergence AD line a revoir 4.5 ATR
NAS 1998 11.619 % phase 2 1 mois de divergence AD line 6.6 ATR
NAS 1999 14.105 % phase 2 grosse divergence AD line mais les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 2.55 ATR
NAS 2007 12.359 % phase 2 divergence 1 mois et demi de l’ADline mais les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 4.94 ATR
NAS 2014 10.165 % phase 2 pas de divergence AD line 5.07 ATR
NAS 2018 MARS-AVRIL 12.016 % phase 2 pas de divergence AD line 6.3 ATR

MOYENNE DD phase 2 DOW + NAS compris : 13.30% plus petit : 10.024% plus grand :18.638 %)
MOYENNE DD phase 2 que du NAS : 13.91 % ( plus petit 10.165 % plus grand 18.638 %)


MOYENNE ATR phase 2 DOW et NAS confondu : 4.95 ATR (plus petit : 2.45 ATR plus grand : 9.7 ATR)
MOYENNE ATR phase 2 que du NAS : 4.48 ATR (plus petit : 2.45 ATR plus grand : 6.6 ATR)



PHASE 3 :

DOW 1965 10.539 % phase 3 pas de divergence AD line 10.8 ATR
DOW 1979 12.446 % phase 3 pas de divergence AD line 4.5 ATR
NAS 1988 15.625 % phase 3 pas de divergence AD line 4.4 ATR
NAS 1994 16.459 % phase 3 (limite phase 4) pas de divergence AD line 5.2 ATR
NAS 1997/1998 19.757 % phase 3 pas de divergence AD line 4.55 ATR
NAS 2005 14.755 % phase 3 pas de divergence AD line 4.75 ATR
NAS 2010 17.451 % phase 3 pas de divergence AD line 6.23 ATR
NAS 2012 13.341 % phase 3 pas de divergence AD line 4.65 ATR
NAS 2018 DEC-18/12/2018 16.915% phase 3 divergence AD line de 1 mois et demi ON EST TOUJOURS DANS LES STATS PREDITENT 6.02 ATR

MOYENNE drawdown phase 3 DOW + NAS compris : 15.38 % => 15.25 % (plus petit : 10.53% plus grand :19.75 %)
MOYENNE que du NAS : 16.49 % =>
16.32 % (plus petit 13.34 % plus grand 19.75 %)

MOYENNE ATR phase 3 DOW et NAS confondu : 5.67 ATR (plus petit : 4.4 ATR plus grand : 10.8 ATR)
MOYENNE ATR phase 3 que du NAS : 5.11 ATR (plus petit : 4.4 ATR plus grand : 6.23 ATR)



PHASE 4 :

DOW 1943 11.144 % phase 4 pas de divergence AD line 8 ATR
DOW 1947/1948 11.485 % phase 4 pas de divergence AD line 5.8 ATR
DOW 1948/1949 16.339 % phase 4 pas de divergence AD line 11.3 ATR
DOW 1953 13.037 % phase 4 pas de divergence AD line 11.4 ATR
DOW 1967/1968 12.507 % phase 4 pas de divergence AD line 8 ATR
DOW 1971 17.477 % phase 4 pas de divergence AD line 6.9 ATR
NAS 1986 19.008 % phase 4 1 mois de divergence AD line 7.2 ATR
NAS 1992 19.586 % phase 4 divergence AD line de 2 ans et 6 mois mais les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblées (NHNL, MM200, P/E ratio) 5.3 ATR
NAS 2004 16.518 % phase 4 pas de divergence AD line 4.7 ATR
NAS 2006 17.865 % phase 4 pas de divergence AD line 6.75 ATR
NAS 2011 16.548 % phase 4 divergence AD line presque 1 mois 5.13 ATR
NAS 2015 19.32 % phase 4 divergence AD line 1 mois 6.99 ATR

MOYENNE DD phase 4 DOW + NAS compris : 15.90% (plus petit : 11.144% plus grand :19.58 %)
MOYENNE que du NAS : 18.14 % (plus petit 16.518 % plus grand 19.586 %)


MOYENNE ATR phase 4 DOW et NAS confondu : 7.28 ATR (plus petit : 4.7 ATR plus grand : 11.4 ATR)
MOYENNE ATR phase 4 que du NAS : 6.01 ATR (plus petit : 4.7 ATR plus grand : 7.2 ATR)




Correction 20-30 % (on est en phase 2 par défaut puis on passe dans les phase cité ci-dessous)

PHASE 2 :


DOW 1933 22.652 % phase 2 pas de divergence AD line et les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 5.4 ATR

NAS 1998 28.446 % phase 2 4 mois de divergence AD line et les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 6.65 ATR

MOYENNE drawdown phase 2 DOW + NAS compris : 25.54 % (plus petit : 22.652% plus grand :28.446 %)
MOYENNE DD phase 2 que du NAS : 28.446 % (plus petit 28.446 % plus grand 28.446 %)

MOYENNE ATR phase 2 DOW et NAS confondu : 6.02 ATR (plus petit : 5.4 ATR plus grand : 6.65 ATR)
MOYENNE ATR phase 2 que du NAS : 6.65 ATR (plus petit : 6.65 ATR plus grand : 6.65 ATR)



PHASE 4 :

DOW 1934 22.783 % phase 4 pas de divergence AD line et les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 5.6 ATR
DOW 1938/1939 21.717 % phase 4 pas de divergence AD line et les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 6.6 ATR
DOW 1946 23.953 % phase 4 pas de divergence AD line et les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 11.6 ATR
DOW 1976 28.21 % phase 4 pas de divergence AD line et les caractéristiques pour le krach ne sont pas rassemblés (NHNL, MM200, P/E ratio) 10.35 ATR


MOYENNE drawdown phase 4 DOW : 24.16 % (plus petit : 21.717% plus grand :28.21 %)


MOYENNE ATR phase 4 DOW : 8.53 ATR (plus petit : 5.6 ATR plus grand : 11.6 ATR)


KRACH 30-90 % (Signalée par Stan mais il y a des krachs en dessous de 30%) (on est en phase 2 par défaut puis on passe dans les phase cité ci-dessous)

Je précise qu'il y a 2 durées la première correspond au moment ou j'aurais vendu puis acheté, c'est à dire passage en phase 4 + indicateur OK puis passage phase 2 et indicateur OK
La deuxième durée correspond au point le plus haut du prix avant le krach jusqu'au point le plus bas du krach.

J'ai fais ça pour espérer que tout le monde s'y retrouve selon sa méthode de calcul d'un krach.


DOW KRACH 1929 OK
-89.186% de drawdown
-dure 3 ans et 7 mois weinstein
-dure 2 ans et 11 mois (prix)
-une seul phase 2

DOW KRACH 1937 OK
-49.1% de drawdown
-dure 11 mois weinstein
-dure 1an (prix)
-une seul phase 2

DOW KRACH 1956/1957 OK CAS SPECIALE car pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position et en plus de ça compliqué lors de la prise de position
-18.309% de drawdown
-dure 8 mois weinstein
-dure 3 mois (prix)
-une seule phase 2

DOW KRACH 1960 OK CAS SPECIALE car pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position
-17.422% de drawdown
-dure 1 an et 1 moi weinstein
-dure 12 mois (prix)
-une seul phase 2


DOW KRACH 1962 OK CAS SPECIALE car pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position
-27.099% drawdown mais 11 mois de divergence ad line
-dure 8 mois weinstein
-dure 7 mois (prix)
-une seul phase 2

DOW KRACH 1966 OK CAS SPECIALE car pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position
-25.205% de drawdown mais 10 mois de divergence ad line
-dure 11 mois weinstein
-dure 7 mois (prix)
-une seul phase 2

DOW KRACH 1969 OK
-36.312 % de drawdown
-dure 1an et 6 mois
-une seul phase 2

DOW KRACH 1973 OK
-46.588% de drawdown
- dure 2an et 10 mois weinstein
-dure 2an et 10 mois (prix)
-une seul phase 2

DOW KRACH 1980 CAS SPECIAL pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position
-20.499% de drawdown
-dure 2 mois weinstein
-dure 3 mois (prix)
-Petite phase 3 mais une seul phase 2


DOW KRACH 1981 OK CAS SPECIAL car pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position
-25,316% de drawdown mais ad line divergence de 10 mois
-dure 1 an et 1 moi weinstein
-dure 1 an et 4 mois (prix)
-une seul phase 2

DOW KRACH 1984 CAS SPECIAL car pas beaucoup de drawdown mais à toutes les caractéristiques d’un krach pour prendre position
-16.912 % de drawdown
-dure 7 mois (weinstein)
-dure 6 mois (prix)
-une seul phase 2

NAS KRACH 1987 OK
-41.013 % de drawdown
-dure 8 mois weinstein
-dure 2 mois (prix)
-une seul phase 2

NAS KRACH 1990 OK
-34.14 % de drawdown
-dure 8 mois weinstein
-dure 3 mois (prix)
-une seul phase 2


NAS KRACH 2000 OK
-83.489 % de drawdown
-dure 2ans et 6 mois weinstein
-dure 2 ans et 7 mois (prix)
-une seul phase 2

NAS KRACH 2008 OK
-54.5 % de drawdown
-dure 1 an et 4 mois weinstein
-dure 1 an et 1 mois (prix)
-petite phase 3 mais une seule phase 2

MOYENNE de la durée de tous les krachs weinstein 1 an et 3 mois (dow et nas confondu)
MOYENNE de la durée de tous les krachs que du nasdaq(a partir de 1987) : 1 an et 3 mois


MOYENNE de drawdown de tous les krachs 39.006 % (dow + nasdaq confondu de 1929 à aujourd’hui)
MOYENNE de drawdown de tous les krachs que du nasdaq (1987 à aujourd’hui) : 53.2855 %



MOYENNE ATR DOW et NAS toutes années confondu : 6.19 ATR (plus petit : 2.45 ATR plus grand : 11.6 ATR)
MOYENNE ATR que du NAS toutes années confondu : 4.90 ATR (plus petit : 2.45 ATR plus grand : 7.2 ATR)



100% de chance que pendant un krach il n’y est pas de phase 2 puis de phase 4 directement après…

Re: Les cartes du DINO

par Gaëtan » 27 Déc 2018 16:03

Nouvelle découverte :


NAS 1986 19.008 % 7.2 ATR
NAS 1991 12.68 % 2.85 ATR +2.45 x1.86
NAS 1992 19.586 % 5.3 ATR
NAS 1993 15.109 % 4.75 ATR
NAS 1994 16.459 % 5.2 ATR
NAS 1995/1996 15.515 % 2.45 ATR +2.35 x1.96
NAS 1996 18.638 % 4.8 ATR
NAS 1997 16.949 % 4.5 ATR
NAS 1997/1998 19.757 % 4.55 ATR +2.05 x1.45
NAS 1998 11.619 % 6.6 ATR
NAS 1998 28.446 % 6.65 ATR
NAS 1999 14.105 % 2.55 ATR +2.15 x1.85
NAS 2004 16.518 % 4.7 ATR
NAS 2005 14.755 % 4.75 ATR +2 x1.42
NAS 2006 17.865 % 6.75 ATR
NAS 2007 12.359 % 4.94 ATR
NAS 2010 17.451 % 6.23 ATR
NAS 2011 16.548 % 5.13 ATR
NAS 2012 13.341 % 4.65 ATR
NAS 2014 10.165 % 5.07 ATR
NAS 2015 19.32 % 6.99 ATR
NAS 2018 MARS-AVRIL 12.016 % 6.3 ATR +2.09 x1.33
NAS 2018 DEC-27/12/2018 23.442 % 8.395 ATR x

plus grosse différence : 1995/1996 -> 2018 27DEC 2.45 à 8.39 +5.94 x3.43


DOW 1933 22.652 % 5.4 ATR
DOW 1934 22.783 % 5.6 ATR
DOW 1936 11.322 % 4.9 ATR
DOW 1938/1939 21.717 % 6.6 ATR
DOW 1943 11.144 % 8 ATR x +3.6
DOW 1946 23.953 % 11.6 ATR x
DOW 1947/1948 11.485 % 5.8 ATR +5.5
DOW 1948/1949 16.339 % 11.3 ATR x
DOW 1950 13.539 % 9.7 ATR x
DOW 1953 13.037 % 11.4 ATR x
DOW 1955 10.024 % 7 ATR +3.8 x1.55
DOW 1965 10.539 % 10.8 ATR x
DOW 1967/1968 12.507 % 8 ATR x
DOW 1971 17.477 % 6.9 ATR
DOW 1975 12.185 % 2.9 ATR +7.4 x3.55
DOW 1976 28.21 % 10.3 ATR x
DOW 1979 12.446 % 4.5 ATR

Plus grosse différence : 1975 2.9 1946 11.6 x4

conclusion : si on réagit en + ou en x notre stop n'aurais pas été touché, il y a matière à faire quelque chose je pense l'ATR deviendrait universel si par exemple on prend +2.5 ou x2 ou plus (pour les personnes plus conservatrice) de décalage (du jamais vu jusqu'a présent) et a chaque fois qu'on voit un nouvelle ATR ben on fais un décalage de +2.5 ou x2 de ce nouvelle ATR....

Par contre la performance diminue au fil du temps..... il faudrait calculé ça

Re: Les cartes du DINO

par Cliff » 27 Déc 2018 19:30

Gaëtan,
désolé de te dire ça mais je n'ai absolument rien compris !!!! :oops:
C'est quoi "x" ?
Quand tu écris "+3.6", c'est quoi ?
Quelle différence entre les lignes avec "ATR" et celles avec "ATR x" ?
" +2.45 x1.86" : C'est quoi ? Un chiffre à rajouter à l'ATR ? ça sort d'où ?
etc. etc. etc. :musique:

Désolé si je ne prends pas trop de gants; tu as peut être fait une découverte majeure mais commence par expliquer les choses. ;)

Et je suis un peu grognon à cause des marchés en ce moment... :mrgreen:

par Gaëtan » 27 Déc 2018 19:55

il faut surtout regarder le NASDAQ pas le DOW c'était pour montrer d'autre exemple

J'ai remarqué qu'il n'a pas exister une année ou l'on à fais +2.5 ATR sur l'année suivante passer de 2.85 ATR à 5.3 ATR à été le maximum même avec ce qui se passe en ce moment on a fais un +2.09 ATR par rapport à l'année dernière.
La on a atteint 8.4 ATR si on fais 8.4 +2.5 ça fais 10.9 ATR du coup le +2.5 ATR a un caractère bcp plus universelle que de regardé ce qui n'a jamais été atteint avec l'ATR.....

Et en plus ça permet de nous adapter si la prochaine correction on fais 9 ATR ben on se met à 11.5 ATR mais le maximum ATR change rarement la ça fais35 ans qu'il n'avais pas changé...
ça nous fais une perf approximative de 125/150 % par an au lieu de 200 mtn si on fais ça...

Et pareil pour les fois on a jamais fais + de x1.95 entre 2 années a toi de voir si tu veux prendre tes distances en fois ou en +

a chaque fois que je met + c la différence d'atr entre lannée actuelle et l'année d'après

Fais pas attention au x c'était pour faire apparaitre les ATR plus grand que 8

Et on garde le 4.5 ATR comme recharge car c'est le niveau qu'on a le plus de chance de toucher en correction...

Après j'ai pris 2.5 mais tu peux prendre + avec une perf moindre...

exemple :
NAS 1991 12.68 % 2.85 ATR +2.45 x1.86

NAS 1992 19.586 % 5.3 ATR

2.85 +2.45 a été le maximum atteint du coup la correction suivante a été à 5.3 atr 2.45 de différence ou sinon 2.85 *1.86 = 5.3 ATR

J'ai pris biensur les années avec le plus de différence d'ATR possible

si on fais ça on a toute les hchances d'avoir de bonnes performances pendant quelques années....

Si on va plus loin l'ancien maximum était de 7.2 ATR ce qui fais une différence de +1.2 ATR par rapport au 8.4 actuelle donc pour la prochaine fois tu peux mettre un stop ATR à 9.6..../ un peu plus pour être sur....

Ce sojnt des statistiques d'adaptation que j'ai faites après je sais pas si on peu faire mieux mais en tout cas ça demande du travail

si on reste dans l'approche ou le maximum ATR change tous les 30 années alors on a encore du temps devant nous pour faire de l'argent... mais ça peux changer à la prochaine correction donc à vos risque et périls..

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