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Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Balian » 30 Aoû 2017 13:40

Bonjour

Une question me "hante" sur les cfd à risque limité. En lisant les blogs, les forums et les vlog, j'ai appris que :
Un bon money management prévaut =
- Taille de risque maximum 2% par trade
- Mettre un stop loss.
Je souscris.

Mais si on trade avec un capital de 5.000 euros par exemple (somme communément admise), nous voilà avec un risque par trade de 100 euros. En prenant l'exemple du mini contrat Or à 10$ le pop (je fais grâce de la conversion : on raisonnera à 10€ le pop). On doit donc avoir un stop loss de 10 pips maximum pour l'achat d'un contrat (minimum possible sur le mini contrat). Avec 10 pips de stoppons, tous trade supérieur à une unité de temps qui dépasse l'heure est impossible ou alors fortement risqué de se voir jeter alors que la tendance reste bonne. Mais on voit aisément des amplitudes horaires même sur M30 de plus de 10 pips.

Mes questions de néophyte sont donc :

Y-a-t-il un lien entre son capital de départ et sa stratégie de trading (investissement, day trading, swing etc...) ?
Les cfd à risque limité ne poussent ils pas à faire que de l'intraday (si on ne veut pas bien sûr avoir un levier trop fort et si on veut respecter la limite de 2% ou même un peu plus ?)
Les cfd à risque limité ne limitent ils pas les traces à certains supports selon la stratégie ?

Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair.

Merci de vos retours

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Sylvain P. » 30 Aoû 2017 21:17

Salut,

Il y a un lien entre le capital de départ, la stratégie de trading et la taille des lots.
Pour l'or je ne sais pas mais sur indice beaucoup de courtiers proposent des lots à 1€/point ou moins. Ce qui te laisse de quoi placer ton stop beaucoup plus loin que 10 points tout en respectant ta perte max. de 2%.

Par contre ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il y a des frais overnight sur cfd à risque limité. Ils sont faibles mais il est préférables de les intégrer (au moins approximativement) au calcul de ta perte maximummale.

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Balian » 30 Aoû 2017 21:34

Ok merci
Je vais essayer de faire un simulateur plus fin alors. Pour le lien dont tu parles sur la stratégie et la taille du capiital : tes conseils ou avis ?

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Sylvain P. » 30 Aoû 2017 22:07

En gros la base c'est surtout un calcul de levier. Si tu as un levier entre 1 et 2, ton stop à 2% devrait pouvoir laisser le cours respirer.

Imaginons la situation suivante : K=5000€ et lots à 1€ le point ce qui donne effectivement un stop à 100€ pour respecter les 2%.
Le CAC cote actuellement à 5070 euros.
Ton levier L sera donc :
L =(prix CAC*taille lot)/K = (5070*1)/5000 = 1,01 et le stop de 100 points représente un mouvement de 2% sur le CAC.

Par contre si tu trades le Dow Jones qui lui côtes à 21880 euros tu es déjà en levier 4,8 et le stop à 100 points ne représente plus qu'une variation de l'indice de 0,46%. Tu as déjà nettement plus de chances de te faire sortir en restant en position toute une journée.

Spoiler:
J'ai pris pour exemple ces indices car je les connais, ce n'est pas un conseil quant au support à utiliser

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Balian » 30 Aoû 2017 23:32

Super merci. C'est bien ce que j'avais compris mais pas aussi simplement. Bravo. Je vais faire un simulateur. Je partagerai si il est pertinent.


Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Djobydjoba » 31 Aoû 2017 07:36

Il faut ajouter qu'avec certains brokers cfd à risque limité u peux clôturer une fraction de contrat. (chez IG par exemple).

Donc par exemple si le fait d'ouvrir une position d'un contrat Dow à 1€ le point te met déjà en sur-risque (par rapport au niveau de stop loss que tu as choisi), tu peux clôturer juste après l'ouverture, par exemple 0.7 contrat, et tu restes en position swing sur 0.3 contrat.

Avec cette technique, on est en sur-risque au tout début, donc il faut être vigilant de ne pas se laisser embarquer en sens contraire juste après l'ouverture. Cela revient à payer plus de spread à l'employer. Mais pour les petits comptes ça peut être une bonne solution pour accéder à des marchés normalement trop importants en terme d'exposition.

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Sylvain P. » 31 Aoû 2017 07:49

Oui c'est vrai.
L'inconvénient, c'est que si le trade par mal tout de suite, le solde de la position aura du mal à couvrir la perte.
Sur du swing ça joue moins, par contre sur du day-trading ça peut vite devenir un handicap. Il faut aussi être prêt à couper sans état d'âme, ce que l'on est moins enclin à faire quand on avait prévu de solder une bonne partie du contrat une fois le spread rattrapé.

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Balian » 01 Sep 2017 07:45

Pour simuler cela, j'ai noté les amplitudes manuellement par timeframes principaux. Exist- il une table de ces sur les principales paires ou indices pour affiner ma simulation ?

Re: Lien entre la volatilité de l'instrument et les trades

par Balian » 01 Sep 2017 14:08

J'ai un fichier excellent en développement qui reprend cela + suivi position + journal de trading. Est ce intéressant que je le partage ? et comment le mettre sur le site ?

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