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LightStreamer price subscription

par beni » 22 sept. 2015 16:30

Salut les déglingoss du dev ! :mrgreen:

Pour mon appli et pour récupérer les tick pour Taka je streame les prix et j'ai remarqué depuis 1/2 semaines quelques bugs. J'ai l'impression que LS s'emmêle les pinceaux, je recois des lignes de ce type:

Code : #

[u'CHART:IX.D.DOW.IMF.IP:TICK', u'1442930437163', u'16315.6', u'16317.4']
[u'CHART:IX.D.DOW.IMF.IP:TICK', u'1442930437226', u'16314.6', u'16316.4']
[u'CHART:IX.D.DOW.IMF.IP:TICK', u'1442930437404', u'16315.6', u'16317.4']
[u'CHART:IX.D.DOW.IMF.IP:TICK', u'1442930437460', u'1442930437404', u'16315.6']<----c'est tout mélangé !!!
[u'CHART:IX.D.DOW.IMF.IP:TICK', u'1442930437501', u'16316.1', u'16317.9']
[u'CHART:IX.D.DOW.IMF.IP:TICK', u'1442930438024', u'16315.6', u'16317.4']
Je souscris à la table des prix comme ça:

Code : #

mode = igls.MODE_DISTINCT,
item_ids = 'CHART:' + epic+':TICK,
schema = 'UTM BID OFFER'
J'ai lu aussi ce msg concernant les différents modes sur iglabs https://labs.ig.com/node/293.
J'ai moyennant compris et ce qui m'étonne c'est que j'ai pas connu de problème auparavant.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait remarqué la même chose ? Est-ce que je fais une erreur quelque part ? Est-ce que je suis passé au travers de certains changements ?

Bonne fin d'après-midi ;)

Re: LightStreamer price subscription

par falex » 22 sept. 2015 16:34

Sur le labs, il y a deux chose :
Le format du "timestamp".

Et le fait que l'un utuilise le mode LMERGE et l'autre DISTINCT.
Donc en DISCTINT, à chaque ticks tu as un message en mode merge, tu peux avoir plusieurs ticks dans un message.

Je ne saurais t'en dire plus je n'ai pas travaillé cette partie.

Re: LightStreamer price subscription

par beni » 22 sept. 2015 17:59

Merci falex.

En fait j'ai testé en mode MERGE et DISTINCT, même combat ça m'envoie des champs n'importe comment.
Je vais vois du côté d'igls.py, ça vient peut être de là...

Re: LightStreamer price subscription

par bobbyO » 22 sept. 2015 19:05

Salut,
Je l'utilise en C#. Je n'ai jamais détecté ce genre de problème.

Re: LightStreamer price subscription

par Nomade » 22 sept. 2015 19:32

Salut,
Je n'est pas modifier le lightstreamer, et je souscris a la table des prix de la meme facon, mais essentiellement au DAX, je n'ai jamais remarque d'erreurs, mais je ne les pistent pas.

J'ai verifie rapidement les 10 derniers jours pour le DAX RAS.
Je ferais un peu plus attention dans les jours qui viennent.


Le mode MERGE (MARKET) a moins de ticks que le mode DISTINT (CHART). A la lecture des references, je dirais que le MARKET contient les cotations ou il y a eu des echanges ("UPDATE_TIME:Publish time of last price update", heure de publication de la derniere mise a jour de prix en seconde), alors que CHART contient l'ensemble des cotations (Bid-ask) fournies par ig avec un timestamp a la milliseconde.

Par ex il y a peu sur le DOW (la premiere donnee d'heure est celle de ma machine, il semble que j'ai, en plus de la latence, un leger decalage avec l'heure d'ig), il n'y a pas de raison d'agreger les cotations a 16:33:34 car elles sont toutes differentes.
a 34.292s et 34.823s (my time) les bids Market et Chart sont identiques, entre-temps Chart a publie 3 cotations et Market une seule, qui correspond a la cotation Chart de 34.714s et avec un timestamp local tres proche de 34.698s qui doit etre dans ma latence.

Market: (my time - time ig - Bid - ask)
2015-09-22 16:33:32.573000 17:33:32 16269.6 16271.4
2015-09-22 16:33:34.292000 17:33:34 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:34.698000 17:33:34 16270.6 16272.4
2015-09-22 16:33:34.823000 17:33:34 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:35.714000 17:33:35 16270.6 16272.4

Chart: (my time - time ig - Bid - ask)
2015-09-22 16:33:32.588000 16:33:32.738 16269.6 16271.4
2015-09-22 16:33:34.292000 16:33:34.458 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:34.339000 16:33:34.512 16270.6 16272.4
2015-09-22 16:33:34.401000 16:33:34.544 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:34.714000 16:33:34.874 16270.6 16272.4
2015-09-22 16:33:34.823000 16:33:34.985 16270.1 16271.9
2015-09-22 16:33:35.714000 16:33:35.878 16270.6 16272.4

C'est mon interpretation, je n'ai pas demande a ig, j'utilise CHART car il y a un timestamp plus precis et je n'ai jamais note d'incoherences dans le deroulement de mes positions.

Re: LightStreamer price subscription

par takapoto » 22 sept. 2015 20:00

Bonjour beni,
Je n'ai pas encore employé ce genre d'ordre.
Je fais un test demain et te dis ce que j'obtiens.

Re: LightStreamer price subscription

par beni » 22 sept. 2015 20:30

En fait le problème vient bien de mon côté :oops:
J'ai modifié le fichier igls.py car il m'arrive de souscrire à plusieurs tables en même temps et du coup il faut identifier qui envoie l'update. A croire que ma solution n'était pas assez robuste au delà de 5/6 tables...
J'ai toujours du mal à comprendre car j'ai déjà souscris à plus de tables sans problème et ce problème semble être apparu récemment

Bref, avec une nouvelle modif(semblable à la L3 je crois) ça à l'air de fonctionner maintenant....

Merci à tous pour vos retours ! :mercichinois:

Re: LightStreamer price subscription

par falex » 22 sept. 2015 21:32

On en avait discuté et effectivement depuis la version 2.0 j'utilise une version "update" du streamer pour inclure le champ "source"

Avec la version 2.0 je souscrits à toutes les tables de tous les sous jacent en portif, ou si on change d'épic.

La modification est ultra-light.

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