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Longueur Période de backtest

par VB6backtester » 01 sept. 2020 17:14

Bonjour à toutes et tous,
Je viens de faire un point de mon robot FRA40 qui avait un bon ProfitFactor de 2.77 (pour moi en tout cas), Mais uniquement sur la période début 2020.
Vous me direz c'est déjà pas mal. En testant sur 2019-2020 je m'aperçois que ça tombe à 1.7.
Donc rebelotte pour un réglage plus sécure et très légèrement modifié, et voila que je remonte même à profit factor>3 mais avec un gain total inférieur.
Toujours le même problème.
Et pourquoi pas additionner robot sur backtest court et robot sur backtest long ?

Re: Longueur Période de backtest

par Laniakea » 07 sept. 2020 13:18

Aucun robot ou trader peut être parfaitement régulier, et surtout si tu prend en compte 2020 qui est une année particulière

Re: Longueur Période de backtest

par takapoto » 07 sept. 2020 13:24

Un robot peut être profitable sur une longue durée s'il sait s'adapter.

Et cette année 2020 est une très belle opportunité pour justement évaluer cette faculté d'adaptation. Un backtest profitable sur 2019 et qui le reste sur 2020 est un très bon signe.

Re: Longueur Période de backtest

par trappiste73 » 07 sept. 2020 13:34

Ce qui manque pour avoir une idée, c'est le nombre de positions. Quoi qu'il en soit, profit factor<2, perso, j'hésite.

Re: Longueur Période de backtest

par VB6backtester » 08 sept. 2020 21:27

En général j'ai pas loin (ou un peu moins) d'un trade par jour rapporté sur la durée (dax 30).
Un peu moins sur CAC40, ça bouge moins !

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