Re: Méthode de Swing Trading

par Nicolas B. » 28 Mar 2014 19:25

jerome7184 a écrit:doit-on optimiser sur une longue période de manière à avoir de nombreuses tendances ou au contraire sur une période courte pour capter les nouvelles conditions de marché;

Ca dépend de ton système. Si c'est une méthode qui marche sur une seule tendance (bear ou bull), tu backtest sur un marché qui suit une tendance, et tu fais un filtre pour enlever les faux positifs issus de la tendance inverse.
Si c'est une méthode qui fonctionne sur les 2 tendances ou sur un marché sans tendance, alors tu backtest une période très longue.

jerome7184 a écrit:quels peuvent être les biais à éviter lors de l'optimisation pour ne pas donner plus d'importance à une période qu'à une autre;

Si par biais tu entends erreurs, je dirais encore que cela dépend de ton système. Si c'est du mono tendance, alors je pense qu'il faut partir du postulat que ton bot fonctionne toujours en nominal quelque soit la tendance, et ensuite tu filtres selon tes critères (volat, volume, etc). Inutile de surpondérer un signal, ça ne peut conduire qu'à des erreurs d'appréciation du poids.

jerome7184 a écrit:doit-on de nouveau optimiser après quelques mois ou doit on garder la méthode figée;

Bien sûr, tes gains font te renseigner sur la pérennité de ton système, mais je dirais que c'est ton drawdown qui va te dire si ta méthode fonctionne toujours. Si tu passes sous ton drawdown moyen, attention. Et si tu passes sous ton drawdown max, la c'est clairement danger. Après, tout dépend de la réponse que tu veux apporter à ces évènements (remise à plat de ton code, revu des trades, etc)

jerome7184 a écrit:et enfin, comment savoir si un back test va,, par la suite, résister au temps?

Aucun moyen de le savoir :) A la limite tu peux faire du paper test pour valider sur une certaine période. Mais tu peux déjà partir du postulat que quoiqu'il arrive, tu devras modifier ta stratégie à moyen terme pour adapter tes algo à de nouveaux paramètres que tu ne connais pas encore.