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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 21 mai 2014 08:38

Petite vidéo de motivation pour une bonne journée et bien plus encore.

[youtube]http://youtu.be/Dgvt1LZdLWU[/youtube]

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par 6ans » 21 mai 2014 10:06

:top: Merci Eolian pour les niveaux MP et les nombreuses Uts.

Quand on regarde de près, comme les zones de rangement correspondent à des zones de 'non volumes', à quoi te sert le graphe des volumes MP pour entrer et sortir de trade ?
Info Redondante ou bien ?

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par 6ans » 21 mai 2014 10:13

eolian a écrit :Petite vidéo de motivation pour une bonne journée et bien plus encore.
Wouah ! ça donne du peps ! et aussi de l'espoir :D

'centimètre par centimètre', je vais répèter ce light motive à mes 2 fils. Ils apprendront ainsi la patience et l'obstination :lol:
Belles leçons de persévérance pour qui se sent "capable de".

"si vous penser être capable de , ou incapable de, vous avez raison". A méditer en boucle.

Merci Eolian pour ce partage. :merci:

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 21 mai 2014 10:34

Salut 6ans,
Les graphes volumes profile sot indispensable et d'une grande aide à la prise de décision comme pour les objectifs, les volumes nous donnent les LVN ( vallée ou creux de liquidité) qui sont des zones de réjections sur lesquelles le prix réagi régulièrement, ce matin le prix a rebondi sur une LVN a 9585 ce qui nous donne le point bas actuelle à 4 point et pratiquement le point haut avec une LVN a 9647, les pics quand à eux HVN, personnellement j'aime les travailler en range et faire des allés et retour entre les extrémités du pic mais aussi comme des support et résistances, bien sur je n'utilise pas ces signaux seules, ils doivent êtres couplés avec d'autres de façon à mettre toutes les chances de ton côté.
55.PNG

PS: J'adore moi aussi ce passage "centimètre par centimètre" ;)
Bonne journée.
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par 6ans » 21 mai 2014 10:45

Présentation Market Profile (introduction) (origine des notes= oubliée) :

Le Market Profil (MP) a été développé par Peter STEIDLMAYER, trader indépendant et directeur du conseil de la CBOT (Chicago Board of Trade) pendant plus de 40 ans. Il a analysé l’expression naturelle des marchés (volume et prix) et l’a organisé d’une manière lisible (courbe de Gauss), si bien que l’information générée par le marché est accessible aux participants des marchés.

Le MP c’est de l’analyse technique, il s’agit de structurer votre perception du marché et de reconnaitre les configurations à mesure que les choses se déroulent.

Le MP utilise une forme de représentation différente que les bars chart ou les chandeliers japonais pour fournir l’information tant sur les mouvements horizontaux (quand le marché est en range, nous parlons alors de marché en équilibre) que sur les mouvements verticaux (quand le marché monte ou descend, nous parlons alors de marché en déséquilibre).

Le marché agit selon 2 types de comportement : une activité horizontale et une activité verticale.
Le marché bouge verticalement quand les exigences d’achat/vente sont en déséquilibre et horizontalement quand les exigences d’achat/vente sont en équilibre. Le marché peut donc être interprété comme une vente aux enchères et il évoluera afin d’amener un range de prix dans lequel les exigences d’achat /vente sont plus ou moins égales.


Au lieu de représenter le cours de cloture, de fermeture, le plus haut et le plus bas sur un chandelier; on trace une colonne de lettre (A pour la première demi -heure, B pour la deuxième etc.) pour chaque demi-heure. Nous obtenons donc autant de colonne que de demi-heure. Comment inscrire les lettres ? On met une lettre à chaque fois que le prix a été visité. Chaque lettre est appelée OTP (Opportunité Temps Prix). Pour les marché ouvert 24h/24 on utilise des lettres en minuscule (a, b …). Seulement si au temps t-1 le prix x n’a pas été visité et que au temps t le prix x a été visité on insère la lettre correspondant au temps t dans la colonne t-1. Dit autrement on décale au maximummum les lettres vers la gauche quand c’est possible. Le mode correspond à la ligne la plus longue et à partir de là on calcule les écarts type (le 1er englobe 67% des OTP le 2eme 95 et le 3eme 100%). Le premier écart type c’est la zone de valeur.
La signification du volume dans le MP correspond au nombre de passage à l’intérieur d’une même zone de prix. En effet à l’époque de Steidlmayer le volume n’était pas distribué en temps réel.

Conclusion:
Un profile bombé montre que le marché a passé beaucoup de temps à un même niveau de prix. Cela se produit quand un marché est en équilibre relatif, puisqu’il y a eu au fur et a mesure du temps de nombreuses opportunités à un prix donné.
Un Profile mince montre un mouvement rapide vers de nouveaux niveaux de prix. Cela se produit quand le marché est en déséquilibre. La forme du Profil montre un mouvement vertical et horizontal et constitue la clef pour comprendre ce que font les participants du marché.

Représentation :

Il existe 2 méthodes :
1- Volume
2- TPO (Time Price Opportunity)

Dans le cas du Volume, on utilise le cumul du Volume par tranche de prix échangé pour créer le profile. Pour le TPO, c’est le prix qui est utilisé.
Unité du temps

Market Profile peut-être utilisé sur n’importe quelle UT, allant de Tick par Tick aux UTs de 30 Mn ou 120 Mn. Quoi qu’il en soit, les profiles se ressemblent, il s’agit uniquement de finesse d’échantillonnage pour créer un profile.
Selon CBOT, qui a mené des tests très poussés, la meilleure UT représentative est le 28 Mn. On s’accorde sur l’UT de 30 Mn pour les représentations.

Les types de journée en Market Profile :

Normal day

L'initial balance est plutôt large (news en début de scéance) et avec des volumes important. Le marché passe le reste de sa journée a distribuer dans le range de l'IB qui contient les deux extrèmes du jour. Le MP du jour aura une forme en "D".

Normal variation of normal day

IB large, mais dépassée en cours de journée pour établir la distribution sur un extrème. Le MP du jour aura une forme en "p" ou en "b".

Trend day

IB fine, l'open est souvent l'extrème du jour, volumes importants. Le marché évolue en tendance tout la journée, ne laissant pas la distribution s'établir dans une zone précise. Le MP du jour aura une forme en "l".

Double distribution trend day.

IB fine, le marché range en début de séance, formant une première distribution, puis il sort de cette distribution (news) pour aller établir une nouvelle distribution ailleurs. Le MP du jour aura une forme en "B"

Neutral day

IB de taille moyenne. Après avoir établi son range en début de séance, le marché cherche à percer l'ib dans un sens puis dans l'autre pour au final continuer sa distribution de départ.

Nontrend day

IB fine, le marché n'a pas de conviction car attends une news importante ou alors est à la veille de vacances. Les gros intervenants sont absents.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 21 mai 2014 11:24

Tout cela me parait correcte au vue de ma petite expérience (7 mois de MP seulement) par contre il existe à peu prêt 5 formes de profiles différents, jour neutre, normal, directionnel, double distribution et variation normal d'un jour normal.
La lecture de tes note me font penser au premier chapitre du livre de Dalton que j'ai ressortis hier soir car haut moment ou je l'ai acheté, je le trouvé rébarbatif, mais maintenant connaissant un peu mieux le MP il est devienu beaucoup plus intéressant.

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 21 mai 2014 11:38

Serions nous en train de faire une nouvelle boiboite d'accumulation ??
Capture33.PNG
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Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par MisterT(rade) » 21 mai 2014 11:55

:bravo: Eolian
sujet très interressant, je découvre, je ne connaissais pas du tout le MP.
tes videos explicatives des notions de base sont très claire
ca me donne envie de tester ca.

Bravo à toi :mercichinois:

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par Douby » 21 mai 2014 12:01

Bonjour Pascal

Je te remercie pour ta réponse très rapide me concernant et pour ta proposition d'aide si besoin . Ca fait du bien et ça rassure de se sentir épaulé ? C'est juste quelques mot mais c 'est Ca '''' la vraie vie '''' merci .
Les graphiques du dessus sont trés parlant .... C est break out !
Je me concentre et travail actuellement sur ma future station de trading . je kiff dur .
Le bouquin dont tu parle est le livre de Dalton Market profil ?

Re: Micro Structure, Market et Volume Profile.

par eolian » 21 mai 2014 13:20

Merci beaucoup MisterT, ravis d'éveiller ta curiosité.
Oui Douby c'est bien ce livre, peut être même le seule traduit en Français qui parle Market Profile.

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