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Mindset, maths et des trucs qui fachent

par malik B » 03 mai 2020 22:58

Chacun de nous essaies de développer un avantage sur le marché.

Mon avantage est que j'aime mettre l'analyse technique et l'analyse fondamentale ensemble dans le marché boursier.

Ma définition de l'analyse fondamentale est la recherche de la vraie valeur d'un stock.
Ma définition de l'analyse technique est l'étude des tendances et des points de retournements.
En ce qui concerne le marché stocks, je veux essayer de trouver une action qui est sous-évaluée, l'action doit augmenter ses bénéfices de manière agressive, raisonnable et en toute sécurité, cette action doit être en hausse, ce qui signifie qu'elle est en pleine tendance et je veux l'acheter lorsque le marché général est en hausse. je fais de mon mieux pour respecter ce plan à la lettre.

ceux d'entre vous qui font du trading depuis un certain temps savent que d'avoir  un ensemble de règles simples et s'y tenir est bien plus facile à dire qu'à faire.
car il y a toujours ces démons sur votre épaule gauche qui vous crient de faire le mauvais choix.  
Pour gagner de l'argent sur les marchés, nous avons besoin de trois choses.

1- Une méthode
2- Gérez notre argent
3- Nous Gérer nous-mêmes

nous parlerons d'une méthodologie où je vous poserai une question sur un marché, on regarde tous le même graphique, disons le graphique du Nasdaq.
la question est: que va-t-il se passer ensuite? le NQ va monter ou descendre?
- certains diront que ça va monter et les autres diront que ça va descendre.
la bonne vieille sagesse dit que le marché peut monter ou descendre mais pas nécessairement dans cet ordre lol
Comment trancher ?

J'ai l'indicateur qu'il vous faut, le seul indicateur miracle qui peur prédire l'avenir je l'ai appelé le "Détecteur de tendance ultime".

C'est une pièce de 1 euro que je lance en l'air pile ça monte, face ça descend : Pouvez-vous gagner de l'argent en lançant une pièce de 1 euro en en l'air ? "Voulez-vous trader comme ça?" La réponse est 100% NON. 
Et pourtant, je vais vous démontrer que la plus part d'entre nous trade déjà de cette manière 
OK, vous ne souhaitez pas jouer à pile ou face, envisageons un autre jeu , si vous pouvez prédire avec succès le résultat du lancer d'une pièce, je paierai deux fois plus que ce que vous êtes prêt à parier.

si vous misez 1 euros, je vous rendrai 2 euros si vous avez raison. clairement si vous avez tord je prendrai votre argent.
Maintenant, vous avez dit que vous ne vous fierez pas à une pièce pour prendre vos trade , mais joueriez-vous à ce jeu? Pour gagner à ce jeu, la base est de savoir comment devenir cohérent et prendre de l'argent à quelqu'un d'autre parce que c'est ce que nous faisons. 
En dix lancers de pièce, vous devriez avoir raison 50% du temps. lorsque vous avez raison, je vous paie deux fois plus que lorsque vous vous trompez. donc en dix lancers de pièce je vous paierai 5 fois 2 ce qui est 10 et quand vous vous trompez je vais retirer 5 fois 1 ce qui est 5.et à la fin 10 – 5 = 5

si vous misez 1 euro à chaque fois que nous jetons la pièce en l'air en moyenne, vous allez gagner 50 centimes.
vous avez maintenant conçu système d'espérance positive.
Et c'est l'objectif, vous pouvez également obtenir un taux de réussite supérieur à 50%, mais si vous avez raison seulement 50% du temps et que vous pouvez gagner deux fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez lorsque vous avez tort, vous avez une méthode pour faire de l'argent pour le reste de vos jours et c'est le défi; Apprendre à jouer au jeu encore et encore et encore sans crainte ni hésitation

Dans le Trading, le nombre de fois que vous avez raison est appelé le taux de réussite et Dieu seul sait combien nous sommes tous paranoïaques à propos du taux de réussite, nous voulons avoir raison à tout prix, au fait il y a quatre craintes dans le trading ;
1- se tromper
2- perdre de l'argent
3- la peur de passer à côté (fomo)
4- Laisser de l'argent sur la table
Le gain en trading est défini par le rapport risque / récompense
l'argent que vous gagnez est fonction à la fois du taux de réussite et du rapport risque / récompense
La plupart des Traders ne pensent qu'au taux de réussite si vous effectuez une recherche sur Internet, vous trouverez de nombreux systèmes où les vendeurs disent que le système est correct 92% du temps, et ça sonne merveilleusement bien.
Internet regorge de systèmes à taux de réussite élevés, car la plupart des trader n'achèteront que ce genre de méthode, en fait, ces méthodes perdent toutes plus quand elles se trompent, que ce qu'elles font quand elles ont raison. le problème dans ces systèmes est qu'ils ouvrent leur SL si largement par rapport à leurs objectifs qu'ils ne font pas d'argent sur le long terme et n'exploitent pas le capital d'une maniéré optimal.
que somme nous en droit d'attendre du système suivant * taux de réussite 90%
* quand c'est correct ça fait 10 euros
* en cas d'erreur il fait -90 euros
RESULTAT (9 X 10) - (1X90) = 0 après tout ce travail, nous atteignons break even.

Donc votre avantage sur les marchés est un mélange de trois choses :
Hit rate ; taux de reussiteRR
(risk to reward ratio) ; rapport risque / récompenseet
les commissions du broker ou le spread

Revenons a notre piece de 1 Euros pour faire des calculs. si nous jetons notre pièce en l'air nous avons 50% de chance de prédire correctement le résultat, Quelle est la probabilité d'une mauvaise prédiction ? Elle est de 50% ok ?
Maintenant qu'elle est la probabilité d'avoir deux mauvaise prédiction d'affilée 1/2X1/2= ¼ ce qui nous fait 25% cela veut dire que ; dans un système à 50%, vous avez malheureusement deux mauvais trades tous les quatre trades,
Si vous misez 50% de votre capital sur chaque transaction, vous faites faillite toutes les 4 transactions dans un système à taux de réussite de 50%

Quelle est la probabilité de trois pertes d'affilée ? 1/2X1/2X1/2=1/8 donc dans l'autre sens cette fois dans un système à 50% il y a la probabilité mathématique d'avoir un groupe de 3 trades perdants d'affilée tous les 8 trades, cela veut dire que si vous risquez 1/3 de votre compte vous faites faillites tous les huit trades dans un system qui est pourtant sensé gagner 50% du temps La plus part des traders perdent leur comptes a cause de cette mauvaise gestion du risque,

Malheureusement, il y a un énorme paradoxe ici car vous faites l'analyse fondamentale et l'analyse technique et vous êtes sûr que la fichue chose va monter c'est même pour cela que vous avez décider de placer votre trade. alors pourquoi ne pas miser gros, vous décidez donc de trader beaucoup trop gros, et tout à coup, vous avez une série de ces mauvais trades d'affilée et vous êtes finis,

si vous ne me croyez pas, allez au casino, allez à la roulette, c'est un jeu égal à 50% de rouges et de noirs et il y a une boule blanche. quand vous regardez le tableau de bord à la fin, vous allez voir de longues séries de rouge d'affilée et de longues séries de noir aussi, ces séries sont réelles, et c'est ce regroupement de séries qui rend le jeu si difficile à jouer, parce que quand vous avez de longues séries de gros trades où vous pensez que vous êtes Dieu et de longues séries de mauvais Trades où vous pensez que vous êtes un perdant.

Le premier objectif est de survivre arithmétiquement à ses séries et ne pas faire faillite en les reconnaissant

5 mauvais trades d'affilée arrivent tous les 32 trades, donc si vous risquez 20% de votre capital vous faites faillites tous les 32 trades, c'est un gros problème, Ralph Vince à écrit un pavé qui n'est vraiment pas un livre de chevet (effective porte folio manager) l'essentiel de tout ce livre est que personne ne doit jamais risquer plus de 1 ou 2% par trade, ok ça va vous garder en vie, mais il y a un gros problème parce que nous avons des séries de bons trade et des série de mauvais trade.
 Entre nos oreilles, il y a une chose appelée l'hypophyse qui pompe toutes sortes d'hormones dans le sang et là, ces hormones sont réellement responsables de chaque état émotionnel qui vous envahit, quand vous avez 10 ou 15 bons trades d'affilé cette glande pituitaire se met à faire son travail et ça nous change complètement, aprés une séries de bons trade nous devenons euphorique, alors ce qui nous arrive c'est que nous oublions toutes les règles arithmétique et nous parions gros pour accélérer le processus d'accumulation de richesse.
ON enseigne aux gestionnaires de risques de la CITY de Londres à regarder les traders et à évaluer leur sensibilité à l'euphorie, en effet ce qui cause le plus de problème ce ne sont pas les séries de trades perdant à 1% mais les séries de trades gagnants qui poussent finalement a miser plus gros en terme de pourcentage.

notre travail consiste à trouver un avantage sur le marché,
-vous avez juste besoin d'un setup qui vous conviens pour réussir, vous devez beaucoup le pratiquer
- une très bonne gestion de l'argent et cela signifie simplement ne jamais perdre plus de 1-2% dans un seul trade
- le troisième est de construire la discipline pour le faire encore et encore et encore.

la discipline se construit on se forçant a respecter les règles pendant un certain nombre de trades (entre 12 et 50) selon les personnes, une fois acquise la discipline est une deuxième nature et paradoxalement vous n'aurait plus besoin de faire appel à la volonté pour être discipliné durant votre trading, une fois que l'avez vous n'en avez plus besoin.

je fini avec quelques probabilités

système à 50% de réussite
1 trade perdant toutes les 2 opérations
2 trades perdants de suite chaque 2 opérations
3 trades perdants de suite chaque 8 opérations
4 trades perdants de suite chaque 16 opérations

système à 66% de réussite
1 trade perdant de suite chaque 3 opérations
2 trade perdant de suite chaque 9 opérations
3 trades perdants de suite chaque 27 opérations
4 trade perdant de suite chaque 81 opérations

système à 80% de réussite
1 trade perdant de suite chaque 5 opérations
2 trade perdant de suite chaque 25 opérations
3 trades perdants de suite chaque 125 opérations
4 trades perdants de suite chaque 125 opérations

ces données résument la relation entre le taux de réussite et la probabilité d'une séquence de malchance. cela vous aidera à déterminer combien de drawdown est probable avec votre système

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par Ritas » 04 mai 2020 17:04

Très intéressant ce que tu écris Malik, tu soulèves un aspect hyper important dans le trading que chaque trader devrait assimiler :top:

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par malik B » 04 mai 2020 17:20

Merci pour ton retour, j'espère que ça sera utile ;)

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par farwest » 06 mai 2020 13:28

Merci pour cette contribution, sympa ta façon d'expliquer avec la pièce.
Comme le résume un très bon livre d'un trader le trading c'est :
10% de technique
20% de money management
70 % de psychologie

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par Xavier.S » 06 mai 2020 13:36

Très intéressant un grand merci; 60% de taux de réussite avec un ratio de 1,5 on est dans le vert.
Le trading c'est de la psycho mais surtout des maths !

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par ChristelleP » 06 mai 2020 14:28

Merci Malik :mercichinois:

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par bujinkan34 » 06 mai 2020 15:18

Merci malik B pour ce post très intérèssant :mercichinois:

Le taux de réussite je l'ai (70% de trades gagnants sur 3 ans), ça flatte l'égo d'avoir raison.
La psycho je l'ai une fois sur cinq et encore :roll: c'est pour ça que je suis perdant.

J'ai rien connu de plus exigeant que le scalping.

Même mon stage de survie en forêt Normande sur 1 semaine il y a quelque années avec mon ancien club d'Arts Martiaux me parait moins exigeant. Ou alors mes souvenirs me font défaut. Pourtant il s'agissait de survivre, de trouver son eau potable (même s'il pleut tout le temps en Normandie :mrgreen: ), de chasser et de faire gaffe au sangliers, surtout de nuit, c'est pour ça qu'il me fallait dormir dans les arbres. Et pourtant je n'ai pas ou plus cette discipline. Quand je vois Benoist en mode zen je me dis que je rate un truc :?

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par momoxe » 07 mai 2020 22:23

Salut malik, merci pour ce texte hyper interressant et toujours utile, ça me remet les idées en place, en ce moment très difficile pour moi.
Par contre pour la roulette tu as oublié le 0 qui est vert donc c'est pas 50/50 :lol2: Je te taquine. Merci.
Au plaisir de te lire.

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par malik B » 12 mai 2020 23:38

Lol oui momoxe je devais écrire le zéro c’est le spread ou la commission j’ai oublié de l’écrire lol

Re: Mindset, maths et des trucs qui fachent

par helio » 20 mai 2020 23:23

je vais relire ca demain matin a 6h
Merci d'avoir pris tous ce temps pour nous aider
milles mercis!

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