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Re: Mise en production d'un système auto.

par BearIsDead » 16 Mai 2018 19:39

Franchement Swing, que de jolies courbes à mes yeux. Mais effectivement 1/2 point par trade ça ne semble pas viable. A toi de voir, chacun il me semble à ses métriques préférées (PF, Profit Net, Drawdown Max...)

Re: Mise en production d'un système auto.

par Toto le Héros » 24 Mai 2018 17:21

Je me fie pour ma part essentiellement au Ratio Gains/Pertes, dans le respect d'une plus grosse perte définie (par trade).
J'évalue aussi si les quelques variables du programme ne sont pas par ailleurs "au bord de la falaise" (taille de l'impact d'une faible variation de celles-ci sur les résultats).
Tout cela est impossible à lire sur les courbes que tu présentes (sauf peut-être que visiblement les variables que tu présentes comme telles n'ont que peu d'incidences sur les résultats tant les courbes semblent similaires ?)
Bon courage.

Re: Mise en production d'un système auto.

par Bernardino » 30 Mai 2018 08:43

- : "mais sur le second test (sur 550 jours de bourse) on voit que le système est rentré dans un range pendant plus d'un an. Donc nul. Système poubellisé."

Swing, ce n 'est pas une bonne idée du tout de tenter de trouver un système qui marche en toutes circonstances.

Tout au contraire, tu dois tenter d'identifier les phases de marché où il fonctionne, et le désactiver le reste du temps.

Et comme les marchés changent, il faut régulièrement tester la profitabilité de chaque système, et les désactiver quand ils ne fonctionnent pas, quitte à les réactiver ultérieurement.

Re: Mise en production d'un système auto.

par Euraed » 30 Mai 2018 10:16

@Bernadino
Permets- moi d'être en désaccord avec cette position.
C'est "l'universalité" tant que faire se peut qui permettra de mieux digérer les changements de phase inattendus. En tout cas c'est l'une des voies possibles pour être souple et performant.

Re: Mise en production d'un système auto.

par takapoto » 30 Mai 2018 11:15

A mon avis, si un système gagne sur certaines périodes en étant flat sur d'autres périodes, c'est qu'il est globalement gagnant et c'est déjà beaucoup !
Donc on le laisse tourner et on cherche un autre système qui tournerais en parallèle et serais gagnant sur les périodes flat du premier système..

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 30 Mai 2018 11:32

Point de vue un peu différent : le switch sur l'equity doit pouvoir être intégré au système ou alors il y a un os.

Re: Mise en production d'un système auto.

par Toto le Héros » 30 Mai 2018 12:18

Bonjour,
Je crois aussi(?) que le "secret" est :
- dans un 1er temps d'identifier un modèle qui marche globalement,
- (comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, pour moi, un "bon" système génère pas mal de petites pertes, pas mal de petits gains (qui s'annulent entre eux) et quelques gros gains... sous-entendu : mais pas de grosses pertes) à partir de là, l'idée est effectivement d'identifier ses périodes de grosses pertes potentielles,
- alors de trouver un "filtre" qui va permettre de ne pas déclencher le système sur (et uniquement sur) ces périodes.

Re: Mise en production d'un système auto.

par ticktack » 30 Mai 2018 13:35

C'est un peu ce que je tente de faire en mixant les sous systèmes , mais j'ai remarqué qu'il y a des comportements récurrents : beaucoup de systèmes que j'ai testés ont tendance à sous performer nettement voire à s'effondrer en 2016-2018 par rapport à 2007-2015 … on dirait que les robots ont subit une grosse mise à jour grâce au "data mining" en 2016 pour éliminer un maximummum de patterns "faciles".

C'est en tout cas pas évident du tout de trouver des systèmes complémentaires car le plus souvent ils sont complémentaires 90% du temps mais il y a toujours une période de quelques mois où les maxdd se superposent du coup le ratio global gain/maxdd ne change pas au final, voire diminue.

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 30 Mai 2018 15:34

Personnellement, dans l'étude d'un système, je mettrais 90% de la valeur dans l'étude 2016-2018 et 10%, voir rien du tout avant. Enfin bref ... ;)

Re: Mise en production d'un système auto.

par trappiste73 » 30 Mai 2018 16:17

Dac, mais 2016-2018 ça couvre des tas de scénarios et les marchés ne cessent d'évoluer, les historiques à plus de 3 ans pour un algo actif (je parle pas des swings dinos), je reste quand même assez réservé.

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