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Obligations : Définition des contrats Futures

par falex » 08 sept. 2014 15:03

Rappel des durées des obligation d'état EUREX :
Schatz -> court terme 2 ans
Bobbl -> moyen terme 5 ans
Bund -> moyen/long terme 10 ans : Cloture à 12h30
Buxl -> très long terme 25+ ans

-------------------------------------------------------

Détail par contrat :

Euro-Schatz Futures
  • Code : FGBS
  • Périodicité de Clôture :
  • Jour de Clôture :
  • Heure de clôture (GMT France) :
  • Plage horaire de cotation :
  • Pas de quotation = 0,005
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/16134/
---

Euro-Bobl Futures
  • Code : FGBM
  • Périodicité de Clôture :
  • Jour de Clôture :
  • Heure de clôture (GMT France) :
  • Plage horaire de cotation :
  • Pas de quotation = 0,01
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/15644/
---

Euro-Bund Futures
  • Code : FGBL
  • Périodicité de Clôture : Trimestriel
  • Jour de Clôture : second jour ouvrable avant le 10 du mois. Si le 10 est un vendredi ce sera le mercredi, si c'est un dimanche, ce sera le jeudi.
  • Heure de clôture (GMT France) : 12h30
  • Plage horaire de cotation : 8h00 / 22h00
  • Pas de quotation = 0,01
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/14770/
---

Euro-Buxl Futures
  • Code : FGBX
  • Périodicité de Clôture :
  • Jour de Clôture :
  • Heure de clôture (GMT France) :
  • Plage horaire de cotation :
  • Pas de quotation = 0,02
  • Fournisseur : http://www.eurexchange.com/exchange-en/products/int/fix/government-bonds/15202/

Re: Obligations : Définition des contrats futur

par falex » 08 sept. 2014 15:05

Blast c'est bien ça le bund ? Je n'ai rien trouvé d'autre sur le site d'Eurex.

Je pensais que le bund était une obligation totalement allemande mais non c'est allemand, Français suisse

Re: Obligations : Définition des contrats futur

par blAst » 08 sept. 2014 15:25

Peut-être, les autres sont émis par l'Allemagne seule
FGBM Bobbl (moyen terme 5 ans)
FGBS Schatz (court terme 2 ans)
FGBX Buxl (25+ ans, intradable)

Re: Obligations : Définition des contrats futur

par falex » 08 sept. 2014 15:27

Ok
Non les autres 3 autres sont aussi avec de la dette Italienne, française, et suisses en plus de l'allemagne ...
Par grave ce qui compte c'est de parler du même sous-jacent.

Par contre ce qui n'est pas clair c'est la date d'échéance de ces contrat mensuelle ou trim et l'heure de dernier quotation ...

Re: Obligations : Définition des contrats futur

par blAst » 08 sept. 2014 15:35

Autant pour moi alors

Possible car si je me rappelle bien les échéances ne sont pas aussi fixes. Il me semble que c'est en général vers première semaine de mois selon un règle un peu moins figée

Re: Obligations : Définition des contrats futur

par blAst » 08 sept. 2014 16:40

Pour le Bund c'est le second jour ouvrable avant le 10 du mois. Si le 10 est un vendredi ce sera le mercredi, si c'est un dimanche, ce sera le jeudi. Rouler un jour avant

Re: Obligations : Définition des contrats futur

par falex » 08 sept. 2014 16:53

oh la vache j'en ai mal à la tête rien que de lire la règle :lol:

Je complète, merci.

Re: Obligations : Définition des contrats Futures

par falex » 08 sept. 2014 16:58

Ah non ce n'est pas ce qui est écrit dans les "Delivery date d'eurx".

Ils disent :"
Le dix du mois (trimerstriel) si c'est un jour ouvrée, sinon c'est le jour ouvré suivant.

en VO :
Delivery Day

The tenth calendar day of the respective quarterly month, if this day is an exchange day; otherwise, the exchange day immediately succeeding that day.

Ah mais attend y'a un paragraphe "Last trading day"
Last Trading Day

Two exchange days prior to the Delivery Day of the relevant maturity month. Close of trading in the maturing futures on the Last Trading Day is at 12:30 CET.
Et on retrouve bien les deux jour avant le 10 du mois.

Re: Obligations : Définition des contrats Futures

par blAst » 08 sept. 2014 17:00

:P Ca a pu changer. Fie toi à la doc de l'échange.

Re: Obligations : Définition des contrats Futures

par falex » 08 sept. 2014 17:04

Arg mais y'a de quoi s'arracher les cheveux.avec cette règle

En gros, le 10 du trimestre +/- 2 jours.

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