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Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 29 Juin 2018 13:04

Je travaille depuis peu sur un outil de quantification de money management basé sur une simulation Monte Carlo.
Je m’intéresse aux questions du genre : je fais 100 trades avec un taux de réussite de 50%. Quand je perds c’est 1% du K quand je gagne c’est 1,5%. Quelle est la probabilité de gagner aux moins 10%, 20%, … Quel est la probabilité d’avoir un MDD de 10%, 20%. Quel est mon max DD dans 90% des cas, quel est ma perf min dans 70% des cas, …
Que se passe-t-il si le taux de réussite varie un peu, etc, …
Ces questions ont déjà été traitées (Ralph Vince pour ne citer que lui).
En général, les réponses sont amenées par des développements mathématiques. Mais comme je souhaite étudier l’influence de différents paramètres c’est fastidieux de refaire tous les développements à chaque fois. D’autant que les maths sont costauds !!!
C’est pourquoi je me fais un petit outil en Java. Surtout que je souhaite aussi étudier à terme des situations non linéaires.
Je pense qu’il y a un potentiel énorme derrière les fractions de lots à 2 chiffres après la virgule proposées par IG. Notamment du money management très fin avec un petit capital.
Je n’ai malheureusement que peu de temps (1 heure à midi) mais j’ai commencé à faire un petit outil sur un coin de table. Je pense intéressant de partager le sujet et le code source (je ne connais pas la meilleure façon de le faire).
L’architecture a été pensée pour un max de modularité sur les études possibles.
Le principe est simple : on joue un certain nombre de fois un scénario qui correspond à une succession de trades. A la fin on va regarder le résultat final de ces successions pour sortir des conclusions. C’est le principe de Monte Carlo. C’est d’ailleurs ce qui est utilisé dans certains pricer d’option.

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 29 Juin 2018 13:27

Voici le résultat pour l'expérience de Ralph Vince proposée à ses étudiants.
Vous avez 100$ et avez droit à 100 lancés de pièce (pile ou face sans biais). A chaque lancé vous risquez p% de votre capital. Si vous faites pile, vous perdez p%. Si vous faites face, vous gagnez 1,5p% de votre capital.
Et voici des conclusions en risquant 1% à chaque fois.
resultat.png
experienceRalphVince

Pour 100000 essais, le graphe du bas montre en fonction de la performance gagnée (en %) le nombre de simulation dénombrée. Celui du haut le cumul du décompte.
On en déduit les éléments suivants : on perd de l'argent dans un peu moins de 3% des cas. Dans 50% des cas, on gagne au moins 25%.

Re: Outil de quantification de money management

par ouf2finance » 29 Juin 2018 13:36

La prochaine étape est de sortie ce genre d'infos pour le max DD.
Et puis la comparaison à cette expérience permet de valider le bon fonctionnement de l'outil.

Re: Outil de quantification de money management

par Euraed » 30 Juin 2018 00:30

Bonjour,

intéressant
Il y a une limite à l'exercice présenté, sur un jet de pièce ou de dé la probabilité est constante. Or en trading ta probabilité de succès sur une série de 10 trades pourra s'écarter de façon importante de la proba moyenne sur 1000 occurences, ce qui invalide les résultats statistiques de la simulation telle que présentée sur ce premier jet.

Ainsi ce serait bien il me semble d'introduire un générateur aléatoire de probabilité bornée entre Pmin et Pmax pour chaque tirage (dont la valeur centrale sera ta proba estimée sur 1000 trades) , ce serait ainsi un peu plus proche de la réalité.

Re: Outil de quantification de money management

par Euraed » 30 Juin 2018 00:33

J'ai oublié le nom du chercheur mais il y a eu des développements théoriques de cette nature, si quelqu'un s'en souvient...

Re: Outil de quantification de money management

par PtitFab » 30 Juin 2018 09:38

Je pense qu'il faut s'intéresser au test de Jarque-Bera. Il doit être possible de caractériser la distribution des variations des prix.

Re: Outil de quantification de money management

par plataxis » 30 Juin 2018 11:43

J'ai vu ce type d'outil en ligne pour le poker : en donnant l’espérance de gain par main joué (exemple : 10 BB/ 100 mains) il calcul ce que donnera sur le court, moyen et long terme les grosses séries de "chance" ou de "malchance". Super intéressant pour comprendre la variance dans l'ensemble et combien elle devient psychologiquement difficile à tenir lorsque l'espérance de gain est faible.

Vidéo ici : (à partir de 9min30)


Re: Outil de quantification de money management

par Euraed » 01 Juil 2018 01:12

Sinon en maths tu peux utiliser la loi de Poisson pour calculer la probabilité de faire un DD de X

Re: Outil de quantification de money management

par gslongo » 01 Juil 2018 11:09

Je follow :D
J'envisage d'intégrer ce genre d'outils dans mon appli :-) https://www.andlil.com/forum/une-application-pour-gerer-votre-track-record-interesse-t23174.html

Re: Outil de quantification de money management

par AlgoFlex » 01 Juil 2018 13:35

Peu être aussi regarder du côté de 'formule de Kelly'
Pour modéliser une par de hasard.

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