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Re: Plateforme de trading auto avec IG

par ticktack » 08 Juil 2017 19:37

Crois moi j'ai fait toutes les bêtises possibles en backtests: quand c'est trop beau pour être vrai il y a toujours un bug ou des frais oubliés.
En vrac on peut : oublier de compte le spread, oublier de compter les intérêts overnight, oublier de fermer les trades restés ouverts en fin de backtest, utiliser une information du "futur" (comme le close de la barre courante pour prendre position à la même barre courante) , calculer bien tous les frais et ... oublier de les soustraire, sur les systèmes qui ouvrent plusieurs trades ou utilisent plusieurs lots on peut oublier qu'en plein milieu du backtest il y a eu un margin call ... (la maxdd a cramé le compte mais le backtest lui a continué :musique: ), fixer le spread au minimum et passer des trades hors plages horaires classiques etc. etc. j'en oubli des tas (quand on code les backtests à la main il y a aussi les bugs classiques que commettent presque tous les développeurs).

A chaque fois l'espace de 30 secondes j'ai cru avoir trouvé le graal :mrgreen:

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 09 Juil 2017 09:48

;) Oui c'est la dure réalité mais cela est normal, backtester, tester en démo puis tester en réel. C'est la dernière étape qui valide le tout. Moi cela n'a pas duré 30s puisqu'en passant en démo la première journée le robot a aligné 5 positions gagnantes d'affilé, là je me suis dit mais si les backtests étaient bons, mais une deuxième voix m'a ramené à la raison : pas possible qu'un code aussi simple puisse avoir un résultat miraculeux. Comme tu l'écris lorsque c'est trop beau pour être vrai il y a toujours anguille sous roche.

Tu es arrivé à quelque chose de concluant en trading auto ? Je me suis amusé à parcourir cette file qui contient de nombreux témoignages et ce n'est pas encourageant, à part takapoto (pour l'instant), ils finissent tous par revenir au trading manuel :roll:

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par ticktack » 09 Juil 2017 10:08

Actuellement j'ai un système (composé d'une dizaine de sous systèmes indépendants) qui statistiquement semble correct (il fonctionne en backtest sur 2004/2017) mais rien de miraculeux et surtout c'est plus du swing trading que du scalping donc ça ne me motive pas trop pour finir le code et le passer en démo/réel (je n'ai pas d'architecture tout intégrée pour l'instant donc je dois venir rajouter tout le code "api" par dessus le code backtest si je veux le faire tourner).
Le soucis principal c'est que pour obtenir ces résultats j'ai du un peu trop "optimiser" les paramètres (c'est pas bon signe en général).

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 09 Juil 2017 10:41

Le gros problème est l'architecture dans ce que tu me décris, il faut faciliter au maximum la fluidité entre la réalisation du robot, les backtests et l'exécution sinon c'est décourageant car cela t'oblige à faire une masse de boulot pour faire tourner le tout à chaque étape.

J'ai un descripteur XML pour chaque marché (pour l'instant je me limite au dax), puis dans chaque marché je décris les robots souhaités et leur paramétrage. Et c'est tout, pour créer un robot j'ai juste à implémenter une interface pour recevoir les ticks, bougies... et état du robot. La plateforme fait l'assemblage. En 5 minutes je peux backtester et lancer en démo un robot c'est très pratique (enfin quand les backtests fonctionnent:))

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par ticktack » 09 Juil 2017 11:24

Oui mais mettre en place une telle architecture ça me demanderait trop d'efforts en une seule fois , je n'ai plus la motivation et l'énergie nécessaire (à cause de mon âge, de mes petits ennuis de santé récurrents ...). :|
Donc quand je vais bien je fais une petite poussée de code en ensuite j'arrête ;)

Et puis je fais plein d'expériences bizarres dans mes systèmes (ne pas trader à certaines heures ou certains jours, lots et TP dynamiques en fonction de l'equity ou du nombre de trades déjà ouverts etc... donc je ne sais pas si ton paramétrage XML peut gérer ce genre de choses tordues.

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 09 Juil 2017 11:56

C'est vrai que c'est beaucoup d'effort et comme je l'écrivais au début : l'effort ne paye pas forcément :? Ce qui me facilite la vie c'est que j'ai déjà travaillé sur différentes architectures sinon je ne crois pas que j'y serais arrivé aussi rapidement (voir pas du tout...). Je dois pouvoir faire monter la plateforme en puissance en injectant N robots mais c'est incertain.

Utiliser XML ce n'est que pour stocker des paramètres, d'autres formats de fichiers textes pourraient parfaitement suffire (CSV,INI,JSON...), c'est juste pratique. Tu peux y stocker ce que tu veux (heures,lot,SL,TP...). Lorsque je backteste les paramètres, j'ouvre un éditeur de texte pour le XML, je modifie un ou deux paramètres pour voir et je lance le backtest sur l'année, il faut 3 à 4s pour me dire si c'est davantage gagnant ou pas. Je teste ensuite 2016 pour voir, si c'est stable en résultat c'est bon signe pour la démo.

J'utilise les fichiers XML à deux niveaux, pour la plateforme (perte journalière autorisée, configuration IG...) et pour chaque marché. Comme les données sont sensibles lorsque cela tourne sur une machine externe, j'ai également crypté le contenu, la plateforme détecte que le contenu est crypté, le décrypte automatiquement pour obtenir le fichier d'origine, comme cela elle peut fonctionner avec des fichiers XML "normaux" ou bien des fichiers XML "cryptés".

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 30 Juil 2017 15:59

La plateforme continue a être en rodage et tourne en démo depuis 1 mois maintenant. Beaucoup de corrections encore sur la gestion de l'API et sur les backtests, tous les robots ont été réécrits afin de mutualiser certains comportements. La démo même si elle peut être bridée par rapport au réel à le mérite de tester la plateforme en condition. Si tout va bien, je lance la plateforme en réel sur le mini dax 1€ début septembre.

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par takapoto » 30 Juil 2017 16:09

:top:

Re: Plateforme de trading auto avec IG

par Alex44 » 30 Juil 2017 17:38

:D Merci

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