Je me suis lancé depuis 3-4 mois dans l'écriture d'un bot de trading en python. Il est connecté à ib via TWS et son API python.
Je me rends compte tout juste qu'il y a une limitation que je n'avais pas identifiée au départ sur la granularité du tyck by tick restitué par l'api reqTickByTickData. En effet certains ticks sont agrégés en 1 seul, très probablement pour réduire le nombre de ticks à streamer (?). D'après mes observations et comparaisons avec les données prt, les ticks agrégés ont le même price et ont la même heure (à la seconde près, ce qui n'est pas super précis). Quand je reconsitue des bougies 100-ticks ç partir de ces ticks, j'ai donc une grosse différence avec les bougies 100-tiks de prt, qui elles sont bonnes.
D'où plusieurs questions :
- comment récupérer des bougies 100 ticks (par exemple) avec l'API ib ? Y en a t-il parmi vous qui le font ?
- sinon quel API utilisez-vous pour récupérer vos données en temps réel ? Autre broker ?
- et même question pour récupérer de l'historique (utile pour les backtests) ?
Grand merci à vous tous