Bonjour,
Regarde l'historique de l'eurusd sur plusieurs années et tu verras que 500 pips (1 pip sur le
Forex est l'équivalent de ce que l'on appelle point sur d'autres marchés) de variation en quelques jours est déjà arrivé.
Bien sûr c'est très rare mais en matière de gestion des risques, il est prudent de se prémunir contre les risques maximummaux.
C'est une idée proche de celle des assurances. En matière automobile, si tu froisses une aile contre un pilier ce n'est pas une bonne nouvelle mais en général tu peux la faire réparer sans souci, c'est un risque de faible intensité et à probabilité moyenne.
Si maintenant tu détruis complètement la voiture en versant dans un fossé encombré ou pire, avec pour conséquences partielles un coût de 50 000 ou 500 000 Euros, on entre dans une autre dimension qui justifie pleinement une assurance.
Il s'agit ici d'un risque de très forte intensité et à probabilité très faible.
C'est contre ce deuxième type de risque qu'il faut se protéger, le truc rare mais hyper dangereux qui peut emporter tous tes gains antérieurs voire même ruiner complètement ton compte.
Le tableau excell ci-dessus est pour eurusd, donc avec une valeur de pip de 1 USD si tu es en dollar.
Pour toute autre valeur P de pip, on peut lire le tableau en divisant le levier par P.
Exemple: si mon pip vaut 2 alors quand le tableau indique levier 6, dans ce cas il faut lire levier 3. Le tableau modifié mentalement t'indique qu'avec un pip de valeur 2 en levier 3 (ligne levier 6) tu as un risque de 9% de perte de capital si tu fais -150 pips.
La valeur du capital est neutre puisque l'on parle de %. Que tu trades avec 100, 1000 ou 10 000 en capital initial ne change rien à la proportion de perte. Si tu as perdu 50%, ce sera 50, 500 ou 50 000, la moitié aura disparu.
le nombre de lot n'intervient pas non plus, pour des raisons similaires.
1 lot vaut 100 000. Si ton capital est de 100 000 tu es en levier 1.
Si ton capital est de 1000, tu es en levier 100 (100 000/1000).
Ainsi cet article invite les lecteurs à raisonner non pas en lots mais en levier (somme des positions ouvertes/valeur actuelle du compte).
Le tableau considère le cumul
total de tes engagements, il ne présuppose pas que tu sois en un seul engagement ("lot") fixe ou variable.
Exemple: compte de 1 000
Le matin tu prends une première position de 1 000, puis une autre de 2 000 dans le même sens (par exemple tous les 2 sont 2
short eurusd) , puis l'après midi tu prend 3000 de nouveau en
short.
Ton engagement
total est donc de 6000 et tu es donc en levier 6 après cette troisième position ouverte.
Si l'après midi tu avais ouvert un LONG au lieu d'un
short, tu aurais un engagement cumulé de 0, donc levier 0. C'est ce que l'on appelle du
Hedging (ouvrir simultanément des positions dans les deux sens). Attention, signalons au passage qu'ainsi tu auras "figé" tes pertes (mais c'est un autre sujet), ceci n'est vraiment pas du tout conseillé lorsqu'on débute en trading.
Pour calculer le risque, et le maîtriser, c'est donc la somme des engagements (un peu comme une somme de crédits empruntés) qui nous intéresse, bien plus que chacun individuellement. C'est ce qu'il y a dans le tableau.
