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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par farwest » 24 Mar 2019 14:38

Énorme travail, :merci:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par nonozi » 25 Mar 2019 11:51

Salut Robinhood,

Je pensais à un truc concernant les prix ronds (centaines, etc) que tu ajoutes dans ton code. Il pourrait être intéressant d'intégrer le décalage FUT/CDF risques limités via la valeur du diff ?
Ce matin par exemple avec le diff à -16pts on ciblerait mieux ces prix ronds...
Qu'en penses tu ?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par nonozi » 25 Mar 2019 12:17

J'ai fait un test en ajoutant la variable diff

lp1 = centaine + 50 + diff
lp2 = centaine + 100 + diff
lp3 = centaine + 150 + diff
lp4 = centaine + 200 + diff


Et ça donne cela :



Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par argos » 25 Mar 2019 12:21

Bonjour à tous, j'ai deux questions:

1) je suis aussi partant pour tester l'outil que vous développez, comment procéder?

2) depuis le changement d'échéance, les spreads dow et dax sont négatifs (-25.2 et -17.8 aujourd'hui à 11:15 et le cac est à 9.9), est-ce normal?

Et encore un grand merci pour tout votre super travail! :bravo:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 25 Mar 2019 12:35

@nonozi : les niveaux ronds (que l'on appelle les "figures" dans le jargon), sont en lecture directe sur le cash (logique). Pour ceux qui traitent directement les futures avec des graphiques futures (logique), eux peuvent avoir un intérêt à utiliser diff pour justement afficher l'équivalent des figures directement sur un graphique future. Par exemple si diff = -10, la figure 11500 sur le cash correspond au niveau 11510 (11500-diff = 11500 -(-10) = 11510) sur future.

Donc pour résumer :

- Pour ceux qui traitent des CF.D cash et qui veulent visualiser les PP, ils ont besoin de corriger les PP futures via diff
- Pour ceux qui traitent des futures et qui veulent visualiser les figures, ils ont besoin de corriger les figures cash via diff

@argos : le spread peut être positif ou négatif. Cela dépend de plusieurs paramètres. Benoit avait pondu un article détaillé sur le sujet que je t'invite à consulter : https://www.andlil.com/future-indice-ca ... 01674.html. Tu pourras trouver également des infos via n'importe moteur de recherche, notamment les formules de pricing de n'importe quel contrat future.

Pour ce qui est de l'outil alternatif développé par Ericson, c'est toujours en cours de dév. On vous tient au courant.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par kondor7 » 01 Avr 2019 09:09

Hello Robin
il me semble que le xls est resté sur les datas de vendredi pour info
le .csv est en revanche mis à jour

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 01 Avr 2019 09:29

Hello pb reglé.

Il arrive parfois que le rapport XL ne s’exécute pas. Comme l'a évoqué Kondor, vous avez aussi à dispo le CSV qui lui marche tout le temps.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par Robinhood » 03 Avr 2019 11:05

En théorie pb reglé côté édition du rapport XL.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par takapoto » 03 Avr 2019 12:57

Je ne t'ai pas encore remercié pour ce travail très appréciable !
Je répare donc l'oubli :
:merci:

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V2

par kondor7 » 03 Avr 2019 14:50

Super merci de veiller au grain Robin ! ;)

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